Среда, 19.12.2018, 12:58
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Форум » Советники и индикаторы » Игрушки » Адаптивный советник (Адаптивный советник)
Адаптивный советник
vininДата: Вторник, 17.11.2009, 08:41 | Сообщение # 31
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (rider)
Как топикстартер, ты не хочешь эту ветку здесь отрекламировать: http://forum.mql4.com/ru/27523/page11 ?

Мне не реклама нужна. Мне нужно решение. Да и тебе оно наверно нужно.

 
ivandurakДата: Вторник, 17.11.2009, 10:48 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (vinin)
Для меня адаптация заключается, что для работы ищутся машки, которые в текущий момент дают максимальную прибыльность. На самом делел это сродни оптимизации, но которая делается автоматом в советнике

Подход имеет смысл в атаче небольшой отчет . Виртуальной торговли нет , для псевдо виртуала используется малый лот , далее результаты торговли малым лотом анализируются и разрешается торговля большим лотом , никакой адаптации. В тестере надо сумму поставить лямов 10 .
Rider , а что вы понимаете под ООС , я хоть и инженерил по этой теме но как к форексу прикрутить не знаю , пока только одна мысль через результаты торговли . И еще нализ результатов торгов , это повод к оптимизации или переоптимизации , смны ТС .Желание сделать все автоматом это исключить свое имхо , жадный я и бздивый а потому и бедный.
Прикрепления: 2272124.xls(207.0 Kb)
 
GlobeДата: Вторник, 17.11.2009, 13:02 | Сообщение # 33
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (vinin)
Модуль анализа

да, вижу, что в качестве критерия выбора сочетания МАшек у Вас берется максимальная средняя прибыль на сделку. Смущает то, что в этом случае не исключена случайность такого рода: в целом проигрышный вариант, скажем из 20 весьма посредственных сделок, может быть вытянут наверх одной-двумя сделками, просто попавшими на новость со скачком курса в сотню пунктов. У Алексея же (ivandurak, пардон) эта ситуация, равномерность роста кривой эквити/баланса, контролируется посредством вычисления дисперсии числового ряда. Ваша средняя + равномерность распределения прибыли Алексея - будет более удачным критерием выбора параметров, думаю
 
vininДата: Вторник, 17.11.2009, 13:32 | Сообщение # 34
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Globe)
да, вижу, что в качестве критерия выбора сочетания МАшек у Вас берется максимальная средняя прибыль на сделку. Смущает то, что в этом случае не исключена случайность такого рода: в целом проигрышный вариант, скажем из 20 весьма посредственных сделок, может быть вытянут наверх одной-двумя сделками, просто попавшими на новость со скачком курса в сотню пунктов. У Алексея же (ivandurak, пардон) эта ситуация, равномерность роста кривой эквити/баланса, контролируется посредством вычисления дисперсии числового ряда. Ваша средняя + равномерность распределения прибыли Алексея - будет более удачным критерием выбора параметров, думаю

Он на самом деле более удачный. Начал адаптировать, но еще не закончил

 
ivandurakДата: Вторник, 17.11.2009, 22:31 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 2
Статус: Offline
Вариант советника ведущего виртуальную торговлю . Оптимизирован на данных Альпари за последний год на 4-х часовиках ,последнии 4 месяца -форвард тест
Плз кто будет юзать , если найдете баги или место куда фейсом потыкать сообщите al53@yandex.ru
Прикрепления: VirtualProba.mq4(62.0 Kb)
 
riderДата: Вторник, 17.11.2009, 22:33 | Сообщение # 36
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (ivandurak)
Rider , а что вы понимаете под ООС , я хоть и инженерил по этой теме но как к форексу прикрутить не знаю , пока только одна мысль через результаты торговли . И еще нализ результатов торгов , это повод к оптимизации или переоптимизации , смны ТС .Желание сделать все автоматом это исключить свое имхо , жадный я и бздивый а п

Раз мы оба инженеры, то от технических иллюстраций можно и отказаться ..... а жаль, так хотелось рассказать про АСУ МБР smile
Собственно, сам задумался над этим вопросом, можно сказать, "вчера". Попытался это в экспе реализовать, пока примитивно: эквити растет - добавляем, падает - переворачиваемся...... вот и вся ОС (со знаком затрудняюсь).
Сейчас пытаюсь эту логику сделать более гибкой и дифференцированной (где-то не добавляться, где-то не переворачиваться, а просто из рынка выйти и отсидеться.....), так, чтобы некоторая профитность появилась.... главная сложность, с параметрами не переусердствовать - чтобы потом в подгонку не свалиться.
Следующий этап: сделать так, чтобы эти параметры сам рынок настраивал
Следующий: функция анализа тиковой динамики текущего эквити (под вопросом)
А дальше можно уже и о входах не "орел-решка" подумать и о фильтрах.... и еще о чем-нибудь найдется smile


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"
 
riderДата: Среда, 18.11.2009, 10:19 | Сообщение # 37
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Сопутствующий продукт - нормированный от 0 до 1 ATR. Параметры расшифрованы в каментах, в коде.
Смысл такой:
y = y_from + k * (y_to – y_from), где:
y – регулируемый параметр;
y_from – начальное значение; y_to - конечное значение регулируемого параметра; k – значение регулятора (в данном случае прилагаемого ATR).
Например, вам нужно, чтобы на флэтовых участках (k уменьшается) величина используемого вами параметра увеличивалась. Для этого задайте начальное значение параметра больше, чем конечное.
Подбирая экстерны индикатора можно добиться нужного эффекта автоматической регулировки параметров по рынку.

PS Автор идеи Svinozavr

Прикрепления: 4722952.gif(26.0 Kb) · ATR_Norm.mq4(3.0 Kb)


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"

Сообщение отредактировал rider - Среда, 18.11.2009, 10:23
 
ivandurakДата: Среда, 18.11.2009, 12:12 | Сообщение # 38
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (rider)
Сопутствующий продукт - нормированный от 0 до 1 ATR

Идея нормирования очень хорошая .
Коментов в коде нет , так что поправляйте .В вашем примере в цикле while(i>=0) собственно и ведется расчет ATR а дальше значения этого ATR нормируются на 1 в зависимости от max min значений самого ATR TempBuffer2[i]=(current-min)/(max-min); в историческом окне Window . Если вы попадаете во флет ( блин боюсь это слово произносить далее свола тренд и флет рассматриваются только в контексте торговой системы ) который длится дольше чем историческое окно Window то тогда ваш ATR также будет нормирован на 1 показывая показывая прорывы волатильности которых на самом деле нет .
Вы никогда не пробовали делать нелинейную передаточную функцию . Идея такова
Uвых=Uвх +- k*Uвых .
k эта самая передаточная функция , играясь ей можно подобрать любой Kус , при нелинейности k подавление , усиление сигнала в выбранном диапазоне как амплитуд так и частот с фазами ,все сдохла фантазия .
Блин пойду учебники полистаю .
 
GlobeДата: Среда, 18.11.2009, 13:10 | Сообщение # 39
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ivandurak)
Вы никогда не пробовали делать нелинейную передаточную функцию . Идея такова
Uвых=Uвх +- k*Uвых .
k эта самая передаточная функция , играясь ей можно подобрать любой Kус , при нелинейности k подавление , усиление сигнала в выбранном диапазоне как амплитуд так и частот с фазами

вот это очень интересно. К сожалению, сам я с вышкой уже давно не на короткой ноге cry (5 лет уж с института прошло), а вы вроде человек знающий (вон, и книжки без картинок читаете surprised ). Недавно я хотел усилить/ослабить некую величину. Для этого у меня возникло желание использовать коэффициент (нейтральное значение 1), который нужно было получать из весового параметра, варьирующего от 0 и до... ну скажем и до бесконечности (усложним задачу, искомый коэффициент-то должен обладать ограниченным воздействием на взвешиваемую величину - изменять ее не более чем в 1.5-2.5 раза и в то же время не утрачивать полностью чувствительности к весовому параметру по мере его роста). Вскоре я развел руками - поленился лезть в чуждые мне теперь математические дебри. А ведь нужна мне была как раз эта ваша "нелинейная передаточная функция k для подавления/усиления сигнала". Если выудите чего-нибудь из своих учебников - поделитесь, пожалуйста

Сообщение отредактировал Globe - Среда, 18.11.2009, 13:20
 
riderДата: Среда, 18.11.2009, 13:47 | Сообщение # 40
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Globe)
К сожалению, сам я с вышкой уже давно не на короткой ноге (5 лет уж с института прошло)

Наконец-то понял чем молодость от..... прочего разного возраста отличается: смысл, вкладываемый в понятие "ДАВНО", разный smile .... прошу прощения за offtop

to ivandurak..... мне уже чтение умных книжек не помогает, так что если что нароете, то поделитесь..... и желательно разжевать wacko
PS Поправлять нечего, вы все правильно поняли - стандартный ATR с небольшим дополнением.


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"

Сообщение отредактировал rider - Среда, 18.11.2009, 13:50
 
vininДата: Среда, 18.11.2009, 14:13 | Сообщение # 41
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (rider)
Автор идеи Svinozavr

Я бы так не сказал. WPR строится по этому принципу.
 
riderДата: Среда, 18.11.2009, 14:16 | Сообщение # 42
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (vinin)
Я бы так не сказал. WPR строится по этому принципу.

Имелось ввиду применение для регулировки параметров.
Период того же WPR можно отрегулировать, так чтобы он где-то "тупил", а где-то нормально работал.


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"

Сообщение отредактировал rider - Среда, 18.11.2009, 14:20
 
ivandurakДата: Среда, 18.11.2009, 19:33 | Сообщение # 43
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Globe)
К сожалению, сам я с вышкой уже давно не на короткой ноге

Вы знаете точно так же , посмотрю на диплом боюсь к врачам идти .

Добавлено (18.11.2009, 19:33)
---------------------------------------------
Идея такова . На доступной истории уже произошли все возможные поведения цены . В некотором смысле дальнейшее ее поведение будет укладываться в рамки уже существующих рамок ( наверное надо сказать патернов ) . На приведенном рисунке условно можно выделить три фазы , (блин опять это слово ) trend Up , trend Down , и trend боковик .
Очень надо привести методику которая будет разбивать ценовой график на фазы рынка , потому как банально trend Up будет иметь некоторое конечное в зависимости от признаков множество подвидов , предполагается , что текущая фаза рынка продлится еще некоторое время , достаточное для извлечения прибыли . Для каждой фазы разрабатывается свой советник со своими настройками ( оптимальными параметрами ) , ведущий виртуальную торговлю , как только виртуальная эквити , становится похожа на образцовое , разрешается торговля On Line .

Прикрепления: 9442114.gif(27.0 Kb)


Сообщение отредактировал ivandurak - Среда, 18.11.2009, 19:34
 
vininДата: Среда, 18.11.2009, 20:25 | Сообщение # 44
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (ivandurak)
Идея такова . На доступной истории уже произошли все возможные поведения цены . В некотором смысле дальнейшее ее поведение будет укладываться в рамки уже существующих рамок ( наверное надо сказать патернов ) . На приведенном рисунке условно можно выделить три фазы , (блин опять это слово ) trend Up , trend Down , и trend боковик .
Очень надо привести методику которая будет разбивать ценовой график на фазы рынка , потому как банально trend Up будет иметь некоторое конечное в зависимости от признаков множество подвидов , предполагается , что текущая фаза рынка продлится еще некоторое время , достаточное для извлечения прибыли . Для каждой фазы разрабатывается свой советник со своими настройками ( оптимальными параметрами ) , ведущий виртуальную торговлю , как только виртуальная эквити , становится похожа на образцовое , разрешается торговля On Line

Думал об этом. И примерно знаю как реализовать. Используя АТР со старшего таймфрейма можно определять состояние рынка. И делать на этой базе адаптивные индикаторы. Точнее параметры индикаторов должны меняться пропорционально изменению АТР. Точно так же можно использовать и в советнике. Увеличение АТР уменьшает период, уменьшение увеличивает. Нужно только пределы и того, и другого рассчитать.

 
riderДата: Среда, 18.11.2009, 20:45 | Сообщение # 45
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (vinin)
Используя АТР со старшего таймфрейма можно определять состояние рынка. И делать на этой базе адаптивные индикаторы.

Тогда логично из ATR_Norm мультифреймовый сделатью
А пределы - это в экспе. Сначала голимая подгонка определяет ориентировочную среднюю точку диапазона, а дальше уже можно и с диапазоном определиться.


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"

Сообщение отредактировал rider - Среда, 18.11.2009, 20:47
 
Форум » Советники и индикаторы » Игрушки » Адаптивный советник (Адаптивный советник)
  • Страница 3 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz