1. Взять какую-либо рабочую моно-валютную стратегию, и посмотреть результаты работы всем портфелем "как одной парой".
2. Работать каждой парой портфеля отдельно. В этом случае, порфтель будет являтся просто набором пар для наилучшего хеджа.
3. Работать каждой парой отдельно, но оценивать результаты всего портфеля. Т.е. как в случае последовательного входа (описал тут ).

Вот как раз пункты-то и не стОит использовать для оценки волатильности при сравнении ходовых качеств разных инструментов. Потому что пункт - это весьма условная единица. Почему он именно такой на конкретной паре? Да просто потому, что ТАК УДОБНО. А между тем цена пункта может различаться весьма существенно!
Пример для лота 1.0 и ДЦ типа Альпари (4 и 2 знака после запятой):
- пара EURUSD: 1 пункт стОит 10 USD;
- пара EURGBP: 1 пункт стОит 10 GBP.
Обе пары оценивают стоимость EUR. Но во втором случае пункт примерно в 2 раза дороже. Значит, при изменении цены EUR, изменение курса EURGBP на 1 пункт будет соответствовать изменению курса EURUSD примерно на 2 пункта.