Суббота, 20.10.2018, 13:36
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
OlegVДата: Среда, 12.11.2008, 18:17 | Сообщение # 376
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот картинка с пояснениями. На графике видно, что весь портфель постепенно снижается, а EUR отскакивает от сопротивления. Вот именно поэтому и не нужен стоп-лосс в пунктах, а нужен именно долларовый стоп или процентный.
Прикрепления: 7977166.jpg(103.9 Kb)
 
BorisytchДата: Среда, 12.11.2008, 18:25 | Сообщение # 377
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (OlegV)
Причем во время этого похода эквити всего портфеля будет расти, хотя часть пар и идет против. При торговле портфелем стопом служит все-таки процентный или долларовый убыток от баланса, а сколько при этом пройдет какая-то пара не имеет значение.

- вот это ближе к истине, вот тут я согласен ... группа подбиралась не случайным образом ... а смотрел эти пары на ВПР, на ценовой корелляции ... зрелище интересное ... очень интересное ... и вот что первое приходит на ум после тестирования стратегии и изучения истории ее создания ... - система развивалась системно только до тех пор пока ее отрабатывал сам автор, после того как он вынес на форум, ТС подверглась революционным, бессистемным реконструкциям и утратила цельность ... Орест видимо уперся в проблему входа, четкого и понятного и не разрешив ее вынес ТС на всеобщее обозрение ... помогло это или нет - нужно спрашивать у самого автора. Судя по нашему форуму - проблема осталась нерешенной ...


 
OlegVДата: Среда, 12.11.2008, 18:34 | Сообщение # 378
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
смотрел эти пары на ВПР, на ценовой корелляции ... зрелище интересное ... очень интересное

Borisytch можно картинку с пояснениями, что именно впечатлило. Для меня ВПР инструмент не очень известный.
P.S. Довольно часто с младшим собираю пазлы. Вот и сейчас у меня такое ощущение, что вроде бы все что нужно есть, но стоит только один пазл положить не на то место, и все вся картинка рушиться.
 
BorisytchДата: Среда, 12.11.2008, 18:55 | Сообщение # 379
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (OlegV)
Borisytch можно картинку с пояснениями, что именно впечатлило.

... у Vinin'a есть MV_WPR ...на нем собирал ... это ж опять ковырять нуна ... попробую собрать, но на всякий случай индюк прикреплю ...

Добавлено (12.11.2008, 18:55)
---------------------------------------------

Quote (OlegV)
Вот и сейчас у меня такое ощущение, что вроде бы все что нужно есть, но стоит только один пазл положить не на то место, и все вся картинка рушиться.

... мы все время, в любой стратегии упираемся в один и тот же столб - вход! ... и если с выходом, как то технически еще что то можно решить, то со входом проблема остается ...
Вход, вот с чем нужно разбираться ..., а для этого нужен прогноз состояния волатильности рынка ... скорость движения валют ... сравнивать со скорость насыщения (CCi, WPR ...) и делать прогноз вероятного движения ... вот та схема , которой я пользуюсь это проецирование угла наклона МА на трехпериодный WPR ... прогноз времени разворота получается довольно точный когда на истории подбереш масштабы окон ...

Моя ветка на этом форуме - здесь я изложил кое что из своих приемов ... пытаюсь механизировать процесс, но пока это не под силу ... почитайте, может мысли какие появятся

Прикрепления: VininI_MV_MA_WP.mq4(2.2 Kb) · 2384769.mq4(3.3 Kb)


 
conys_smДата: Среда, 12.11.2008, 18:58 | Сообщение # 380
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Верно Borisytch сказал в верху: мы друг друга не слышим...
Quote (OlegV)
Вот картинка с пояснениями. На графике видно, что весь портфель постепенно снижается, а EUR отскакивает от сопротивления. Вот именно поэтому и не нужен стоп-лосс в пунктах, а нужен именно долларовый стоп или процентный.

Я же вам сказал, что я учёл этот момент, и поставил в коде динамическое исполнение стоплосса...


 
OlegVДата: Среда, 12.11.2008, 19:04 | Сообщение # 381
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
conys_sm, извините, просто когда я писал свой пост, Вашего еще не было.
 
conys_smДата: Среда, 12.11.2008, 19:20 | Сообщение # 382
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Да фиг с ними этими стопами.
Мне вобще больше интересно что хотел автар орестов увидить в своих стаканах...
Quote (Borisytch)
Орест видимо уперся в проблему входа, четкого и понятного и не разрешив ее вынес ТС на всеобщее обозрение ...

Намеренно ли он включил пары "изгои" или это у него было случайно и он совершенно не придерживался обще-направленности пар. Тогда почему именно 7/7 пар а не 9/9 как у меня получалось или вобще 18/18, тоже можно подобрать.


 
BorisytchДата: Среда, 12.11.2008, 19:48 | Сообщение # 383
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
Намеренно ли он включил пары "изгои" или это у него было случайно

... Сам автор не распространялся на эту тему ... так, со стороны делали предположения ... сдается мне что оптимальное количество подбиралось "методом научного тыка" ... и делалось изначально для чистого хеджа ... потом появилось понимание что есть возможность определять направленное движение большинства пар по самым резвым и размашистым парам ... хедж человек наблюдал вживую и приспособился соотносить движения "якорей" с направлением движения всей группы ...вот и родилась стратегия ..., а сейчас в ней остались ошметки от хеджа ... деление пар на СЕЛЛовые и БАЙевые ... 7-8 ...
... если уж ты определился со входом то к чему пары с отрицательной корелляцией? - балласт ... пары и так не особо то одинаково ходят даже хорошо кореллирующиеся ... амортизируют друг друга ... в общем "свалка" получилась ...


 
АРКДата: Среда, 12.11.2008, 23:23 | Сообщение # 384
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый вечер! К своему сожалению уезжаю в командировку на пару недель, а так хотелось с системой повозиться в данный момент,ну да ладно рынок никуда не денется и система не устареет думаю за такой промежуток времени...

А так собирая чемоданы и заглядывая в ветку, тоже решил черкануть пару строк, только не ругайте за флуд если что, а то смотрю строгие стали требования последнее время к краткости изложения своих мыслей и эмоций...

Что касаемо входов, то не думаю что это основная проблема, вход как и везде классический по тенденции старших ТФ с помощью любого быстрого мультивалютного осцилятора, но сразу оговорюсь, это если мы не будем пытаться понять "хеджевый" вариант Ореста, правда мне пока непонятен хедж в данном варианте разнополярного расположения союзников, про изгоев я не говорю их однозначно надо "мочить в сортире" biggrin ... ну если БАИм мы портфель, значит баксу хреново или йена слабеет, ну так какого тогда франк или канадец должны против них слабеть ...,понятно что надо их в противоход пускать или вывести из транзакции, уменьшив на радость всем рабочий лот, ну и тем более тяжеловесный еврофунт с его черепашностью и большой маржой- как показывают практические входы здесь мы имеем стабильный минус... Ну правда есть вариант, что что то мы не видим в авторском варианте системы и тогда надо копать глубже, хотя думаю, что Оресту в первую очередь просто нужны было подобрать высоко кореллированные селлы и баи только для того чтобы увеличить рычаг зрительного восприятия разворота портфеля...

Фууу, написал, аж самому противно , ну вообщем когда портфель с двух полюсов сужается, то как бы нагляднее приближающийся разворот, хотя конечно я сужу как мне в голове все это пригрезилось, одни догадки, думал что люди владеющие английским вникнут в вариант Ореста на его ветках, но все пишут что косноязычно все там...

А вообще даже без хеджа система самодостаточна, причем основная перспектива мне видится в пирамидинге, нужно рисковать в дальнейшем первым позитивным входом и наращивать, ведь посмотрите по истории сколько входов можно сделать на М1 в направлении М15, даже если с подтверждением на М5, а на М1 можно работать с этим методом и даже нужно,ведь выбросы сглаживаются портфелем. А если даже выбьет стоп, то 1-2 входами можно пожертвовать ради будущего снежного кома прибыли

Вообщем пока конечно сыровато в голове, но система нравится и буду оттачивать, в командировке поэксперементирую еще, мыслями глубже поныряю, всем удачи!

 
BorisytchДата: Четверг, 13.11.2008, 02:48 | Сообщение # 385
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Командировка ... да пусть пройдет хорошо!
Да, понять сложно, что задумывал Орест ... да и не нахожу особо полезным разбирать все до конца, Оно и действительно не в этом суть. Система достаточно работоспособна для примененияи и при известной ловкости, можно неплохо на ней зарабатывать. Для меня вопрос состоит не в усовершенствовании алгоритма а в автоматизации торговли по ней. Единственный внятный автомат, который я нашел - T101 Combined зависает на открытие sell's а в остальном, полностью опираясь на алгоритм Orest'a, достаточно работоспособен и устраивает даже по одной причене - он проигрывает сигнал когда предполагает вход. Прибыль приносит и ладно. "Ремонтировать" Combined никто не хочет, писать что то подобное новое - тоже ... обсуждение работы поднять я не смог в этой ветке ... поэтому смысл дальнейшего обсуждения T101, для меня теряется, конструктива я не вижу. Ни одним индикатором, здесь созданным, я не пользуюсь - смысла в них не нашел никакого. Вот такую я подвожу черту.
Успехов коллеги! Всего Вам доброго!

Ваш, Борисыч!




Сообщение отредактировал Borisytch - Четверг, 13.11.2008, 02:51
 
conys_smДата: Четверг, 13.11.2008, 05:32 | Сообщение # 386
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
"Ремонтировать" Combined никто не хочет, писать что то подобное новое - тоже ...

Ну почему вы так решили? Я этим занимаюсь. Только не вижу смысл "ремонтировать" Combined, по многим причинам, не буду их сейчас описывать. Проще намного написать заново, чем переделывать что-то. Практически советник уже создается, только я начал не с открытия, а наоборот с закрытия. С открытием я пока чётко не вижу алгоритма. Если у вас таковой есть можете подсказать. В Combined этот вход сливной, по крайней мере (даже с вашими настройками) за два дня демо-депозит был слит полностью. Я ведь на верху писал, что в Combined автор слишком много уделил внимание визуализации. Такое впечатление, что он тока что узнал о возможности управлять позициями, путём перетаскивания объектов с места на место, и решил поэкспериментировать в этом направлении. А вот саму логику работы тс Т101 он как-то так пропустил... С индикаторами у него тоже там приколы, но сейчас мы не об этом... Поэтому и нечего там, в Combined, ремонтировать, проще создать новое.
Я пришёл сюда на форум за этим, либо доделать эту систему в автоматическом режиме, и если это получается, значит она работоспособна. Если механический алгоритм не будет найден, а будет использоваться "наитие", значит тс Т101 так и останется у меня под вопросом, ну не доверяю я "наитию"... не очень он хороший человек :D.


 
BorisytchДата: Четверг, 13.11.2008, 06:05 | Сообщение # 387
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
conys_sm, понял, трещать лишнего не буду, в целом я согласен.
...
Вход:
... одним из показателей разворота цены является снижение скорости изменения средней ... то есть на разворотных участках цена может "дергаться" с огромной амплитудой но за выбранный период ее среднее значение не меняется ... учитывая что котировки поступают неравномерно, большинство индикаторов выдают искаженную информацию ... пока это не исправим искать развороты бесполезно ...
... что ты думаешь о организации замещения отсутствующих тиков интерполяцией и созданием индикатора который максимально объективно отображал бы скорость и ускорение движения цены?
... полагаю что алгоритм индикатора скорости должен быть такой: рассчитываются пики скоростей за предыдущий день (неделю) и в этом масштабе отображается график текущей скорости ...


 
GrayMan77Дата: Четверг, 13.11.2008, 08:00 | Сообщение # 388
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Репутация: 1
Статус: Offline
1. По трейлингу и стопу:
Трейлить надо суммарный профит открытых позиций. Иначе - никак. Пары по отдельности ходят совсем не так, как весь портфель.
Теперь размер трейлинга. Совершенно согласен,что

Quote (OlegV)
График эквити портфеля представляет собой не что иное как обычный график некого синтетического курса n-го количества пар.

Поэтому при определении размера трейлинга надо отталкиваться от этого графика, построенного по открытому портфелю (естественно, с учетом объема позиций). Т.е. фактически от волатильности кривой эквити. Определить ее можно разными способами, например СКО (StdDev в МТ) или шириной канала регрессии...
Есть некоторый опыт в организации подобного трейлинга. Могу поделиться техническими деталями и функциями.

Стоп - также по суммарному профиту открытых позиций. Какой стоп? Тут варианты:
а) процент от баланса;
б) процент от залога за открытые позиции;
в) опять же, какая-то зависимость от волатильности эквити.

2. По группам пар:

Quote (conys_sm)
Намеренно ли он включил пары "изгои" или это у него было случайно и он совершенно не придерживался обще-направленности пар. Тогда почему именно 7/7 пар а не 9/9 как у меня получалось или вобще 18/18, тоже можно подобрать.

Думаю, не стОит гадать, почему количество пар именно такое. По-видимому, следует отталкиваться, в основном, от валютного состава портфеля (одной группы). По составу видно, что торгуются, в сновном, EUR, GBP и AUD против JPY и CHF. Бакс и канадец почти не участвуют. По валютному составу обе группы примерно одинаковы. Тогда напрашиваются следующие выводы:
а) можно составить аналогичный портфель (группу) из меньшего числа пар (напр. EURJPY-2лота, GBPCHF-1лот, AUDJPY-1лот);
б) отсутствует смысл в составлении второго портфеля (группы) из других пар. Можно взять ту же самую, 1-ю группу и "открыть" в другом направлении. При этом симметричность кривых эквити, о чем писали выше, получится вообще идеальная.

P.S. Все сугубо IMHO. smile

Сообщение отредактировал GrayMan77 - Четверг, 13.11.2008, 08:02
 
BookkeeperДата: Четверг, 13.11.2008, 18:59 | Сообщение # 389
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Я на секундочку и убегаю.
По поводу стопов - кроме в деньгах программно, стопы по парам в пипсах необходимы, но с сильным запасом, т.е. все: и стоплосс, и переход в безубыток, и трал. То есть - 1) по программному соскок должен быть раньше, 2) модифицированные стоплоссы в ордерах должны не беречь от потери профита, а минимизировать убытки на случай потери связи (типа).
Это то, о чем я думал biggrin , а теперь долго думаю, как это рассчитать, да чтоб стоплосс ордера не закрыл его раньше, чем программный для всех biggrin .
И еще очень долго думать буду biggrin , если никто не сообразит, как это подсчитать.
К сожалению - ухожу, загляну позже.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
BorisytchДата: Четверг, 13.11.2008, 22:19 | Сообщение # 390
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
По поводу стопов - кроме в деньгах программно, стопы по парам в пипсах необходимы,

... есть такое, что то похожее ...
Прикрепления: 7092475.zip(9.8 Kb)


 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz