Самое сложное с исследовательской точки зрения – это универсальный метод для принятия торговых решений, стабильно работающий на большинстве инструментах.
Перейду к конкретике… Довольно давно сделан индикатор time_avg_v2 и сейчас специально под него сделан dex_CycleWPR_v1.
(индикаторы во вложении)
time_avg_v2
Индикатор вычисляет среднее число баров между двумя
пересеченями простых средних с периодами FastMA и SlowMA
и вычисляет среднее отклонение цены между пересечениями.
Количество пересечений для усреднения - Crosses.
dex_CycleWPR_v1
Индикатор вычисляет канал по минимальным и максимальным экстремумам разницы двух средних с периодами MAShort и MALong, достигнутым за указанный период – HL.
Линия индикатора – это величина, равная MAShort – MALong.
Параметры MAShort и MALong у обоих индикаторов одинаковы! Time_avg дает нам на выходе среднее значение отклонения цены и средней продолжительности хода по времени между пересечениями средних. Значение средней продолжительности хода мы подаем в переменную HL индикатора dex_CycleWPR_v1. Тем самым мы ограничиваем ширину канала интервалом времени, после которого, согласно статистике происходит разворот цены в противоположную сторону.
Входы осуществляются только в сторону тренда, определяемого последовательностью расположения экстремумов индикатора dex_CycleWPR_v1. (принцип определения тренда по Доу, или паттерн 1-2-3).
Выход из позиции с прибылью происходит либо по достижению среднего значения отклонения цены по time_avg_v2, либо по истечению среднего временного интервала по показателям того же индикатора. В случае, если временной интервал превышен – ордер закрывается с нулевой прибылью. Стоп-лосс определяется также среднего значением отклонения цены по time_avg_v2. Значение по прибыли и убытку умножаются на коэффициент для периодической оптимизации этого параметра.
Не считаю time_avg_v2 идеальным средством для подобных вычислений, так как нет определения плотностей в разбросе полученных значений, а среднее арифметическое, как я подозреваю, не самое лучшее средство в статистике.
Идея изложена… Завтра продолжу подробным описанием торговых условий со скриншотами…