Пятница, 29.03.2024, 03:41
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Borisytch  
Форум » Советники и индикаторы » Борисыч » Стратегия и советники на "насыщениях" WPR (Обсуждение и формирование стратегий для МТС)
Стратегия и советники на "насыщениях" WPR
BorisytchДата: Среда, 24.09.2008, 17:46 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
WPR привлекателен возможностью прогнозирования поведения цены на рынке. Утраченный интерес к торгам (насыщение) в большей части ситуаций на рынке, довольно точно предсказывает дальнейшее поведение цены. Грубо, "механистично", но достаточно верно для использования в Автоматизированной Торговле (АТ). Как дополнения, для уточнения сигналов от WPR, могут служить множество следящих за ценой систем и индикаторов. В этом топике я и предлагаю аккумулировать идеи по теме и обсуждать детали разработки МТС (Механическая Торговая Система).

 
BorisytchДата: Среда, 24.09.2008, 19:26 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Как первый вариант применения WPR в МТС.
Стратегия которую я назвал "Веер".
Суть: индикатор - returns (моя благодарность Vinin'у). При достижении двумя быстрыми (несглаженными) линиями значений больше 0.5 или меньше -0.5, отслеживать разворот (ret00<ret01 - buy или ret00>ret01-sell) и ставить соответствующий ордер.Так как таких пиков в одном насыщении может быть несколько, то и ставить столько же ордеров. Снимать на таких же пиках в противоположном насыщении.

А так работает BAG советник по очень похожему принципу.

Прикрепления: 1118653.png (276.9 Kb) · 6422051.png (38.1 Kb)


 
granit77Дата: Четверг, 25.09.2008, 02:13 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Очень перспективная тема, но и трудностей будет немало. Я не знаю, что за советник "BAG", но я делал подобный советник по WPR.
Отслеживал экстремумы WPR в зонах перекупленности/перепроданности и открывался на них последовательными ордерами с увеличением лота, поскольку с каждым росла вероятность разворота.
Такой своеобразный, но обоснованный мартингейл. Не понял, как здесь прикреплять файлы (картинки), а то скрин до сих пор цел, очень красивый.
Но есть и крупные недостатки, которые надо думать, как устранить. Во-первых, нужен большой депозит, во-вторых бывают затяжные тренды, которые кончаются маржинколом.
Так что, нужен хороший писатель, я это не смог преодолеть. Возможно, трендовые советники Виктора можно будет применить как триггеры для отключения торговли.
Мы тут покурим на завалинке, пока он освободится.


Руки не могут расти откуда надо - там уже ноги...
 
granit77Дата: Четверг, 25.09.2008, 19:18 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Разобрался. Пока вверху страницы не нажмешь "Ответить", "Прикрепить файл" ниже окна сообщения не появляется.
Обещанная картинка.
Прикрепления: 8472336.gif (5.9 Kb)


Руки не могут расти откуда надо - там уже ноги...
 
granit77Дата: Четверг, 25.09.2008, 23:18 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Цикл жизнедеятельности периодичен, и в каждом периоде обязательно сохраняется определенная, заложенная природой пропорция между напряженной умственной деятельностью и релаксацией.
Таким образом, релаксация в виде немотивированого спама есть необходимое условие поддержания постоянно высокого интеллектуального уровня.
Тем более, что мы и тему топика не забываем.


Руки не могут расти откуда надо - там уже ноги...

Сообщение отредактировал granit77 - Четверг, 25.09.2008, 23:19
 
xrustДата: Пятница, 26.09.2008, 02:21 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
исследовал возможности подобных систем на разных индикаторах, пришла мысль о необходимости отслеживания дивергенций, для более точного входа, и использования другого - других индикаторов построенных на соверщенно других принципах (дабы не повторять имеющиеся сущности)
для подтверждения входа.


"Телефон - это проклятье человечества!" (масяня)

Сообщение отредактировал xrust - Пятница, 26.09.2008, 02:24
 
vininДата: Пятница, 26.09.2008, 09:43 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Игорь. Может немного усложним задачу. Для принятия решения нужно использовать три разных индикатора с разными алгоритмами расчета. Тогда проще решение будет принимать комитетом ТС
 
granit77Дата: Суббота, 27.09.2008, 03:08 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (xrust)
..пришла мысль о необходимости отслеживания дивергенций..

Не люблю я этого слова и не применяю, но в данном случае приходится признать, что красивая картинка кончается в тот момент, когда возникает ненормально затянутая дивергенция
между WPR и ценой.
Так и должно быть на тренде согласно определению осциллятора, но отфильтровать его трендовым индикатором у меня не получается, поскольку WPR хорош именно ранними сигналами,
а все трендовые за ним не успевают и подтвердить его не могут. Я пытался использовать и LRMA, результат тот же. Не думаю, что канал поможет (извини, Борисыч sad ).
Нужно нетривиальное решение.


Руки не могут расти откуда надо - там уже ноги...
 
BorisytchДата: Суббота, 27.09.2008, 11:31 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (granit77)
... Не думаю, что канал поможет ...

Все таки нужно ввести правило - сомнения, заявления, предложения должны сопровождаться графиком или детальным, понятным изложением.
Иначе теряется весь смысл вынесения темы на обсуждение.


 
vininДата: Суббота, 27.09.2008, 11:56 | Сообщение # 10
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Игорь. А кричать-то зачем. Большими буквами и выделенным шрифтом - это крик.
 
BorisytchДата: Суббота, 27.09.2008, 12:27 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (vinin)
Игорь. А кричать-то зачем. Большими буквами и выделенным шрифтом - это крик.

Да, согласен. Это правило и это крик МОДЕРАТОРА. Я перестал посматривать форум http://forum.mql4.com/ru/ только по причине его "замусоренности" ... болтовней ... просто неинтересно, когда на конкретно описанную задачу люди реагируют голословными утверждениями. Считаю это бесполезной тратой времени. Для серьезного подхода к вопросу нужна и серьезная подготовка ответа.
Гранит сам это понимает, но ленится сделать "скрин" с графика и показать сомнительные места в поднятой мной теме.

Виктор, сам посуди, как относиться к фразам типа - "... Я пытался использовать и LRMA, результат тот же ..." или "... Не думаю, что канал поможет ...", а? ... что мне после этого ... ветку стереть? ...

Вот если бы он сказал - "В подобной ситуации (рисунок ниже) любой канал, построенный на усредненных значениях даст осечку которая будет сопровождаться большим убытком ... " ... - ну или как то по другому, но по теме! ...
... я что читаю - "... Я пытался использовать и LRMA, результат тот же ..." ... в каком смысле? ... канал строился? подгонялись параметры под конкретный инструмент? ... и что ? ... не получилось? ... покажи ... понял точно не получается ... видимо тема закрыта и дальнейшее обсуждение бессмысленно! ... ветка закрывается и занимаемся следующей темой - дивергенция (к примеру) ...

С уважением, БорисыЧ.


 
BorisytchДата: Суббота, 27.09.2008, 14:01 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Есть холст прошу чертить и обсудить как и что из этого можно сделать ...

Прикрепления: 2623137.png (49.9 Kb) · RetLRMA.rar (1.5 Kb)


 
granit77Дата: Суббота, 27.09.2008, 19:01 | Сообщение # 13
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
Ты попал мне прямо в болевую точку, я действительно ленив, но все же любопытен.
Наверное, зря я постился в твоей ветке, мы говорим о разных вещах. Я недостаточно компетентен в языке и слабоват в теории, поэтому идея построения канала для меня непонятна.
Я надеялся. что по ходу дискуссии что-то прояснится, но не срастается. Виктор что-то разглядел, может, разберетесь.
Что касается моих скромных попыток, то повторю еще раз: у меня нет каналов, есть простейшая схема использования насыщения WPR.
1. Отлавливаются местные экстремумы WPR в зонах перекупленности/перепроданности.
2. На каждом экстремуме открывается ордер против тренда, в предположении, что начался разворот.
3. Каждый последующий ордер по заданной схеме увеличивает лот, общее количество ордеров ограничивается.
4. Фильтровать входы нечем, поскольку WPR дает опережающие сигналы. Это хорошо видно на прилагаемом скрине, LRMA начинает разворот уже после подачи последнего сигнала WPR.
5. В отсутствии фильтрации сигналов, если мы попадаем в длительный тренд, серия контртрендовых ордеров с нарастающим лотом приводит к маржинколу.
6. На втором скрине выделены зоны тренда, испытывающие баланс на прочность.
Направление дальнейших работ:
- продолжение поисков методики фильтрации входных сигналов
- модулирование лота сигналами стороннего индикатора для снижения убытков
- задержка исполнения сигнала WPR до подтверждения трендовым индикатором.
Буду благодарен за любую подсказку.

На "холсте" вижу "вид из окна" и ничего больше. Внизу аналог трех WPR с разными периодами, вверху MA. Для ТЗ явно недостаточно.

Прикрепления: 2388317.gif (22.6 Kb) · 9595583.gif (13.6 Kb)


Руки не могут расти откуда надо - там уже ноги...
 
BorisytchДата: Воскресенье, 28.09.2008, 08:16 | Сообщение # 14
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Вот как раз ты по адресу! ... я как раз только этим и занимаюсь ... returns Vinin'a - ты правильно заметил - это три WPR ...
... ты в поиске ... как после насыщения проследить за ценой и заметив разворот правильно закрыть и войти? - аналогично! именно этим я и занят! ...
Чем интересен мой подход (надеюсь):
.... допишу позже ... меня просто, пока писал, прибило идеей! ... просто настоящая находка ...
...
А мысль простая - скорость изменения WPR и цены разная, но величины зависимые ... и если предположить, что при резком наборе насыщения со стороны WPR, цена делает небольшой прирост в период значит построив вектор из суммирующего коэффициента их изменений можно спрогноцировать и цели цены и цели WPR ...
Я поползал по истории - зависимость имеет место быть ...




Сообщение отредактировал Borisytch - Среда, 01.10.2008, 05:26
 
Форум » Советники и индикаторы » Борисыч » Стратегия и советники на "насыщениях" WPR (Обсуждение и формирование стратегий для МТС)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2024Бесплатный конструктор сайтов - uCoz