Период оптимизации 2007
Таймфрейм H1
Инсрумент EURUSD
Параметры оптимизации

extern double LevelOpenBuy = -0.0014; // от -0.01 до 0.01 с шагом 0.0001
extern double LevelCloseBuy = -0.0014; // от LevelOpenBuy до 0.01 с шагом 0.0001
extern double LevelOpenSell = -0.0058; // от -0.01 до 0.01 с шагом 0.0001
extern double LevelCloseSell = -0.0058; // от -0.01 до LevelOpenSell с шагом 0.0001

extern int StopLoss = 90; // от 0 до 250 с шагом 10
extern int TakeProfit =160; // от 0 до 250 с шагом 10

Вот на что нужно ориентироваться ... он мне реальные деньги приносит ... работает уже!
На рынке, для автоматизированной торговли, прежде всего нужно правильное (на 80-90%%) определение и предсказание движения рынка МА-шки этого не дадут никогда ну не для того они заточены ... вот построить на МА-шке СКО ... для отслеживания скорости изменения цены - да! ... той же МА-шкой смотреть за движением средней текущей цены (когда от "свечек" глаз замыливается) тоже можно ... строить на ней расчеты ..., а для прогнозов, напрямую она не годится ...
... Вот мысль, которой я болею и никак не могу реализовать ... если по МА-шке рассчитать скорость изменения цены, привести ..., нормализовать ... ну в проценты что ли, что бы можно было сравнивать со скоростью изменения интереса к торгам (returns) то полученная зависимость от сравнения этих коэффициентов даст понимание какова движущая сила рынка на данный момент и как долго еще движение может продолжаться. Это позволит, в реальном времени, на текущей котировке знать почти наверняка что дальше может быть с рынком! ... то есть как сильно "мяч" пнули и сколько ему еще лететь ... я постоянно рисую линии по returns'у ... ну не скажу что это дивергенции ... нет ... я отслеживаю направление по двум вершинам на моем любимом returns'e и цене ... на ценовом графике, самая любимая и понятная фигура - треугольник ... после него и подсмотрев Returns можно смело ставить отложенник!
Что то длинновато я ... простите ...