|
система Т101
| |
| akadex | Дата: Пятница, 17.10.2008, 10:38 | Сообщение # 31 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Здесь гуров нет, все остались на КРОУФР. Правда, те там тему закрыли и ушли в себя . А тут пока только смотрют, думают вслух и вопросы "как жить" задают только в пространство, отвечать пока некому, да и кто за Базар ответить то сможет? Как ориентир - распределение цветов выше/ниже медианы (пунктирная линия посередине), их движение (стрелочки) на разных ТФ, подсказка внизу (шорт/лонг). Задача - найти оптимальное соответствие всего этого для входа/выхода. И еще - почему так, а не иначе. Присоединяйтесь для посмотреть-подумать. Да причем вот.....гуру 
ИМХО надо развес сделать между валютами. Отношение волатильности к цене пипса....или наоборот В общем развес нужен.
Чтобы все пары были равными между собой. Тоже долго ковырял подобные и схожие темы.... По итогу единственное что хоть как-то работало для профита - это трал по эквити открытого портфеля, а для лосса % от депо..тот же.
Висели несколько роботов на демке почти год. Некоторые вариации не сливали...НО и не зарабатывали.
Осталось чувство, что в большинстве случаев мона чуть оттяпать профита...Главная сложность, что рынок бывает и комплексно совершает незначительные колебания, которые не являются продолжительными по времени.
То есть все позеленело вошли, а тут хлоп и все опять красное.
Сообщение отредактировал akadex - Пятница, 17.10.2008, 10:47 |
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 17.10.2008, 10:55 | Сообщение # 32 |
 Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Я об чем и говорил в начале - не просто стрелочки нужны, а дорожки стрелочек. Ведь важно не только как эти самые якаря торчат, а и как они, да и не только они перемещаются в сравнении с перемещением других символов. Но предупреждаю - мудрые на КРОУФР мне сказали "фигня и так понятно"  Добавлено (17.10.2008, 10:55)
---------------------------------------------
Quote (akadex) надо развес сделать между валютами Будет. Идея проста - сначала первый заход: чей минлот весит всех дороже, тому минлот и запоминаем сумму залога, затем второй заход: какой лот д.б. у каждого остального символа, чтоб залог был таким же. Проблема: употребимо только с ДЦ, у которого минлот равен 0.1, а степ 0.01, как у Альпари-стандарт. Проблема два: депо д.б. минимум 5..10К (иначе не хватит для открыться), не каждый может себе позволить так вляпяться в пробу системы.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 17.10.2008, 14:13 | Сообщение # 33 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Только что хорошо привстал в шорт  пока написал - уже больше 250. Добавлено (17.10.2008, 14:13)
---------------------------------------------
Закрылся по первому писку - audjpy и audusd дернулись на одну позицию к центру. Ticket Open Time Type Size Item Price Close Time Price Profit
31397497 17.10.2008 9:44 sell 0,10 audjpy 69,06 17.10.2008 9:59 68,46 59,40
31397506 17.10.2008 9:44 sell 0,10 audusd 0,6829 17.10.2008 9:58 0,6778 51,00
31397492 17.10.2008 9:44 sell 0,10 chfjpy 89,21 17.10.2008 9:59 88,93 27,72
31397513 17.10.2008 9:45 sell 0,10 eurchf 1,5272 17.10.2008 9:58 1,5277 -4,40
31397484 17.10.2008 9:44 sell 0,10 eurgbp 0,7771 17.10.2008 9:59 0,7778 -12,10
31397499 17.10.2008 9:44 sell 0,10 eurjpy 136,30 17.10.2008 9:59 135,83 46,53
31397510 17.10.2008 9:45 sell 0,10 eurusd 1,3471 17.10.2008 9:58 1,3448 23,00
31397488 17.10.2008 9:44 sell 0,10 gbpchf 1,9649 17.10.2008 9:59 1,9643 5,28
31397517 17.10.2008 9:45 sell 0,10 gbpjpy 175,36 17.10.2008 9:59 174,68 67,30
31397479 17.10.2008 9:44 sell 0,10 gbpusd 1,7331 17.10.2008 9:59 1,7291 40,00
31397504 17.10.2008 9:44 sell 0,10 nzdjpy 62,09 17.10.2008 9:59 61,73 35,62
31397521 17.10.2008 9:45 sell 0,10 nzdusd 0,6137 17.10.2008 9:58 0,6114 23,00
31397501 17.10.2008 9:44 sell 0,10 usdchf 1,1338 17.10.2008 9:59 1,1362 -21,12
31397508 17.10.2008 9:44 sell 0,10 usdjpy 101,17 17.10.2008 9:58 101,08 8,90
350,13
15 минут вроде заняло?
