Пятница, 16.11.2018, 05:48
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Форум » Советники и индикаторы » Игрушки » Адаптивный советник (Адаптивный советник)
Адаптивный советник
GlobeДата: Пятница, 27.11.2009, 18:59 | Сообщение # 61
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (fwiq)
По поводу нормировки сделок в свое время дяденька Пардо предложил неплохой показатель - PROM(Пессимистическая доходность на маржу) ... Как вам такая идея?

то, что доктор прописал. но можно упростить: вычислять прибыльность на прогоне за вычетом 1 самой прибыльной сделки (или лучше, например, 10% от всех прибыльных сделок, но не менее 1). только вот в режиме оптимизации это не сделаешь - запись в файл ведь заблокирована. Зато для модуля виртуальной торговли Vinin это является простым и действенным решением

 
vininДата: Пятница, 27.11.2009, 19:13 | Сообщение # 62
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Globe)
то, что доктор прописал. но можно упростить: вычислять прибыльность на прогоне за вычетом 1 самой прибыльной сделки (или лучше, например, 10% от всех прибыльных сделок, но не менее 1). только вот в режиме оптимизации это не сделаешь - запись в файл ведь заблокирована. Зато для модуля виртуальной торговли Vinin это является простым и действенным решением

В соседней ветке как раз используется запись в файл результатов оптимизации. Только расчеты делаю сам

 
GlobeДата: Пятница, 27.11.2009, 19:47 | Сообщение # 63
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (vinin)
В соседней ветке как раз используется запись в файл результатов оптимизации. Только расчеты делаю сам

да, но запись в файл результатов оптимизации и запись в файл во время оптимизации - разные вещи. К сожалению, в результатах оптимизации нет поля с величиной самой прибыльной сделки, как в отчете тестера sad
 
ivandurakДата: Пятница, 27.11.2009, 21:37 | Сообщение # 64
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (fwiq)
Пессимистическая доходность на маржу

Имеем две системы , первая 100 сделок со средней доходностью 50 пипсов . Вторая 1000 сделок по 5 пипсов , как сравнить . на сколько я понимаю необходимо как то приводить к общему знаменателю у Пардо или этого нет , или я интенсивно тормозю . И стандартная ошибка мое глубокое имхо , справедлива когда распределение имеет вид симметричного колокола , иначе она подвирает тем больше , чем больше смещение этого распределения .
Тут еще проблемка нарисовалась по тестированию правда не совсем по теме .
Имеем систему , тестируем на данных вчера получаем набор параметров , далее предполагаем что этот набор актуален проводим форвард тест предположим положительный на данных сегодня , предполагая , что набор параметров будет актуален завтра .
Сешодня чуть чуть пробовал другой вариант , первые результаты вроде обнадеживают .
Тестируем сегодня , форвард тест на данных вчера предположим положительный, предполагая что сегодняшние параметры актуальны и вчера и будут актуальны завтра .
Во втором варианте актуальные параметры будут ближе к завтра .
 
vininДата: Пятница, 27.11.2009, 21:43 | Сообщение # 65
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Globe)
да, но запись в файл результатов оптимизации и запись в файл во время оптимизации - разные вещи. К сожалению, в результатах оптимизации нет поля с величиной самой прибыльной сделки, как в отчете тестера

Все в руках человеческих

 
vininДата: Пятница, 27.11.2009, 21:44 | Сообщение # 66
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (ivandurak)
Во втором варианте актуальные параметры будут ближе к завтра .

Не совсем понял. Они же только вероятностью нормальной работы в ближайшем будущем отличаются. Или я не о том?

 
GlobeДата: Суббота, 28.11.2009, 00:04 | Сообщение # 67
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ivandurak)
или я интенсивно тормозю

это хороший способ слить депозит

Quote (vinin)
Все в руках человеческих

дайте угадаю: писать файл на оптимизации можно... эмм... через dll!
 
vininДата: Суббота, 28.11.2009, 05:56 | Сообщение # 68
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Globe)
Quote (vinin)
Все в руках человеческих

дайте угадаю: писать файл на оптимизации можно... эмм... через dll!

При чем здесь DLL, можно все в советнике реализововать.
В init() можно читать что угодно.
В deinit() можно сохранять что угодно, предварительно рассчитав это что угодно

 
ivandurakДата: Суббота, 28.11.2009, 06:48 | Сообщение # 69
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (vinin)
Не совсем понял. Они же только вероятностью нормальной работы в ближайшем будущем отличаются. Или я не о том?

