Среда, 19.12.2018, 12:46
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Лаборатория » Портфельный мультвалютник » По следам индикаторов Семеныча (Критика принципов использования кластерных индикаторов)
По следам индикаторов Семеныча
MathematДата: Воскресенье, 16.08.2009, 02:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день всем. Собственно, тема кластерных индикаторов регулярно всплывает на большом форуме mql4.com, но обсуждение еще ни разу не было доведено до логического завершения, т.е. до вердикта "копать" или "не копать". Попробуем продвинуться в этом направлении, проведя несложное критическое расследование.

Вначале пара определений для удобства.

Валютным базисом системы пар (или просто базисом) назовем все валюты (скажем, EUR, USD, JPY, CHF, GBP, CAD, AUD, NZD), участвующие в формировании пар системы.

Систему пар назовем полной, если в ней присутствуют все возможные сочетания пар базиса.

Разумеется, если есть пара XXXYYY, то пары YYYXXX не должно быть. В полной системе с базисом из 8 пар количество пар равно (8*7/2 = 28.

Семеныч предлагает работать именно с полной системой пар. При этом неполнота системы компенсируется прямым вычислением недостающих у ДЦ пар. Это, кстати, очень скользкий момент, т.к. при этом мы не создаем никакой новой информации, однако используем ее так, будто она существенна.

Из самой идеи кластерного анализа вытекает следующий вывод: пары на самом деле движутся в результате сложения независимых движений валют базиса. Другими словами, мы можем произвольно присвоить валютам некоторые движения (у меня они относительные, здесь в процентах), а относительное движение пары - это с довольно высокой точностью разность относительных движений валют пары. Пример (это условные изменения валют за период ТФ - скажем, за 1 день, т.е. это "returns" валют на D1):

EUR +0.45
USD -0.24
JPY +0.76
CHF -0.48
GBP -0.97
CAD +0.29
AUD +0.17
NZD -0.51

Например, отсюда следует, что USDJPY изменилась на (-0.24 - (+0.76))%, т.е. ровно на процент вниз. Так можно вычислить все нужные нам returns пар. Понятно, что более-менее точно это получится на более крупных ТФ, а не на М1. Но здесь важно понимать, что все движения всех пар в полной системе пар определяются только этими восемью цифрами.

У этих цифр есть произвол: их можно сдвигать на любое число, но результаты для пар не изменятся. Теперь - еще определение.

Абсолютом по валюте ХХХ назовем такое подмножество пар в полной системе, в которых имеется валюта ХХХ, а движения всех ее пар в полной системе полностью согласованы.

Определение не очень ясное. Я поясню: например, абсолют по USD - это когда идет атака по доллару на всех парах, включающих доллар. Атака может быть и вверх, и вниз по баксу. Важно, чтобы абсолютно все движения по баксовым парам были согласованными.

Теорема. В любой полной системе, в которой нет совпадающих по значениям returns валют базиса, всегда есть два абсолюта.

Доказательство очевидно и конструктивно: в приведенной выше табличке абсолюты - это GBP (все фунтозависимые пары падают по фунту) и JPY (все иенозависимые пары растут по иене). Достаточно заметить, что показатель фунта в табличке - самый минимальный, а показатель иены - самый максимальный. При этом, вероятно, есть резон открыться по паре GBPJPY - и только по ней.

Что имеем в сухом остатке? Получается, что такие моменты совсем не редки, а очень даже часты и встречаются почти в любой момент времени.

Но это в идеале. В реальности все не так просто. Для каждого движения должен быть некий барьер, который нужно преодолеть, чтобы считать его значимым. Все то, что меньше этого движения по модулю, считать нулем. С учетом этого обстоятельства абсолюты уже совсем не так часты.

Сообщение отредактировал Mathemat - Воскресенье, 16.08.2009, 02:31
 
Форум » Лаборатория » Портфельный мультвалютник » По следам индикаторов Семеныча (Критика принципов использования кластерных индикаторов)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz