Пятница, 23.08.2019, 07:47
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
staceДата: Пятница, 07.11.2008, 11:51 | Сообщение # 346
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
И ещё вопрос почему сделали АОмульти нежели АС ведь он быстрее реагирует smile
Никого не заинтересовали мои ССИ respect


Сообщение отредактировал stace - Пятница, 07.11.2008, 11:55
 
BorisytchДата: Пятница, 07.11.2008, 11:57 | Сообщение # 347
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Господа! ... (дама, как я понимаю, нас покинула) ...
... есть тема по определению времени и точек разворота цены - http://vinin.ucoz.ru/forum/7-9-1#538


 
conys_smДата: Пятница, 07.11.2008, 17:14 | Сообщение # 348
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Я извеняюсь, отлучался, поэтому было радиомалчание biggrin
Quote (Borisytch)
... так - советник, сам торгует ...

то что он торгует это понятно, я имел в виду его краткий алгоритм. Но вопрос снят, я уже просмотрел его код... говорите торгует прибыльно и самостоятельно или же всё таки контроль открытия позиций ваш? Есть сомнения, лишком уж много внимания уделено красопете а не самой тактеке работы...
Кстати, как и у меня в приложенном эксперте, держание советником виртуального стоплоса черевато последствиям при некоторых факторах например отключили интернет..

Quote (stace)
И ещё вопрос почему сделали АОмульти нежели АС ведь он быстрее реагирует Никого не заинтересовали мои ССИ

Да всех заинтерисовали smile только я ещё раз повтаряюсь: как вы представляете их мультивалютность?


 
BorisytchДата: Пятница, 07.11.2008, 17:33 | Сообщение # 349
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
Кстати, как и у меня в приложенном эксперте, держание советником виртуального стоплоса черевато последствиям при некоторых факторах например отключили интернет..

... на реале так работать нельзя ... тут и резервный канал нужен или терминал на VPS (виртуальный сервер) ставить ...


 
Helen-ЕленаДата: Пятница, 07.11.2008, 18:06 | Сообщение # 350
Рядовой
Группа: Группа 5
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
Только никак я это дно поймать не могу. Мне уж написали, что я даже показания своих индюков трактую неправильно , и обещали объяснить, как они работают

Здравствуйте!
Так ведь, действительно - спешка. Приложила рисунок, может быть так попробовать? Показано на примере драйвовой пары. Верхний i_hist на 4Н, нижний на 1Н.

Прикрепления: 8072792.gif(19.8 Kb)


Блондинка я
 
conys_smДата: Пятница, 07.11.2008, 19:44 | Сообщение # 351
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Helen-Елена)
... на реале так работать нельзя ... тут и резервный канал нужен или терминал на VPS (виртуальный сервер) ставить ...

Зачем так усложнять, можно проще: в процентном отношении выставлять защитный реальный стоплосс. Правда здесь вот как раз я чтото шарики собрать не могу. wacko Сразу при открытии ордеров, понятно, стоплосс выставляеться на одинаковом растоянии от ордеров, на всех парах. Затем стоплоссы должны в зависимости от процентного профита передвигаться назад/вперёд тоесть гдето делаеться откат, гдето наоборот подтягиваеться... Вот здесь чтото пелена, не могу картинку алгоритма увидить... В определённый момент когда процент уменьшаеться защитники должны "замерзать"...
...Во smile пока писал картинку увидил... надо быстренько в коде реализовать...


 
santjayДата: Суббота, 08.11.2008, 00:15 | Сообщение # 352
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет! Выставлять стоп у всех пар один и тот же, это не правильно, так как ходовые качества пар разный. Поэтому луче ставить стоп по сумме всех пар. Например 500 п.

Флет тренду не товарищ.
 
staceДата: Суббота, 08.11.2008, 00:37 | Сообщение # 353
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
Да всех заинтерисовали smile только я ещё раз повтаряюсь: как вы представляете их мультивалютность?

Также как и в индикаторе АОмульти
чтобы АС считывал движение всех 14 пар.
Он более быстро реагирует чем АО.

 
BorisytchДата: Суббота, 08.11.2008, 01:21 | Сообщение # 354
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (santjay)
Поэтому луче ставить стоп по сумме всех пар. Например 500 п.

... неа ... речь то идет о том, что вдруг все сдохло ... и ты не можешь получить доступ к терминалу (война, пиво, пропал инет ...) значит стопы ставить сразу! ..., а если ходовые качества разные - то к каждой паре коэффициент подбирать, а в настройках одну цифру - процент ... так я понимаю ...

Quote (Helen-Елена)
Так ведь, действительно - спешка. Приложила рисунок, может быть так попробовать?

.... я ведь в этих "кракозяблах" тоже не разобрался ... страшные они какие-то ... Bookkeeper - как я тебя понимаю ...
Коллеги ... я еще раз о точности входа (давайте хоть входить научимся), я полагаю так ... на тихом рынке, при низкой активности вход делать глупо ... мало того что в состоянии равновесия две-три пары в минусах будут ... так еще и вход размыт во времени ... сложно больно ... тут ситуацию по полочкам разобрать нужно ... определить однозначно критерии входа ... иначе в потемках и на интуиции порядка не будет ... и "кракозяблы" не помогут.

ПЕРВОЕ - вход только на активном рынке
ВТОРОЕ - две пары ("якоря"), которые одномоментно рванули друг к другу - слишком художественно звучит ... может так - пары с максимальными значениями по модулю, после N-тиков, потеряли более Х%% своих значений ... а? ... индикаторы тут не помогут ... тут динамика группы важна ... уж если сорвались - знать по делу а не по мутным соображениям ...
ТРЕТЬЕ - может все же определимся? ... с набором пар и их применении? ... хеджирующая группа нужна для индикации, а "натравливать" нужно пары с одинаковыми "повадками"? ... так я понимаю?

Обсудить бы спокойно и повесить над входом в форум ...


 
BookkeeperДата: Суббота, 08.11.2008, 02:26 | Сообщение # 355
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Позавчера на демо при 0.1 в три коротких захода 20 мин, 30 мин и 1 час 30 мин (ночью, движение было тииииихое) собрал 1К (ночью всего +100, движение продолжалось уверено, но не выдержал нудоты, выключил и пошел спать, а было бы намного больше). Сейчас попробую гифы сделать и попытаюсь объяснить, чего чувствовал когда открывался.

Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
BookkeeperДата: Суббота, 08.11.2008, 11:24 | Сообщение # 356
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Во, блин! Оказывается на истории и показать практически невозможно, все уже не так! как было в момент.
Ладно, что получится, то получится.

Комп включаю случайным образом, поэтому точные входы ловить не могу. Что делал:
1. Сначала всегда смотрел Клозе и Фан в порядке от Н4 к Н1 затем М15. Искал момент Н4 хороший лонг (или шорт), Н1 хороший лонг (или шорт), на М15 - не совсем...
2. Смотрел Историка Лонг и Шорт, как всегда стоят все три Н1, Н4 и Д1. Сейчас не видно, но во всех трех случаях входа красная и зеленая ножки на Н4 раздвигались, а на Н1 - сужались.
3. Самое непонятное - не могу объяснить почему - чисто на ощущении. Клозе на М15 шел вроде бы в откат. При этом на первом входе даже Фан был на М15 против лонга. Но повторяю - КлозеФан на Н4 и Н1 давали четкое направление в лонг (или шорт) - туда и входил.

Первый вход даже толком показать не могу на М15 - только стрелкой. Был слишком коротким, линии не провести. Вошел из-под Фана на М15 и вроде бы против его направления, вышел по первому писку - график Клозе при замер наверху над Фаном, даже не поверил мишкам, давшим зеленый бар. Дало болше всего - +600.

Второй и третий входы в шорт по ощущениям были намного приятнее. Фан всюду (Н4, Н1, М15) был ровненький вниз.
Клозе в момент входа пер снизу навстречу опускающемуся Фану. При третьем входе тоже, это в конце бара, уже после входа вниз загнулся.
И самое главное - у всех трех историков красные были сверху.
И всегда входил на небольшом сужении красной и зеленой на Н1.

http://vinin.ucoz.ru/_fr/0/1154686.gif

Не, не получиться на истории показывать.

Добавлено (08.11.2008, 04:47)
---------------------------------------------
Все - не могу отредактировать для вставки рисунков! Пробую еще раз.

Добавлено (08.11.2008, 04:49)
---------------------------------------------
Так прошло. И третий.

Хорошо видно - надо было еще сидеть, но нуууудно.

Добавлено (08.11.2008, 04:54)
---------------------------------------------
И что приятно, при таких входах "навстречу" - просадок практически при входе не было, а то всегда меня это...
Пошел баиньки, не умею объяснять. Будет время поторговаться, и если получится как надо biggrin - попробую рисовать в момент входа.

Добавлено (08.11.2008, 05:01)
---------------------------------------------
Кстати, если я прав - сейчас как раз будет небольшой флет и фаны может развернуть в шорт, а может и нет, на все воля Базара. Но если так - можно попробовать дождаться ровных фанов, отката клозе, построения историков и взойти. Но это кто спать не хочет...

Добавлено (08.11.2008, 11:24)
---------------------------------------------
Попытка расшифровки женской логики по правильному входу - пост 352:
Заплетенные косички - на базаре флет. Символ-драйвер - ходкая пара, с хорошим длинным ходом. У Ореста якоря - на движке идут от одного края столбика до другого. Здесь - пара может быть вне набора, лишь бы шла хорошо. Своего рода индикатор. Пара должна быть в зоне перекупленности(перепроданности). Пробой - пара пошла, здесь из зоны перекупленности в шорт, пробой - потому что не факт, может и рвануть дальше в лонг, ежели что повлияет, базар есть базар, поэтому ждем подтверждения, что все как надо, у историка зеленая и красная хорошо пойдут на расширение.
Может так, а может и нет biggrin . Подождем реакции Helen...

Прикрепления: 1926346.gif(40.1 Kb) · 1154686.gif(41.3 Kb) · 8009298.gif(43.3 Kb)


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.

Сообщение отредактировал Bookkeeper - Суббота, 08.11.2008, 11:31
 
BorisytchДата: Суббота, 08.11.2008, 12:08 | Сообщение # 357
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Bookkeeper, - это все понятно ... но как это использовать в МТС? ... нет входы нужно сформулировать так что бы формализовать можно было ... , а на этих индикаторах четкий вход не получить!

Еще раз обращаюсь с призывом! Выкладывайте свои соображения по критериям входа!

Первое, что я заметил - отделить активный рынок от неактивного можно установкой порога разницы между группами BUY и SELL - внести параметром в настройки.
Второе - начинаем контроль входа со спокойного рынка, с баланса ... движений еще нет, H1 и H4 сбалансированы и находятся в одном состоянии ...

Прикрепления: 3820774.png(213.5 Kb)


 
BorisytchДата: Суббота, 08.11.2008, 14:46 | Сообщение # 358
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
И еще - пары с хеджем нам не нужны! ... блин, не так! ... хедж нужен! но заострять внимание на этом не стоит, я так думаю! ... а нужно подобрать пары с положительной корелляцией, то есть те которые двигаются в одном направлении ... плюс две-три с отрицательным Коэффициентом Корелляции (КК), для 20-30 процентной амортизации основного пакета положительно кореллирующих пар, если я не прав - поправьте.
... думаю, что в случае с построением торговой схемы на "положительно кореллируемых парах + амортизирующий довесок (10-30%%)" - четкость входа увеличится!
И от визуальной схемы Ореста пора отказываться, причины:

1. работаем все равно по Н4 и Н1!
2. зачем брать именно такие интервалы? ... можно же просто - 70 минут (или 22 мин, к примеру) и все! ... работайте! ...
3. мелькающие цифры перед глазами - это не есть хорошо!
4. запустите советника Combined - все станет понятным! ... индикатор эквити по группам BUY и SELL - отличное решение, вот только пары правильно подобрать, сгладить по порогам и уровни определить и можно совать его в робота ... или вообще все считать по модулю а знак брать от самых активных и прибыльных пар для индикации направления движения.

Просьба - есть индюк "corelation" сделайте его на наши пары, что бы он сразу захватывал все наши пары ...
... индюк внизу

Добавлено (08.11.2008, 12:58)
---------------------------------------------
... и еще мысль ... меня сегодня понесло, так что терпите :D
...
индикаторы пора делать с мозгами!
... кажется не трудно делать выборку из существующих пар (у дилинга) расчет корелляции прямо в индикаторе и в роботе, и использовать только пары кореллирующиеся по нашим правилам в заданном диапазоне. И эти же выбранные пары использовать при постановке ордеров!

Корреляция в финансовом мир является статистической мерой отношений между финансовыми инструментами. Коэффициент корреляции располагается в диапазоне -1 и +1, что позволяет оценивать, насколько движение одной валютной пары похоже на движение другой, т.е. имеет одинаковые фундаментальные или технические катализаторы развития.
Корреляция +1 означает, что две пары валюты 100% времени двигаются в одном и том же направлении. Такая зависимость бывает чрезвычайно редко, чаще всего мы будем наблюдать показатель в диапазоне 0,8 - 0,9 пунктов.
Корреляция -1 обозначает, что две пары валют 100% времени двигаются в противоположных направлениях. Аналогично показателю +1, -1 практически не встречается.
Корреляция 0 означает, что отношения между парами валют полностью случайны.
Использование корреляции при торговле значительно сокращает риски за счет того, что трейдер не совершает сделок по валютным парам, имеющим сильную зависимость в направлении движения, и не получает одновременно убыток при отрицательной сделке в связи с этим. При этом достигается диверсификация рисков.

Добавлено (08.11.2008, 14:46)
---------------------------------------------
Предлагаю определиться!

вернемся к сути этого метода торговли

Моя версия:

Если не затыкаться на хедже, он тут ни причем, просто "амортизация"!
14-ть пар разбиты на группы для удобства автора и смысла в этом мало!
Создаем одну группу из кореллирующихся (+0.7 до +0.9) пар количество не важно!
Все пары ставим на BUY (или SELL, это не важно) и верхние две, с наибольшей по модулю прибылью, и будут "якорями"!
... как только прибыль, по модулю, выросла до предела и положение пар устоялось - значит мы находимся в одном из пиковых состояний, после которых, как правило начинаются однонаправленные движения!
После этого, наиболее активные, ("якоря" ... блин), которые показывают наибольший рост эквити за определенный нами (Н4, Н1 ...) промежуток времени - зашевелились - значит начинается обратное движение тому движению, которое было до "устаканивания"... и ВСЕ!!!

... вот и весь механизм, а ОРЕСТ ... так все запутал, что просто это понять сложно!

Прикрепления: corelation.rar(1.2 Kb) · 7534760.rar(10.5 Kb)




Сообщение отредактировал Borisytch - Суббота, 08.11.2008, 15:24
 
vininДата: Суббота, 08.11.2008, 14:55 | Сообщение # 359
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
А если отказаться практически от всех инструментов, перейти к двум. То получится что один инструмент будет индикатором для другого. Схема используемая Леонидом Величковским (LeoV). Как пример - результат работы его советника на чемпионате. http://championship.mql4.com/2008/ru/users/LeoV/
 
BorisytchДата: Суббота, 08.11.2008, 15:14 | Сообщение # 360
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (vinin)
А если отказаться практически от всех инструментов, перейти к двум.

...
видимо можно и так ..., но Виктор, хедж сделки - вещь очень не лишняя ... для таких "торопыг" как GBPJPY амортизация может и нужна.
А отсюда и количество пар у нас увеличивается ... ведь если хеджировать часть риска (5-40%) то и основных пар должно быть больше ... вот откуда такое количество.
... хотя и схему LeoV понимаю ... тот же индикатор - поведение самой быстрой и прибыльной пары - как показатель, а вход делать одной парой.
Можно и так. У Ореста это была первая схема торговли.

Добавлено (08.11.2008, 15:14)
---------------------------------------------
Еще раз - ПОЗДРАВЛЯЮ С 11-ым МЕСТОМ ! ! !


 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2019Бесплатный конструктор сайтов - uCoz