Ну то, что "жрет", в общем, понятно. Обратите внимание, в сделках рядом стоит позиция по GBPUSD в buy, заработавшая +260 примерно.

(Небольшое отступление: думаю, все знают, но, все же, поскольку неоднократно сталкивался с непониманием этого, повторю, что на форексе нельзя просто купить или продать что-то... Чтобы что-то купить, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО что-то продать!)

А теперь посчитаем:
- сделка EURGBP 0.1 buy: купили 10000 EUR, продали 8156 GBP (по курсу 0.8156);
- сделка GBPUSD 0.1 buy: купили 10000 GBP, продали 15761 USD (по курсу 1.5761).
Суммируем: всего купили 10000 EUR, 1844 GBP (совсем немного GBP) и продали 15761 USD.
Обратите внимание, фунт оказался почти полностью "локирован" (если такой термин можно применить к отдельной валюте).
Если бы мы открыли позицию по EURUSD 0.1 buy (такая позиция есть в сделках), то купили бы 10000 EUR и продали бы 12826 USD, т.е. почти то же самое. Смотрите, по этой сделке прибыль +37. А теперь: 264-211=53 - опять же, почти то же самое... Разница - за счет небольшого количества GBP (1844) и USD (2935), проданных дополнительно в первом случае.

---------
Есть у меня один инструмент, автоматизирующий подобный расчет: калькулятор объемов купленных и проданных валют портфеля. Очень полезен, на мой взгляд, при анализе различных портфелей.
Иногда бывает, например (я не про данную систему), что к торговле предлагается какой-нибудь "супер-пупер" портфель из большого числа пар, а калькулятор показывает, что на сАмом деле этот портфель эквивалентен одной-двум ма-аленьким позициям...
(Пример здесь: http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5669.msg29252.html#msg29252 , правда для расчета используется старая, Excel-евская версия калькулятора.)

Выкладываю. Может, кому-то пригодится. Реализован в виде индикатора для МТ4.
Одно замечание: поскольку синхронизация цен по времени, IMHO, очень важна, расчет производится, только если 0-е бары на всех парах имеют одинаковое время. Поэтому при формировании новых баров придется немного подождать. Если тики не поступают (напр. в выходные), ждать можно долго... Совет: тогда используйте бОльший ТФ - H4 или D1: на них новые бары, скорее всего, сформированы.
Все собираюсь подправить... Но руки не доходят...

Вы, разумеется, правы в этом, когда речь идёт о хеджировании. Создав, например треугольник из EURUSD (buy), USDCHF(buy) и EURCHF(sell) вы лишь просто увеличили доход брокеру и всё, а добавив туда пару GBPJPY, вы начнёте получать loss/profit, вот это как раз и есть ваш случай.

T101 - совершенно другая система, не основанная не на каких хеджах. И в ней не предусматривается взаимо покупка/продажа валют, хотя на первый взгляд это лезет в глаза при подборе инструментов.
И верно, если внимательно рассмотреть мой случай подборки пар, а я руководствовался при этом правилами самого автора, то хорошо видно, что все валюты одинаково по символьно "куплены" и "проданы":

И именно просто расположены по символьно, а не проданы и куплены в одинаковых объёмах.

Теперь по орестам. И здесь самое интересное начинается, что именно автор хотел увидеть или же увидел - это он конкретно не сказал. Да конечно группа инструментов, подобранна с коофициентом корреляции близким к +1, то есть большее количество времени эти пары ходят в одну и туже сторону. При этом группа "Sell" будет давать противоположный профит по отношению к группе "Buy", а пары в этих группах будут выстраиваться по значимости своей волательности. И чем больше волательность пары в данный момент, тем больше она претендует на звание "Якоря".

Естественно, если общее движение Long то и вся группа "Buy"(зелёные) выстроиться на верху, так как в коде сортировка идёт по возрастанию профита, и само собой "Sell"(красные) будет в низу, так как в ней (в группе) пары были не "правильно" проданы, из-за этого дают минус. Понятно что здесь в таком случае надо покупать все эти выбранные пары ( читать как пары выбранные с коофициентом корреляции около +1). И дальнейшая работа идёт с применением железных я...ц если они есть плюс "интуиция".

Почему?
Да потому, что первое мы открываемся N*14 лотом (если даже 0.1 в одной паре то в группе это будет 1.4), второе мы полагаемся на то что зелёные будут так же на верху а красные не будут стремится на верх. И всё как-то маловато для уверенности. Я понимаю, что мы входим по тренду и там кусок вырываем большим лотом. Естественно не нащупывая почву под ногами начинаешь искать какую-нибудь соломинку в виде дополнительного индикатора, там ещё и ещё, создавая такой образ плотика из индикаторов.
В конце концов, получается искусственный курс созданный из четырнадцати пар, его можно увидеть тем же Эквити-индикатором. И этим искусственным курсом мы и торгуем. Тоже что и одной парой с соответствующим объёмом лота.

Все просят чтоб сделали/переделали в мульти-индикаторы. Вот, например:

Вот мой шаблон для тех, кому интересно:

С права индикаторы поставил для проверки (плотик )
Слева простые Машки значения с каждой пары, наложенные в одно окно. Ниже их переделанный полностью Орест.
В окошке скрипты которыми пользуюсь. На верху показатели работы эксперта и индикатор профита. Всё. Остальное повезет, не повезёт.

Добавлено (07.11.2008, 06:58)
---------------------------------------------

И как его взять? у меня Опера просит плагин на установку, я не хочу. Может упакуете его сначало в Rar?
А ещё бы лучше еслибы это был mq4, а не ex4

Так нет его в открытом виде ... я про индикатор ... с буржуйского сайта скачал ... что есть ... щас упакую ...

При желании и код можно получить.

Вот еще советник на тему Ореста ... попривык я к нему ... работает ... в архиве вместе с настройками ... неделя - полет нормальный ...

Я совсем не имел в виду хеджирование. Я хотел сказать, что открывая позицию, напр., по EURGBP 0.1 buy, мы не просто покупаем 10000 евро, мы еще ПРОДАЕМ (10000*курсEURGBP) фунтов! Вот и все.

Это точно. Уже исследовал (и калькулятор выложил чуть выше). Интересно, что не только "по символьно", но и по суммарным объемам группы примерно одинаковы. Интересно также, что в портфеле из обоих групп вместе получается почти полный "лок" по всем валютам. Поэтому, понятно, открывать группы в разных направлениях просто бессысленно. Можно только в одном.

Добавлено (07.11.2008, 08:55)
---------------------------------------------