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Пятница, 17.10.2008, 13:56 |
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:24 | Сообщение # 34 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Как и обещал - вместо скриптов два советника-открывашки-полуавтомата. Отредактировать минлот (если у Вас микро 0.01). Запускать при наличии сигнала на лонг или шорт соответствующий ЕА в любом свободном окне М5 (может быть). Вроде работают (но медлено, все-таки базар фильтруют, хотя фильтр и шибко относительный, веер из трех машек). Во всяком случае - открылся в селл без четкого сигнала на вход, и после выборки спреда по-тихому пошел в плюс. За 10 минут открыл пока 11 поз и в минуса не уходит. Если откроет все 14 поз - советник попросит себя закрыть. Удалить советник и ждать момента закрытия поз уже ручками (или скриптом) и строго-на-глаз.
Пока писал потихонечку набежала соточка.
Открыл все 14, советник закрыл - профит уже 180. Пока закрывал позы, профита осталось 125. С клозером надо что-то делать...
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| rider | Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:26 | Сообщение # 35 |
 Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Что-то общее, на первый, ничем не зашоренный, взгляд с вот этим http://forum.mql4.com/ru/16164 улавливается, не находите господа?
"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:45 | Сообщение # 36 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Чего-то сходить не пускает експлорер. Но наличие общего - легко, последнее время Т101 в разных вариантах крутят многие, понять пытаются, как так профитуется само собой? Добавлено (17.10.2008, 16:45)
---------------------------------------------
Зашел. Тема Дмитрия, читал. Обратите внимания на дату создания. И зайдите на форексфактори к теме trader101. Адрес в первых топиках.
А вообще все эти системы кажется рождаются из банковского хеджа, только сильно уменьшенным колвом поз, и с целью извлечения неправедной прибыли, а не предохранения от потерь.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| rider | Дата: Пятница, 17.10.2008, 18:25 | Сообщение # 37 |
|
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Зашел. Тема Дмитрия, читал. Обратите внимания на дату создания. И зайдите на форексфактори к теме trader101. Адрес в первых топиках. А вообще все эти системы кажется рождаются из банковского хеджа, только сильно уменьшенным колвом поз, и с целью извлечения неправедной прибыли, а не предохранения от потерь. Немножко не так на мой взгляд. Простите за офтопик возможно.
Существует некая схема "входа", возможно не совсем правильная. Но и существует универсальная (на взгляд создателя) схема "выхода".
Вообще, здесь присутствует некая философия "свободы рынка" от нашего внуздывания его жесткими тейкаии и стопами. Это импонирует. Депо нужен большой при этом, но на микро-то не проблема, правда?
А, как на востоке говорят, "все истинно великое совершается медленным незаметным движением".
"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 17.10.2008, 21:41 | Сообщение # 38 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Так, вздремнулось с устатку от трудов праведных.
Ну вот, пятница заканчивается, впереди два дня на пофлудить. Есть время подумать, может клозер тоже полуавтоматом сделать? После закрытия открывашки запускать и пусть отслеживает для начала хоть пересечение тех же машек...Добавлено (17.10.2008, 21:41)
---------------------------------------------
Ну вот - не все коту масленница. Запустился куда-то спросоня - и уже -300 
Оказывается и так бывает? А я не знал... 
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Суббота, 18.10.2008, 01:04 | Сообщение # 39 |
 Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (rider) Немножко не так на мой взгляд. Простите за офтопик возможно.
Существует некая схема "входа", возможно не совсем правильная. Но и существует универсальная (на взгляд создателя) схема "выхода".
Вообще, здесь присутствует некая философия "свободы рынка" от нашего внуздывания его жесткими тейкаии и стопами. Это импонирует. Депо нужен большой при этом, но на микро-то не проблема, правда?
А, как на востоке говорят, "все истинно великое совершается медленным незаметным движением". Согласен с вами ... не стоит воспринимать рынок в "шорах" приятен дух творчества и возможности получить свое, никем не занятое место под солнцем ... именно для реализации себя и своего индивидуального, неповторимого подхода ... мы и попадаем в рациональный плен рынка ... ты и рынок ... один на один ... без глупостей и по честному ... суровее проверки трудно найти для себя ... ни обмануть ни схитрить ... вот здесь мы и проявляемся ... Добавлено (18.10.2008, 01:04)
---------------------------------------------
Одна просьба ... Букипеер ... Вить ... якоря меняются ... так? ... алгоритм определения "якоря" нашли? ... это самая "резвая" или другой критерий?
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Суббота, 18.10.2008, 01:34 | Сообщение # 40 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Господа, а с этим что то мона сделать?
... я на WPR'е Vinin'а собрал все инструменты ...  Добавлено (18.10.2008, 01:34)
---------------------------------------------
... даже на первый взгляд - есть противоречия ...
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Суббота, 18.10.2008, 02:39 | Сообщение # 41 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Якоря кажется самый субъективный момент. Смотрим самые старшие ТФ-столбцы - от недели вправо. Там якоря прочно занимают верхнюю и нижнюю строки.
Как вообще работает Т101:
1. В некий момент "х" для всех символов фиксируется на данный момент цена символа (котировка) и эти цены как бы образуют уровни отсчета, у каждого символа уровень свой.
2. С каждой новой котировкой цена уходит от этого уровня вверх или вниз. Вот этот Price-Level постоянно и вычисляется. Он всегда для одних пар растет, для других падает, так и образуется хедж.
3. Первоначально игра строилась на синусоидальном движении рынка в предположении, что если цена через какое-то время идет сквозь этот уровень сверху вниз (или снизу вверх), то она и продолжит движение и можно снять взятку. На экране это видно при движении сивола и пересечении им медианы (пунктира посередине столбика).
4. А потом возникла идея хеджа, и на самом деле система чуть сложнее - этот самый момент "х" не фиксированый, а ползущий за движением времени. И вроде бы раз время отсчета меняется, меняются и уровни отсчета, и символы д.были тосоваться постоянно, но оказалось, что это движение не сбивает некоторые символы со своих мест, сейчас это были красный AUDUSD и зеленый AUDJPY. На старших ТФ-столбцах они прочно висели на крайних местах, а на правых гуляли вверх/вниз. Так и было замечено, что эти гулянки приводят или к усилению движения в одних случаях, или к разворотам/откатам в других. Чем народ и решил попользоваться
А тот, кто эту хрень формализует, сможет заказать себе домик на Багамах Добавлено (18.10.2008, 02:39)
---------------------------------------------
А темку на КРОУФР и закрыли, когда разобравшись стали забирать по 1000 пипсов, причем не пипсотой, а со старших ТФ, начиная с Н4. Это на самом деле не так уж нереально для работы по 14 парам, разделите 1000/14 - символы в день так ходют, так что главное к ним присоединится вовремя и вовремя соскочить, всего лишь
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Суббота, 18.10.2008, 02:28 |
| |
| |
| Borisytch | Дата: Суббота, 18.10.2008, 03:01 | Сообщение # 42 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Bookkeeper'у я твои картинки .... я ничё не понял и больше запутался ... стойте! ... где и кто был "якорем" в тот момент и откуда вы это взяли? ... я этого ... блин Ores'а ... попадись ... ну так ... ну танец с бубном ... ну пляски фанатов ... Виктор! пока не станет ясным, почему в наборе BUY пары с зеркальным поведением - прекратить все это шаманство!
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Суббота, 18.10.2008, 03:17 | Сообщение # 43 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Пардон, надеюсь понятно, что момент "х" у каждого столбика свой и написан над ним (Н1, Н4,...), а якоря как оказалось от этого не меняются, так их и обнаружили. Добавлено (18.10.2008, 03:17)
---------------------------------------------
Посмотри от картинки к картинке сверху вниз как меняет свое место на Н1 только AUDUSD. Потом на Н4 сверху вниз,... А потом - где оно на правых столбиках.
И что при этом написано справа и слева внизу (шорт/лонг). Когда пошли якоря - двинуться и остальные, но уже более направлено, а не хаотично. Главное дождаться, чем это кончится. Или угадать - пошаманить
Когда красная идет вниз (минус у селл растет) - для нее преобладает тенденция бай. И когда зеленая идет вверх - у нее плюс растет, т.е. для нее бай правильно. И т.д. Вот и получается, что для входа в лонг надписи внизу недостаточно (это просто сумма), а надо, чтоб еще и все хором побежали вверх/вниз, за исключением нескольких упрямых отщепенцев.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| rider | Дата: Суббота, 18.10.2008, 09:54 | Сообщение # 44 |
|
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) ты и рынок ... один на один ... без глупостей и по честному ... суровее проверки трудно найти для себя ... ни обмануть ни схитрить ... вот здесь мы и проявляемся ...
Quote (Bookkeeper) Добавлено (17.10.2008, 21:41)---------------------------------------------Ну вот - не все коту масленница. Запустился куда-то спросоня - и уже -300 Оказывается и так бывает? А я не знал...
Quote (Borisytch) мы и попадаем в рациональный плен рынка ... ты и рынок ... один на один ... без глупостей и по честному ... суровее проверки трудно найти для себя ... ни обмануть ни схитрить ... вот здесь мы и проявляемся ... А что еще нужно для настоящего мужчины?
Фишка еще и в том, что однажды (дня два назад) я специально на малый ТФ (М15) 2 десятка экспертов поставил, ошибки доступа паузы и т.д. отловить, если появится. Самое интересное, что даже на Микро, с параметрами не под этот ТФ и не под тот инструмент который нужно - прибыль за двое суток в районе 500$ получил...... всерьез задумался о "портфеле" Есть еще одно интересное, не новое, конечно, наблюдение - прибыль обеспечивает "выход" прежде всего, не вход. Про свои входы даже говорить не хочу - сообщество засмеет - 5-ти барный фрактал (или точка DM 2 уровня) - опоздание на 2 бара в советнике, работающем на ТФ не ниже 60. Сначала я эти адвизоры The Game 1....N и называл :).... потом понял, что не игра вовсе - это то что нужно.
Осталось только входы отработать. Здесь Vinin писАл :), что выходы не удается отследить, вот комплексная схема:
- стоп - не маленький, отпустите эксперта при оптимизации )
- тэйк
- при появлении сигнала на открытие в противоположном направлении:
* если достигнут уровень минпрофит (в валюте депозита) ордер закрывается и открывается соответственно противоположно
* не достигнут - этот остается, противоположный открывается
* ордер открывается только по лучшей цене от предыдущего..... лок, своего рода
- суммарный профит по всем позициям (в валюте депозита) - закрываются все позиции (с вариациями конечно)
- небольшой пирамидинг: каждая следующая позиция открывается немного большим лотом.... до закрытия всех
- трал: сейчас применяю только фрактальный 3-5 барный (определяется при оптимизации) максимальное число одновременно открытых позиций (было) : 11
максимальный уровень текущего убытка: 1258 пунктов Все это вылезло потом в плюс, но посмотреть на это пришлось. Хоть и на Микро.
..... собственно все -------------------------------------------
Есть еще один момент - в этой схеме оптимизируются всего лишь 5-6 параметров .... максимум.
Как говорил наш вождь ВИЛ: лучше меньше, да лучше ;).... я на госах за эту работу 3-ку получил, одну ее и запомнил
-------------------------------------------
Есть еще одно. Считаю что схема этой ТС (которая здесь рассматривается) несколько заморочена: слишком много непргнозируемых случайностей. Давно уже, когда MQL еещ не было (макрос на VBA для Эксель писал), рассматривал торговлю двумя инструментами - результаты интересные были. И продуктивные.... пока не решил, что "бога за бороду схватил" и против собственной системы не попер.... все мы такие
Сейчас даже по памяти воспроизвести пытаюсь.... не получается.....
"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"
Сообщение отредактировал rider - Суббота, 18.10.2008, 10:05 |
| |
| |
| vinin | Дата: Суббота, 18.10.2008, 10:49 | Сообщение # 45 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Пока вижу единственный способ проверки сигналов это скрипт, который будет вести виртуальную переворотную торговлю с сохранением результатов и положения инструментов в файл.
Недостатки:
1. только по ценам открытия. Но можно обойти запуская скрипт на меньших таймфреймах.
2. Будет использоваться только минимальная доступная история (необходимо по всем инструментам закачать историю)
3. При слишком большой глубине истории не будет возможности анализа (без установки 2007 офиса, у которого размер таблиц в экселе не имеет ограничений).
4. Да и слабые компьютеры возможно зависнут. Ресурсов много надо. Хотя может быть и другое решение.
|
| |
| |
|
