Вторник, 21.08.2018, 03:11
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Лаборатория » Портфельный мультвалютник » Концепция и видение системы (Общие предложения и обсуждения на тему портфельной торговли.)
Концепция и видение системы
akadexДата: Пятница, 24.10.2008, 02:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Идеальная, или близкая к идеальной система торговли, видится мне следующим образом, и имеет ниже изложенную структуру:

1) Модуль, формирующий портфель из доступных инструментов, имеющих долгосрочную устойчивую направленность с достаточно узким суммарным каналом эквити по возможно открытым в будущим ордерам.
2) Модуль анализа и принятия решений по каждой из выбранных пар в отдельности для обеспечения наилучших входов на рынок.

Отношение как можно более узкого канала эквити у полученного портфеля к временному параметру (чем дольше существует по времени стабильный тренд тем надежнее), позволит нам сократить потери на глобальном изменении тренда по всему портфелю. Именно поэтому считаю данные характеристики наиболее выгодными.
Методика расчета, осуществленная Владимиром, где ширина канала рассчитывается с помощью канала линейной регрессии довольна логична. Однако как всегда не исключаются и другие варианты.
Хочу заметить, что любой алгоритм портфельного инвестирования призван лишь снизить риски при управлении капиталом, посредством диверсификации активов. Буду считать доказанным тот факт, что более эффективного средства для снижения волатильности по балансу не существует.

ВАЖНО!!!
После расчета портфеля необходимо удалить как можно большое кол-во локирующих ордеров из полученного списка пар для разумного использования свободных средств.
Если список пар оказался меньше минимально установленного, то добавляем к ним еще торговых инструментов, для достижения диверсификации в портфеле.
При расчете следует избегать получения итогового списка с большим количеством пар, объединенных одной валютой. Чем больше из 7 основных валют будет задействовано в торговле тем больше вероятности на снижение рисковых показателей.

Сообщение отредактировал akadex - Пятница, 24.10.2008, 02:58
 
Форум » Лаборатория » Портфельный мультвалютник » Концепция и видение системы (Общие предложения и обсуждения на тему портфельной торговли.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz