IMHO, результаты с тестера должны плохо соответствовать реальным. Причина - некоторые "особенности" тестера (я давно на это натыкался).
В функции double CalculatePips(string Sym)
есть строчка:
m_pips = (iClose(Sym, 0, 0)-iOpen(Sym, 0, ShiftBack))/_Point;
из нее следует, что цена Close берется с 0-го бара. Т.е. тестировать надо на модели "все тики".

Теперь о тестере: если тики на тестируемой паре моделируются, то на остальных - нет. Это, в общем, понятно, если смотреть с точки зрения разработчиков с MQL. Но это было бы еще полбеды. Беда в том, что при запросе iClose(Sym, 0, 0) с других пар выдается цена ЗАКРЫТИЯ этого бара из исторических данных. Т.е. тестер по остальным парам нагло "заглядывает в будущее". Не такое уж дальнее, в перделах 1-го бара... Но заглядывает!
На месте разработчиков следовало бы сделать так, чтобы в подобных ситуациях, если уж нельзя моделировать тики, выдавалась бы хотя бы цена открытия бара. А так получилась просто "засада" для мультивалютных систем в тестере...

Akadex гонял в тестере и какие-то, не совсем плохие результаты получил.

О тестере. Моделируется только текущий инструмент, на всех остальных на нулевом баре все четыре цены равны цене открытия вроде бы.
Для корректности в тестере разумно использовать первый бар. И надо делать модуль виртуальной торговли и свою оптимизацию, только с критериями надо определиться. Этот советник уже исправлять не буду, буду делать на рассогласовании корреляции. Количество инструментов будет использоваться произвольное.

Но при виртуальной торговле возникает одна проблема. Чем больше инструментов, тем больше время открытия группы ордеров. А это довольно проблематично нормально сделать. Потому пока не буду на этом заморачиваться. Будет считаться что ценой открытия виртуального ордера будет цена открытия нулевого бара.

Но для группы инструментов критерий оптимизации нужно определять.
Хотя возможно оптимальный вариант это эквити на группу позиций.

В режиме оптимизации советник должен вести только виртуальную торговлю с сохранением подходящих параметров в файл.

В режиме тестера возможно торговля по текущему инструменту с сохранением результатов торговли в файл. Прогнав по всем инструментам и объединив результаты в единый файл, сделав предварительно синхронизацию, мы можем получить довольно близкий отчет к реальной торговле.

Я уже и не помню давно. Надо код смотреть