Все правильно , чисто житейская логика подсказывает что чем ближе тем более вероятней , вы же не будете подсовывать в ТС оптимальные параметры пятилетней давности , хотя это вопрос тоже очень спорный .
 
fwiqДата: Воскресенье, 29.11.2009, 04:57 | Сообщение # 70
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
исторически проверено, что хорошее правило для определения размера торгового окна — от 1/8 до 1/4 тестового окна. Другими словами, если для оптимизации торговой системы используется 24-месячное окно, то данной системой можно уверенно торговать в интервале от 3 (24/8=3) до 6 (24/4=6) месяцев. Однако большое влияние на длительность применения найденных параметров, могут оказывать многие факторы,например, которые не могли быть учтены на тестовом окне при оптимизации(как кризис или дефолт одной из стран). Это схоже с концепцией, утверждающей, что достоверность статистических прогнозов уменьшается по мере удаления от точки начала прогнозирования.

Сообщение отредактировал fwiq - Воскресенье, 29.11.2009, 05:05
 
riderДата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:24 | Сообщение # 71
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (fwiq)
исторически проверено, что хорошее правило для определения размера торгового окна — от 1/8 до 1/4 тестового окна. Другими словами, если для оптимизации торговой системы используется 24-месячное окно, то данной системой можно уверенно торговать в интервале от 3 (24/8=3) до 6 (24/4=6) месяцев. Однако большое влияние на длительность применения найденных параметров, могут оказывать многие факторы,например, которые не могли быть учтены на тестовом окне при оптимизации(как кризис или дефолт одной из стран). Это схоже с концепцией, утверждающей, что достоверность статистических прогнозов уменьшается по мере удаления от точки начала прогнозирования.

Для систем, адаптирующихся к рынку, опирающихся не только на статистику, и оптимизирующих не столько сами параметры системы, сколько параметры адаптации этих параметров, это утверждение не может быть верным до конца.

PS прошу прощения за тавтологию smile
Прикрепления: 2266855.gif(19.2 Kb)


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"
 
GlobeДата: Понедельник, 30.11.2009, 00:40 | Сообщение # 72
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (vinin)
При чем здесь DLL, можно все в советнике реализововать.
В init() можно читать что угодно.
В deinit() можно сохранять что угодно

дельный совет, спсб

Quote (rider)
Для систем, адаптирующихся к рынку, опирающихся не только на статистику, и оптимизирующих не столько сами параметры системы, сколько параметры адаптации этих параметров

Симпатичная кривая. Хотя рост баланса на 0.34% через 240 сделок определенно меньше накопленного спрэда брокера в разы, сама идея "параметров адаптации советника" обращает на себя внимание. Не могли бы Вы назвать главный из них, который применяете

Сообщение отредактировал Globe - Понедельник, 30.11.2009, 00:47
 
riderДата: Понедельник, 30.11.2009, 01:52 | Сообщение # 73
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Globe)
Симпатичная кривая. Хотя рост баланса на 0.34% через 240 сделок определенно меньше накопленного спрэда брокера в разы, сама идея "параметров адаптации советника" обращает на себя внимание. Не могли бы Вы назвать главный из них, который применяете

0.34 от 1000000 начального баланса лотом 0,1 - это "меньше накопленного спреда в разы"? smile .... кстати, спред при тестировании учтен (а как без этого?), не учтены свопы, но очень редко сделка переходит через сутки.

Я выкладывал здесь одну из ранних версий этого советника с небольшим описанием.... отлистните страничку назад, найдете.


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"

Сообщение отредактировал rider - Понедельник, 30.11.2009, 02:00
 
GlobeДата: Понедельник, 30.11.2009, 03:01 | Сообщение # 74
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (rider)
0.34 от 1000000 начального баланса лотом 0,1

wink Допустим депо в usd. Спрэд в карман брокера, пускай 1.8 пт, при вашем лоте 0.1 на 240 сделок составит 1.8usd*240=432usd; в вашей же кубышке уже за минусом спрэда оседает 3400usd. Ваша правда! Сходу размер депо меня смутил wacko Получается, что Вы порой находите приятным смотреть на красивую просадку, когда депо миллион, а лот 0.1 happy

Quote (rider)
отлистните страничку назад, найдете.

Адаптируемые и подстроечные параметры:
Strategy (0-4) - номер выбранной стратегии для торговли...
StepFrom, StepMidle, StepTo - основной параметр эксперта - шаг торговли (добавления позиций)...
ReverseLogicStep - логика регулирования...
k_Stop, k_Poz, TralOne - Вариации на тему "Стоп" ...
...

да, пропустил

Сообщение отредактировал Globe - Понедельник, 30.11.2009, 03:18
 
fwiqДата: Понедельник, 30.11.2009, 03:56 | Сообщение # 75
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote
Для систем, адаптирующихся к рынку, опирающихся не только на статистику, и оптимизирующих не столько сами параметры системы, сколько параметры адаптации этих параметров, это утверждение не может быть верным до конца.

Мне кажется, я даже указал пример, когда это утверждение не будет верным. У Вас то есть какая статистика, или теоретические выкладки по этому поводу?
 
Форум » Советники и индикаторы » Игрушки » Адаптивный советник (Адаптивный советник)
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz