пп 2-4 вполне могут быть объединены, важно удобство ввода управляющих и ограничивающих параметров.
Желательно, чтобы все эти операции запускались, как по отдельности, так и в комплексе, но по отдельности обязательно - это необходимо, ну......хотя бы для оптимизации в несколько этапов (сначала одни параметры, потом другие)

Вот все, на что у меня хватило духу замахнуться...... в мыслях

Для первого варианта используется MACD.set, проверить что переменная mode==0;
После первого запуска нужно открыть сформированный отчет и запомнить количсетво строк-1. Понадобится для второго этапа
Для второго варианта используется MACD1.set, проверить что переменная mode==1;
Установить значение CheckValue количеству строк первого отчета-1
Снять галочку генетечиской оптимизации
Запускаем оптимизацию и получаем второй отчет
Естественно периоды для для обоих запусков должны различаться.
Для интеграции в другие советники нужно подключить библиотеку и сделать аналогичные init, deinit. Больше никаких изменений делать не нужно
Пока других режимов работы не предусмотрено.

Дальше пошли наглые пожелания:
- нужен скрипт, который перед запуском тестовых прогонов, самостоятельно уберет из файла все лишнее по критериям: прибыль, всего сделок, прибыльность, матожидание, коэффициент гладкости - не менее, просадка$, просадка %, коэф отклонения - не более .... значения должны вибираться пользователем при запуске скрипта.
- для второго отчета нужен аналогичный скрипт, но в нем должны быть уже параметры для сравнения соответствующих столбцов и отсева по этому признаку, пусть это будет максимальный процент рассогласования.

Возможно и первый и второй скрипт придется запускать неоднократно - ошиблись в параметрах, слишком мягкие/жесткие задали и т.д., поэтому оригинальные файлы должны оставаться в неприкосновенности, а запись производится в другой.... соответственно и считывание для тестового прогона должно быть уже не из оригинального а обработанного файла.

Если по максимуму, то нужен еще и третий срипт, который из оставшихся вариантов (при нормальной обработке их будет не больше 10-15) сформирует сет-файлы уже для визуального анализа.

Вопрос:
- Кто знает как можно открыть эти csv в Эксель в текстовом формате, так чтобы не появлялись даты, там где они не нужны?

Здесь только общая идея, подробный порядок применения во вложении.
Весь процесс подразделяется на несколько этапов. Такие разрывы связаны как со сложностью реализации непрерывного автоматического алгоритма, так и отсутствием необходимости такового :).... на мой взгляд, это не самая хорошая мысль, заставлять машину принимать стратегические решения. А выбор параметров (групп параметров) - это стратегия..... Считает, торгует, жизнь облегчает - вот пусть этим и занимается, а по каким правилам торговать, решать должен трейдер.

Этап 1. Оптимизация. Станадартная, с некоторыми специфическими настройками (О том "что, как, почему" во вложении). Все наборы параметров записываются в файл.

Этап 2. Работа с "Результатами оптимизации". Все результаты копируются в Эксель и обрабатываются уже там. Наборов много, их нужно сократить. Обрезание можно проводить по любой графе отчета - дело за трейдером. Номера проходов оставшихся наборов параметров также записываются в файл.

Этап 3. Тест. Выбирается участок истории для тестирования и прогняется групповой тест, выживших после отбраковки на предыдущем этапе, наборов. Подчеркиваю: групповой. Мы не будем рассматривать каждый тест в отдельности, задача стоит в получении результатов тестирования всех этих наборов. Аналогично этапу 2, все результаты копируются в эксель, в ту же таблицу, где уже расположены результаты оптимизации.

Этап 4. Отбраковка. Очевидно, что отрицательные тесты безжалостно выбрасываются, вопрос в том, как оценить оставшиеся? Для меня основным критерием оценки является визуальное восприятие линии баланса. Как правило, если она "хороша", то и цифры в отчете "красивые", а если в ней не наблюдается монотонной растущей тенденции, то никакие цифры убедить в том, что это "хорошо", не смогут.
Проблема в том, что оставшихся вариантов много и провести отдельный тест, чтобы глазами посмотреть на график каждого очень затруднительно..... хотя, если упереться, то
Чтобы обойти эту проблему и еще больше сократить количество наборов придумал для себя некий критерий "пропорциональности". Сравниваются три величины: прибыль в день, сделок в день и просадки, соответственно, на участках оптимизации и тестирования. Если они приблизительно, в пределах какого-то допуска, равны друг другу, набор остается в работе, если нет - исключается из дальнейшего анализа.
Завершением этапа будет формирование сет-файлов из оставшихся наборов.

Этап 5,6,7........ Проведение индивидуальных тестов на любых участках истории, сравнение между собой, выбор и т.д. В общем, это уже вопрос квалификации, вкусов и пристрастий каждого трейдера.

Все операции постарался, насколько "тямы" хватило, автоматизировать. На оптимильность кодов макросов в эксель внимания не обращал - операции разовые и 1 или 3 сек будут выполняться, значения не имеет.
Что касается подготовки эксперта к такой оптимизации, то, в принципе, ничего сложного там нет. Но при большом количестве параметров - это, своего рода, тест на внимание и усидчивость. Но потраченное време в итоге окупиться.

Немного о том, почему не устроил вариант Виктора, выложенный здесь ранее. Хотя он очень даже симпатичен и гораздо более изящно выглядит (вариант, не ты :))) ) .
Пунктов несколько.
1. Анализ истории сделок на оптимизации - это серьезное время.
В принципе, вопрос по времени достаточно спорный: в моем варианте используются результаты штатного оптимизатора, но оптимизация проходит без ограничений, в ранее выложенном - с ограничениям, но с анализом истори и формированием собственного отчета. Где времени теряется больше - это нужно считать.
2. В нем нет в полном объеме того, что мне хотелось получить... а, как известно, лучше свой код написать, чем чужой править

Вот, собственно, и все. Читайте, задавайте вопросы, тестируйте, тыкайте меня фейсом....

PS Все, что необходимо, во вложении.

Овальчиком отмечен проблемный участок.... видимо, для этого экспа такой примитивный ММ не подходит.... нужно что-то другое.