Воскресенье, 24.06.2018, 04:04
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
BorisytchДата: Пятница, 24.10.2008, 16:35 | Сообщение # 91
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Господа, схему проверяю ... - ставишь как попало на минимальном лоте, гуляет ... как плюс 50 словил - закрываем и ставим опять ... вот и хеджирование ... ведь прибыль и убыток в сбалансированных инструментах только в момент движения резкого проявляется ... кажется все просто ... поправьте если не так? ... а?

Добавлено (23.10.2008, 20:30)
---------------------------------------------
может такого рода МТСку попробовать сделать?

Добавлено (24.10.2008, 16:10)
---------------------------------------------
... ну не как попало конечно ... смотришь, все розобрано по местам (я про цвета) внизу выстроено - на SELL ... ставишь минимальный лот и трейлинг от KimIV ... все ... я третий день спокойно работаю на микрореале ...

Добавлено (24.10.2008, 16:35)
---------------------------------------------
... правда еще смотрю на returns ... проверяю ... "перескакивания" - меня не убедили ... , а больше ничего осмысленного в этой системе я не нашел ...


 
BookkeeperДата: Пятница, 24.10.2008, 18:16 | Сообщение # 92
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Тфу, заработало! С утра несколько раз пытался войти - комп вис намертво! Только кнопкой выключать удавалось.

Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
BookkeeperДата: Пятница, 24.10.2008, 18:18 | Сообщение # 93
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
А хрен его знает пока, как его надо... Сегодня чисто на ощущениях, мол ну вроде пойдетю И результат красы немеряной. А почему - объяснить не могу...
Прикрепления: 7603083.gif(5.4 Kb)


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
vininДата: Пятница, 24.10.2008, 18:36 | Сообщение # 94
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
А может дополнительная информация поможет http://forum.mql4.com/ru/16164
Хотя система потихоньку складывается в голове, хотя к Т101 отношения никако не имеет. Может подготовлю пару скриптов и попрошу о помощи. Хотя трудно помогать не зная в чем.
 
BookkeeperДата: Пятница, 24.10.2008, 21:03 | Сообщение # 95
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
А я тут подумал - а можно ли восстановить историю - какой символ на каком месте был?
Т.е чертим в подвале 7 уровней от 0 вверх и 7 - вниз, и 14 красно/зеленых линий с именами - ведь это все, что мы видим. И смотрим, что происходит на перегбах рынка.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
ketrinДата: Суббота, 25.10.2008, 00:49 | Сообщение # 96
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброго времени суток
Решила внести свой вклад в вашу интересную тему, хотя пока не знаю чем.
Реально суть данного метода очень проста---определяется общее направление движения валют-открываются позиции по предложенному портфелю валют в данном направлении
Поэтому каким методом можно определять это направление нужно как можно больше упростить. Автор предложил свое видение данного метода, хотя уверена не многие из прочитавших не поняли его.
Пример определения направления и входа не по автору.
Берем два фрейма 15м и 1Н например АО мультивалютный пересечение нуля в минус по большинству валютных пар портфеля есть вход --sell, обратное -обратный сигнал , или открытие в сторону тенденции АО часа по 15м=====вот простой пример определения направления=====предлагаю поискать простой метод входа
Если же рассматривать конкретно автора то входим по тенденции от меньшего к большему фрейму=например рассматриваем 1Д 4Н 1Н периоды. Движение будет начинаться с меньшего фрейма к большему--движение якорей будет определяющим(якоря =это валюты максимумы минимумы в таблице ореста---устоявшиеся пары) Желательно ветку кроуфр прочитать там выкладывали скрины с пояснениями)так вот например до 1Д тенденция селл 1Д 4Н 1Н бай --ждем движение якорей (по правилу автора) на часе =в этот момент будет происходить перестройка бай структуры в селовую, причем на 4Н и на 1l могут пойти подвижки 1-2хпар(они же якоря, которые были на часе) но не к экстремумам а например на 8или 10 строку. Далее 1Н выстроен в сел структуру четкую .Смотрим 4Н пошло движение якорей и перестройка структуры бай в селовую ==в этот момент можно открывать позицию сел по портфелю по времени протяженности на день при этом следим за 1Н что бы на нем держалась сел структура как можно четче.При построении сел структуры на 4Н будет сильным сигналом для переключения нашего внимания на 1Д. По сути четкая сел структура 1Н и 4Н дает сильный сигнал сел на 1Д (принцип фрактальности) Этот сигнал будет 100% если на 1Д пойдет подвижка якорей.
главное помнить про младшие фреймы ибо от младшего рождаются старшие. Вообщем сумбур получился
Что не ясно спрашивайте
Автор 101го смотрит неделю.
Я вообще склоняюсь к упрощению системы . по определению направленности
Вот еще пример берем булс бирс индикатор считаем значения каждого часа всех 14ти валют суммируем и получаем тенденцию тот же самый орест . Так же можно сделать и значения по фреймам 1Н 4Н 1Д вообщем вариантов много по определению тенденции
Еще про стопы однозначно что стопы плавающие так как присутсвует портфель поэтому иногда на минус смотреть придеться:)
пока все


Сообщение отредактировал ketrin - Суббота, 25.10.2008, 00:50
 
vininДата: Суббота, 25.10.2008, 06:01 | Сообщение # 97
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
Тфу, заработало! С утра несколько раз пытался войти - комп вис намертво! Только кнопкой выключать удавалось.

На вирус похоже. Не проверял?

 
vininДата: Суббота, 25.10.2008, 06:48 | Сообщение # 98
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Нашел, точнее Володя Попов прислал ссылку, еще материалы
Индикаторы, скрипты, описание
Прикрепления: t101_indikators.rar(164.9 Kb)
 
BorisytchДата: Суббота, 25.10.2008, 07:19 | Сообщение # 99
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (ketrin)
Доброго времени суток
Решила внести свой вклад в вашу интересную тему, хотя пока не знаю чем.

... приветствуем самого обстоятельного и последовательного хеджера! ...
... сижу проверяю вашу мысль ...


 
BookkeeperДата: Суббота, 25.10.2008, 12:59 | Сообщение # 100
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (ketrin)
берем булс бирс индикатор считаем значения каждого часа всех 14ти валют суммируем и получаем тенденцию

Зверьки оно конечно хорошо... но усреднять... Пипсы разных символов ведь общее имеют только в названии "пипсы", а по весу все равно что: берем 5 рублей, прибавляем -15 евриков, делим пополам и имеем -5 средних денюшек. Что-то мне кажется, что если взять 15 рублей, прибавить -5 евриков и разделить пополам - +5 средних денюшек могут быть немного не те. Для меня это кстати один из самых непонятных моментов кодирования.
Как правильно:
1. Индикацию движения символов делать из расчета движения в пипсах и профита от одинаковых лотов (как есть сейчас.
2. Подбирать лоты под одинаковый залог для всех символов - и танцевать уже отсюда (тогда и веса пипсов будут разные, а значит и их движение может быть немного другим, хотя на +/- это конечно не повлияет).

Добавлено (25.10.2008, 12:59)
---------------------------------------------
Но все равно считаю - разобраться сначала нужно с тем, что есть, а всякие теоретические изыскания и отклонения - только потом. Это я к тому просто, что вопросы есть biggrin


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
BorisytchДата: Суббота, 25.10.2008, 13:48 | Сообщение # 101
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
... согласен с предыдущим оратором! ... хотя сам и посматриваю на другие индикаторы при торговле, однако полагаю, что информацию индикатор Ореста дает достаточно для формализации алгоритмов и входа и выхода. Посмотрите - есть баланс по группам ... разница положение в группе и среднее направление движения каждого инструмента ... остается только одно - отточить ручную торговлю и передать алгоритм программистам.

 
BookkeeperДата: Суббота, 25.10.2008, 23:01 | Сообщение # 102
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Виктор - выбери время, заделай скриптик, а?
Условия - если сейчас открыты позы по всем символам лотом 1.0 (для простоты - кажется стандартные функции языка все привязывают к 1.0), то сколько usd будет стоить 1 пипс каждой позы?
И пусть без украшательств просто выводит в коммент в столбик - Символ: 1рip=...usd.
Чего гадать, давайте в понедельнок поглядим, а то у меня есть одно неприятное предположение про коррекцию профит/лосс против показаний ореста.
Quote (Borisytch)
остается только одно - отточить ручную торговлю

Именно так - не почувствуешь, не поймешь.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 00:15 | Сообщение # 103
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Дамы и господа! ... покрутив Orest'a, пришел к простому выводу:
вход - самые "якористые" EURJPY и GBPJPY ... значит в советник ставим условие - LRMA на этих инструментах показывает перелом и пусть запускает скрипт
выход - только трейлинг по эквити ...

... или если не хотите LRMA можно взять более прямолинейный индикатор у Akadex'a - просто чудная, прямолинейная МА ... и дать потестировать ...
... на сколько я смог разобраться в "цифирьках" Orest'a, все это нормализованные пункты, но никак не значения корелляций (поправьте если ошибаюсь) ... а значит нефига и голову ломать, запретить торговать в ночном флете (без определений флета), просто по времени и после разворотов цены по LRMA пускать скрипт ... потому как это и происходит когда начинаются большие движения ...

или если хотите точнее, используйте рекомендации Orest'a, то есть опять эти же "якористые" EURJPY и GBPJPY на получасовке или 15-ти минутке, как только они поменялись с соседними (ну не трудное же условие?!), опять запуск того же скрипта на запуск 14 пар в нужную сторону ... да если трудно, хоть по по смене LONG на SHORT !!! Господи ну в чем же проблема то? ... ведь проверено и не раз, что раз смена произошла - пойдет куда нужно ... не сразу но пойдет ...
... а? ... я к трейдерам сейчас обращаюсь, согласны потестировать МТС с такими условиями входа?
... давайте не будем тянуть резину ... а?

Добавлено (26.10.2008, 00:08)
---------------------------------------------
... Виктор, обещаю сразу не "рубить капусту" на реале ... предварительно потестирую часа два на демке ... smile

Добавлено (26.10.2008, 00:15)
---------------------------------------------
... я ставил трейлинг от KimIV-го - нет конечно, не пойдет ... он их по очереди "хлопает" хедж ломает ... просто по эквити трейлить и достаточно ... а?




Сообщение отредактировал Borisytch - Воскресенье, 26.10.2008, 00:03
 
MathematДата: Воскресенье, 26.10.2008, 00:28 | Сообщение # 104
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
ведь проверено и не раз, что раз смена произошла - пойдет куда нужно ... не сразу но пойдет ...

В том-то и дело, что так не хочется. Не хочу просадку -400 перед прибылью +500. Я знаю, что кластерные индюкаторы Симеона Семеныча аналогично работают: вначале возможна серьезная просадка, а потом - профит. Но вот насколько серьезной будет просадка - никто точно не знает, ибо мультивалютных индюкаторов делать не умеем.

Сообщение отредактировал Mathemat - Воскресенье, 26.10.2008, 00:30
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 01:02 | Сообщение # 105
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
... ну не знаю ... когда в пятницу М1 и М4 перешли в LONG я бросил скрипт на 14 пар по 0.01 лота на микрореале и больших просадок и не видел особо то они ведь если двинулись то - значит пойдут ... если уж и старший ТФ сработал ...
... а на 15$ (центовый счет) заработать 3$ - ну что еще нужно то? ... были просадки у меня в четверг так это я экспериментировал ... а если быть точным и терпеливо выжидать состояния как Орест рекомендует , то ни разу не было что бы уж точно поперек тренда поставил

Добавлено (26.10.2008, 01:02)
---------------------------------------------
Дамы и господа! ... предлагаю следующее - что бы ускорить процесс формализации робота на алгоритме T101 Orest'a, давайте ка сформулируем накопленный опыт и предложим программистам реализовать его в тестовой версии робота, что бы было над чем дальше работать!
Кто ЗА - поднимите руки!


 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz