|
Формирование портфеля
| |
| akadex | Дата: Пятница, 24.10.2008, 03:03 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Ждемс от вас Владимир методы "развеса" пар. 
Сообщение отредактировал akadex - Пятница, 24.10.2008, 03:48 |
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Суббота, 25.10.2008, 05:24 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Не очень понял, что имел в виду ув. Akadex... Буду отталкиваться от названия темы: "Формирование портфеля". Надо бы начать, как говорится, "с начала"...
Кому-то рассказать всю историю создания портфелей, а кому-то просто напомнить, что к чему...
Постараюсь, по-возможности, не очень длинно, но... Идея подбора портфелей по каналу эквити была реализована где-то год назад, осенью 2007-го... Занимаясь разработкой идеи портфельной торговли, мы обратили внимание на очень полезный индикатор от KimIV, который назывался "i-Equity_tester..." (точно не помню). Он показывал линию эквити открытого портфеля, как если бы мы его открыли по заданным парам, заданными объемами и заданное число баров назад.
В этом индикаторе, к слову сказать, обнаружилась очень серьезная ошибка, связанная с расчетом свопов. Пришлось его перерабатывать... В итоге появилось несколько индикаторов разного назначения...
Уж не помню, был ли в исходном индикаторе канал линейной регресии... Ну, в общем, теперь есть. Индикаторы прилагаю. Один - с каналом, другой - без (он предназначен для вызова из экспертов, например, при организации трейлинга по эквити). Не очень помню, но, по-моему, мы наткнулись на какие-то ошибки функции MarketInfo(..), что не позволило производить этот расчет непосредственно в эксперте.
Думаю, эти индикатоы пригодятся в нашей дальнейшей работе... Примечания:
1. Последняя версия считает точнее, но в ней нет канала регрессии.
2. (Это касается всех существующих разработок на эту тему) История свопов НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ! Свопы считаются по текущим (на момент расчета) значениям. Это, конечно, неправильно, но... Пока так.
Сообщение отредактировал GrayMan77 - Суббота, 25.10.2008, 06:56 |
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Суббота, 25.10.2008, 05:44 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Затем была высказана (уже не помню, кем) идея о подборе портфеля с флетовым характером движения. Идея вполне здравая, ведь если есть к.-л. инструмент с явно флетовым характером движения, то "слить" на нем практически невозможно, а заработать, при желании, теоретически, можно...
Подбирать решили по минимальному наклону канала линейной регрессии на графике эквити.
Столкнулись со следующей проблемой: перебирать все варианты - технически невозможно (время расчета - несколько суток); решили подбирать последовательно, т.е. к базовой паре подбирать следующую (из оставшихся), к двум - следующую, и т.д.. Критерий - всегда один: минимальный наклон канала регрессии по эквити.
Итог - прилагаемый индикатор. Примечания:
1. В этом индикаторе (и в последующих Find_Pair...) Алгоритм выполняется 1 раз! Это потому, что: а) время расчета составляет несколько секунд, и при частом поступлении тиков алгоритм, выполняемый на каждом тике слишком сильно загрузит компьютер; б) просто нет смысла пересчитывать индикатор на каждом тике.
2. Учитывая, что символ NZDGBP, присутствующий у Альпари, отсутствует на NorthFinance (но там есть GBPNZD), во внешних данных есть параметр "ReverseNZDGBP", "переворачивающий" этот символ. Добавлено: Заметил, что движок форума "режет" длинные имена файлов... Не хочу менять имена! Целесообразно, чтобы у всех один и тот же индикатор назывался ОДИНАКОВО! Архивирую...
Сообщение отредактировал GrayMan77 - Суббота, 25.10.2008, 06:59 |
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Суббота, 25.10.2008, 06:05 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| А далее - пошли вариации...
С одной стороны - поняли, что на "стоячем" портфеле мало чего заработаешь... Притом, что средств на залог расходуется много...
С другой - просто хотелось рассмотреть все варианты...
Итак:
v61 - портфель, подобранный по МАКСИМАЛЬНОМУ НАКЛОНУ канала регрессии на графике эквити.
v63 - портфель, подобранный по МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНЕ канала регрессии на графике эквити.
v62 - портфель, подобранный по объединенному параметру (МАКСИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН И МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА) канала регрессии на графике эквити (разумный компромисс между наклоном и шириной канала). Индикаторы v6x отличаются от индикаторов v5x только тем, что они предназначены как для просмотра на графике, так и для вызова из экспертов. В последнем случае используются параметры отключения вывода текста и линий регрессии на экран, а также записывается состав портфеля в файл (для чтения из эксперта). Примечание: ширина канала вычисляется не по вертикали, а по нормали к границам канала (что более правильно).
Сообщение отредактировал GrayMan77 - Суббота, 25.10.2008, 06:19 |
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Суббота, 25.10.2008, 06:49 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| И, в заключение, индикатор из этой серии, сделанный в качестве курьеза... А может, опять же, для того, чтобы исследовать ВСЕ варианты. v50 - портфель, подобранный по объединенному параметру (МИНИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН И МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА) канала регрессии на графике эквити. Этот портфель можно открыть "нА спор"...
Типа: "Я открою туеву хучу позиций, а эквити практически не изменится..." Портфель, скажем так, почти вообще никуда не движется! ("Стоячий" портфель)
Сообщение отредактировал GrayMan77 - Суббота, 25.10.2008, 07:10 |
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Суббота, 25.10.2008, 06:52 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Не знаю, стОит ли рассказывать о системе, которую мы сделали на основе этих портфелей...
Думаю, о ней лучше расскажет zIG (если захочет)... Ведь идея последовательного входа по индексам - его.
От себя скажу, что, протестировав систему на демо в течении более чем полугода, выяснили, что она не "сливает", но и не зарабатывает что-либо примечательное... НО! Обращаю внимание ВСЕХ! Это была только ОДНА из возможных стратегий на этих портфелях!
Надеюсь... Нет, скорее, уверен: будут другие... P.S. Но я всегда буду помнить об ЭТОЙ. Потому что она была ПЕРВОЙ!
Сообщение отредактировал GrayMan77 - Суббота, 25.10.2008, 06:54 |
| |
| |
| zIG | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 07:33 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Всем привет !
Кратко, входы осуществлялись по индикатору индексов. Каждый вход был расчитан на разворот тренда. Для каждой валютной пары была возможность открытия N ордеров доливок, при определенных условиях. Заранее расчитывался портфель, и по мере возникновения сигналов для открытия пар из портфеля - открывались ордера. Закрытие было реализовано по суммарному профиту, либо лосу.
Для наглядности: есть портфель из 14 пар. Поступает сигнал по паре №3 - отерываемся. И этот один ордер болтается открытым до тех пор, пока не наберется суммарный профит достаточный для закрытия. В течении этого "болтания" при наличии сигналов будут открыватся другие пары из состава портфеля. И так до достижения профита или лосса. ps. По поводу какой-либо новой системы - мысли еще формируются, но все больше склоняюсь к озвученному выше предложению "не усложнять".
|
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 03:38 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Спасибо за авторский комментарий!
Позволю себе только дополнить, что еще был организован трейлинг по суммарному профиту открытых позиций (по эквити портфеля).
|
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 04:29 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Хотелось бы еще вот что добавить (непосредственно по самим портфелям):
В портфеле из достаточно большого количества пар может оказаться некоторое количество локов...
Об этом Akadex упомянул здесь: http://vinin.ucoz.ru/forum/12-19-211-16-1224792510 :
"ВАЖНО!!!
После расчета портфеля необходимо удалить как можно большое кол-во локирующих ордеров из полученного списка пар для разумного использования свободных средств." Хочу немного пояснить:
На нашем старом форуме (Akadex и zIG, наверное помнят) была такая ветка: я ее назвал "Обрезание портфеля" ...
На Кроуфр я тоже как-то об этом писал, но не очень подробно... Просто, разбирая конкретную ситуацию:
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5669.msg29252.html#msg29252
(Но нужный инструмент для этого там выложен.) О портфелях:
51-й - тут, как я заметил, практически нет локов, т.е. этот портфель, как максимально направленный вверх, практически не поддается упрощению (или "обрезанию", как я тогда в шутку "окрестил" это действие ). Кстати, у меня есть большое подозрение, что все пары в этом портфеле (НО ТОЛЬКО построенном на БОЛЬШИХ ТФ и БОЛЬШОМ числе баров) просто "развернуты" по "карри-тренду"... (НО! Это просто ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ! Его еще надо ПРОВЕРЯТЬ!)
53-й - тут довольно много локов... Узкий канал при большом количестве позиций иначе не получится! Честно скажу, упрощение этого портфеля я толком не исследовал... Просто заметил, что локов - много.
52-й - тут локи есть, но немного... Как-бы разумный компромисс между направленностью портфеля и шириной канала...
А вот 50-й... Тут, теоретически, должны быть ОДНИ ЛОКИ! Даже не смотрел в этом ключе... Просто УВЕРЕН! И по поводу самой процедуры упрощения портфелей:
В результате упрощения никогда не удастся получить портфель с ТОЧНО такими же характеристиками (эквити).
Где-то примерно - можно... А насколько примерно - тут все зависит от брокера: чем более мелкий шаг изменения лота он дает, тем точнее получится (конечно можно сделть все более или менее точно на оч-чень больших лотах, но... для нас это, IMHO, пока не актуально. ).
Сообщение отредактировал GrayMan77 - Понедельник, 27.10.2008, 04:33 |
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Пятница, 31.10.2008, 07:55 | Сообщение # 10 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Наконец-то, доделал индикатор, наглядно иллюстрирующий то, о чем я писал в предыдущем посте.
Калькулятор объемов купленных и проданных валют в портфеле.
(Ранее этот калькулятор существовал только в Excel-евском варианте, и пользоваться им было неудобно...)
С помощью него можно оценить, сколько и каких валют в итоге куплено и продано; можно оценить примерно объемы локов по отдельным валютам, и т.д. Поскольку этот вопрос я поднимал в этой ветке, выкладываю индикатор сюда. Думаю, надо бы выложить еще и в общедоступную часть форума... Но я засомневался, куда именно... Может, модераторы подскажут? P.S. Индикатор только что "из-под пера". Теоретически, возможны ошибки...
|
| |
| |
| akadex | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 22:37 | Сообщение # 11 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Владимир, а как посмотреть бы индикатор и на выходных тоже, а то если все бары не сформированы, то ничего не увидеть. 
|
| |
| |
| GrayMan77 | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 02:15 | Сообщение # 12 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Смотрите на бОльшем ТФ, напр. на Н4.. или D1... Там бары точно уже сформированы.
Я предупреждал - возможны "косяки". Вот - первый .
Синхронизация баров по времени сделана не случайно. В данном случае это ОЧЕНЬ важно, т.к. иначе будет нарушено соотношение цен между валютами.
Я его подправлю (чуть позже) так, чтобы если сформировались новые бары не на всех парах, он бы брал цены не с 0-го бара, а с 1-го (или 2-го)...
|
| |
| |
|
