Среда, 19.12.2018, 13:20
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Лаборатория » Портфельный мультвалютник » Портфели для T101 (Формирование портфелей для торговли по системе Т101)
Портфели для T101
GrayMan77Дата: Четверг, 06.11.2008, 18:17 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Репутация: 1
Статус: Offline
Долго меня мучил вопрос, как же подобраны группы бай и селл в системе T101?
Напоминаю, на всякий случай, состав "авторских" групп:
- группа buy: CADJPY;AUDUSD;USDJPY;EURUSD;EURCHF;GBPJPY;USDCAD;
- группа sell: GBPUSD;EURGBP;GBPCHF;CHFJPY;AUDJPY;EURJPY;USDCHF.

И графики эквити их строил (индикаторы выложены здесь: http://vinin.ucoz.ru/forum/11-14-454-16-1225759708 ), и разбирал по составу с помощью i-Valute_Calculator (http://vinin.ucoz.ru/forum/12-20-420-16-1225421704)...
Заметил только, что по составу они примерно одинаковы. А в суммарном портфеле из обоих групп все валюты почти полностью локированы.

Самое главное, на мой взгляд, подметил zIG вот здесь: http://vinin.ucoz.ru/forum/11-14-404-16-1225366496. Это - симметричность эквити обоих групп.
Думая, как получить такую симметричность, пришел к выводу, что это могут дать хорошо коррелирующие друг с другом пары. Сделал 1-ю версию. В ней перебираются все возможные комбинации из двух пар, и вычисляется их корреляция (заполняется треугольная матрица корреляции). Затем из нее выбирается заданное число пар символов с наилучшей корреляцией. Один символ относится в одну группу, другой - в другую. Индикатор прикрепляю (Find_pair_T101_v11).

Прикрепления: v11.zip(2.4 Kb)


Сообщение отредактировал GrayMan77 - Четверг, 06.11.2008, 18:36
 
GrayMan77Дата: Четверг, 06.11.2008, 18:35 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Репутация: 1
Статус: Offline
Но задача оказалась не так проста, как показалось на первый взгляд. Какая-то симметричность получилась, но не очень... sad
Стал думать, почему. Понял, что имеет большое значение, какой символ (из двух, хорошо коррелирующих) в какую группу отнести. Ведь можно и так, и так.
Т.е. существует множество вариантов, хотя не так уж и много, если группы по 7 валют, то всего вариантов - 2^7. Но вот критерий...
Наконец, пришло "озарение": использовать корреляцию 2-х кривых эквити, построенных по двум группам! Тот вариант, где корреляция будет наименьшей (если группы открыты в разных направлениях) или наибольшей (если открыты в одном), и будет НАИЛУЧШИМ!

Сделал индикатор. С помощью него получил 2 группы, отвечающие требованию симметричности эквити:
Группа buy: EURJPY;AUDUSD;AUDJPY;NZDJPY;GBPCHF;EURNZD;CADJPY .
Группа sell: CHFJPY;EURUSD;EURCHF;AUDCHF;USDJPY;AUDNZD;GBPJPY .
Расчет проводил на D1, баров для расчета корреляции - 1000.

Индикатор прикрепляю (Find_pair_T101_v2).

P.S. Не забывайте, пожалуйста, про параметр ReverseNZDGBP. Напоминаю, что у некоторых брокеров (напр. Alpari) есть пара NZDGBP (тогда надо ReverseNZDGBP поставить в false), а у некоторых - GBPNZD (тогда - в true).

Прикрепления: v2.zip(3.9 Kb)


Сообщение отредактировал GrayMan77 - Пятница, 07.11.2008, 06:01
 
GrayMan77Дата: Пятница, 07.11.2008, 06:20 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Репутация: 1
Статус: Offline
1. Нашел пару мелких ошибок в индикаторе (v2). "Перезалил". Впрочем, эти ошибки не влияют на результаты расчета. Так просто более корректно... smile

2. Сделал вариант индикатора с возможностью "отключения" пар с NZD. Это просто потому, что в авторских портфелях не было пар с этой валютой.
Получил другие группы:
Группа buy: CHFJPY;EURUSD;EURCHF;USDJPY;GBPJPY;USDCHF;AUDCAD .
Группа sell: EURJPY;AUDUSD;AUDJPY;GBPCHF;CADJPY;GBPAUD;EURCAD .
(Расчет на D1, 1000 баров.)

Картина линий эквити этих групп несколько хуже, чем в v2. Симметричность по характеру, в целом, наблюдается, а по значениям - не очень... sad
Причина этого, думаю, в том, что корреляция последних подбираемых пар символов стала хуже (из-за сокращения общего числа пар с 28-ми до 21-й).

Индикатор прикрепляю (Find_pair_T101_v21).

Добавлено (07.11.2008, 06:20)
---------------------------------------------
Может быть, следует использовать другие критерии подбора?
У кого есть мысли по этому поводу?

Прикрепления: v21.zip(4.1 Kb)
 
akadexДата: Вторник, 11.11.2008, 01:29 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
С портфелем оно понятно все.
Ваш подбор (v2), Владимир, вполне устраивает по всем критериям....лично меня.
Думаю стоит сделать псевдо-валюту по методу 1 эквити/ 2 эквити и сделать для теста простенького экспа...
Логику придумаю.
 
GrayMan77Дата: Вторник, 11.11.2008, 07:59 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Репутация: 1
Статус: Offline
Все бы хорошо, но я до сих пор не могу определиться, нужна ли вообще нам эта Т101?

Если со входами еще более или менее понятно, то выходы для меня, да и, по-моему, для всех, вообще загадка... Это раз.

Группы пар с симметричными эквити - это два. Тут вот какие соображения: ну если мы просто стремимся к симметричности эквити, то достаточно взять всего две пары с максимальной корреляцией. "Развесом" лотов можно добиться почти полной симметричности. Дальше - тот же i-hist и те же правила. Чем хуже-то?
А теперь вообще "крамольная" мысль: у любой пары коэффициент корреляции с ней же самой вообще идеальный! Единица! А тогда вообще зачем использовать две разных пары? На позициях по одной, открытых в разные стороны, мы получим совсем идеальную симметричность эквити! Далее - опять же, смотрим i-hist... Примерно та же картина... А торговать даже удобнее (чарт виден smile )...
Ну и смысл в этих группах?... Волатильность портфеля? Сомнительно, ведь тут мы откроемся двумя условными лотами, а там - аж 14-ю... Тогда что?

Сообщение отредактировал GrayMan77 - Вторник, 11.11.2008, 08:04
 
vininДата: Вторник, 11.11.2008, 08:12 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
На самом деле система Т101 была только толчком, по крайней мере для меня. делать робота по этой системе слишком проблематично. На мой взгляд, довольно интутивная торговля по ней идет. Но хорошее из нее можно и нужно брать.

Пока остановился на одном варианте. Корреляция и регрессия. Играть на отклонение сигнальной корреляции от базовой. Базовой будет корреляция на старшем таймфрейме, сигнально - на текущем. Есть три варианта. Первый, самый не интересный, когда отклонение корреляции остается в допустимых границах. Второй и третий интереснее. Пробитие уровня допустимых границ. В одном случае можно как бы хэджироваться, а во втором получаем вариант когда один иснтрумент является индикатором для второго. И по большому счету (в разных вариациях) это можно довольно просто реализовать. При работе по двум или более инструментам появляется возможность использовать контроль эквити и закрывать позициии при его снижении на определенный уровень. А можно просто часть позициий переворачивать. Хотя вариантов поведения довольно много. Но появляется предсказуемость и управляемость.

 
zIGДата: Вторник, 11.11.2008, 15:56 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Тут у меня вопрос.. никак не могу понять одну вещь, при использовании корреляции..
Допустим EURUSD и USDCHF.. корреляция близка к -1..
Тренд по евре вверх, следовательно по чифу вниз.
Допусти мы поймали момент, когда корреляция нарушилась, и стала 0.. Допустим евро продолжает расти и чиф пошел вверх.
Какая выгода из этого ? Есть несколько возможных вариантов развития..
1. Евра может идти дальше вверх, а чиф пойти вниз.
2. Евра может пойти вниз, а чиф продолжить идти вниз.
3. Евра может пойти вверх, и чиф вверх.
4. Евра вниз, чиф вверх..

И как нам определить необходимый вариант для действий ?

 
vininДата: Вторник, 11.11.2008, 16:30 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (zIG)
как нам определить необходимый вариант для действий ?

Так вроде вопрос вечный.
Всегда стоит.
Ответ зависит от используемой стратегии и повторяемости на истории.

 
riderДата: Воскресенье, 12.07.2009, 19:05 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Группа 1
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
to GrayMan77
Quote
Индикатор прикрепляю (Find_pair_T101_v11).

В вашем индикаторе есть такой кусочек кода с устрашающей надписью:
Quote
// Используемые символы (ПОРЯДОК - НЕ МЕНЯТЬ!!!)
string Symbols[]={"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","AUDUSD","USDCAD",
"NZDUSD","EURGBP","EURCHF","EURJPY","EURAUD","EURCAD",
"EURNZD","GBPCHF","GBPJPY","GBPAUD","GBPCAD","NZDGBP",
"CHFJPY","AUDCHF","CADCHF","NZDCHF","AUDJPY","CADJPY",
"NZDJPY","AUDCAD","AUDNZD","NZDCAD"};

Дело в том, что на некотрых площадках, кое-какие символы из этого набора отсутствуют (например, тот же альпари-микро не позволяет торговать "NZDGBP", так же как и наоборот)...... В общем при запуске индикатора во вкладке эксперты выдается сообщение: zero divide и весь расчет на этом заканчивается. Подозреваю, что это из-за недостающих символов в рыночном окружении.

Можно как-нибудь все-это дело усовершенствовать? В идеале сделать так, чтобы список формировался из рыночного окружения, вторым этапом (фантастика smile ) - ненужные ручками удалялись.


"А правильно я вчера переделал, то что сделал позавчера?"
 
GrayMan77Дата: Среда, 22.07.2009, 17:34 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 16
Репутация: 1
Статус: Offline
Сделал две версии:

v22 - добавлена проверка наличия пар (из 28-ми) у брокера (возможность отключения пар с NZD оставлена);
v23 - добавлена возможность отключения отдельных пар вручную (возможность отключения пар с NZD убрана, т.к. можно их по отдельности отключить), проверка наличия пар у брокера здесь также присутствует.

Прикрепления: v22_v23.zip(8.6 Kb)
 
Форум » Лаборатория » Портфельный мультвалютник » Портфели для T101 (Формирование портфелей для торговли по системе Т101)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz