|
система Т101
| |
| vinin | Дата: Среда, 29.10.2008, 13:29 | Сообщение # 196 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Quote (3way) Здравствуйте. Обратите внимание на корелляцию мультивалютного АО c AO GBPJPY. Для мультивалютного индикатора основная проблема это независимость. То есть подаваемые на в вход данные должны быть одинаково значимые. При использовании обычных индикаторов добиться этого очень сложно. Тем более я не автор индикатора, я его только доработал.
Основная идея осталась старая. Нужны индикаторы, которые нормированы. Их значения находятся всегда в определенном диапазоне. Можно пробовать делать куммулятивнй ВПР, или Стохастик, может еще какой-нибудь.
|
| |
| |
| akadex | Дата: Среда, 29.10.2008, 13:30 | Сообщение # 197 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Приветствую Всех!
Мультивалютный АО построенный по этому принципу не отражает корректно ситуацию. Подчеркну НЕЛЬЗЯ просто суммировать как цены, так и их производные в ненормированном виде.
Объясню почему. Значения например АО....
У евры диапазон значений на Н1 сейчас от от -0.0300 0.0256
У йены от -4.25 до 3.7 Это никак не укладывается ни в какие рамки корректных вычислений.
Вы поглядите.....Возьмите баксойену и киньте на неё обычный АО и АОМульти.
Вы увидете, что они похожи как 2 капли воды, из-за того, что доля значений от остальных пар ничтожна мала.
Сообщение отредактировал akadex - Среда, 29.10.2008, 13:31 |
| |
| |
| ketrin | Дата: Среда, 29.10.2008, 13:32 | Сообщение # 198 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Quote (3way) Здравствуйте. Обратите внимание на корелляцию мультивалютного АО c AO GBPJPY. в данной корзине валют в основном фунтйена евройена направляющие Еще вариант сделать один WPR для группы бай и один для группы сел
Сообщение отредактировал ketrin - Среда, 29.10.2008, 13:38 |
| |
| |
| OlegV | Дата: Среда, 29.10.2008, 13:38 | Сообщение # 199 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Я тоже обратил на это внимание. Я думаю дело в том, что пары, количество знаков после запятой в которых всего 2, имеют больший вес, чем те, в которых 4. Думаю что исправил эту ошибку.
------------------------
P.S. Так как формула, по которой вычисляется AO есть не что иное как разница двух средних.
Сообщение отредактировал OlegV - Среда, 29.10.2008, 13:46 |
| |
| |
| akadex | Дата: Среда, 29.10.2008, 13:39 | Сообщение # 200 |
|
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Quote (ketrin) в данной корзине валют в основном фунтйена евройена направляющие Они направляющие только потому, что у них 2-3 цифры перед запятой в цене, а у остальных 1. 
Сообщение отредактировал akadex - Среда, 29.10.2008, 13:40 |
| |
| |
| Borisytch | Дата: Среда, 29.10.2008, 14:14 | Сообщение # 201 |
 Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Коллеги, есть же индикатор корелляции ... corelation.mq4 ... может с ним поработать? Добавлено (29.10.2008, 14:05)
---------------------------------------------
... и потом, схема Ореста в чем заключается? ... ведь суть то в переходе от состояния равновесия в хедже, в дизбаланс при движении активных пар ... тут и вход и выход по стандартным индикаторам никак не подходит ... индикаторы корелляции нужны ... индикатор баланса и трейлинг дизбаланса хеджевой группы ... Добавлено (29.10.2008, 14:14)
---------------------------------------------
... и еще ... в наших индикаторах, как правило не хватает интеллекта ... просто примитивного интеллекта ... и это грустно ... ну почему не вставить мозги то небольшие ... я не про нейро говорю ... алгоритмы есть и более открытые и понятные ...
|
| |
| |
| ketrin | Дата: Среда, 29.10.2008, 14:18 | Сообщение # 202 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) тут и вход и выход по стандартным индикаторам никак не подходит . не согласна, схема очень простая=общая направленность портфеля ---вход. работаю только по мультивалютникам АО или МАКДИ которые делали уважаемые программисты
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Среда, 29.10.2008, 14:40 | Сообщение # 203 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| ... 21-ый век на дворе а мы все на "ампермометры" смотрим ... примитивный трал значений ... пусть сигнал вылезет какой нибудь? а? Добавлено (29.10.2008, 14:20)
---------------------------------------------
Quote (ketrin) не согласна, схема очень простая=общая направленность портфеля ---вход. работаю только по мультивалютникам АО или МАКДИ которые делали уважаемые программисты
... погоди, не горячись Катерина ... давай разберемся в в той схеме которой мы с тобой пользуемся? ...Добавлено (29.10.2008, 14:29)
---------------------------------------------
... Akadex не даст соврать, пары которые мы пользуем, в спокойном рынке сбалансированы и в идеале их сумма прибыли = 0 ... так?
... следующее, что значит у Автора Т101 "прыжки якорей"? - значит волатильность растет и самые шустрые пары зашевелились ... и теперь вопрос - куда они обе (оба якоря) собрались, выясняем направление и "кидаем" туда всю коллекцию ... так? ... или я ошибаюсь? Добавлено (29.10.2008, 14:32)
---------------------------------------------
... при чем это второй вариант работы с группой ... есть еще ... и наверное более рациональные ... Добавлено (29.10.2008, 14:37)
---------------------------------------------
... ведь если якоря двинулись, нерационально открывать все ... открывать нужно только пары готовые дать прибыль ... вот тут похоже и может понадобится АО ... ВПР ... и другие способы определения возможного движения пар ... и соответствующего подбора инструментов на запуск сделки ... Добавлено (29.10.2008, 14:40)
---------------------------------------------
... А? ... дамы и господа как вам подобная постановка вапроса?
|
| |
| |
| OlegV | Дата: Среда, 29.10.2008, 14:40 | Сообщение # 204 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Уже около месяца пробую эту схему. Для меня так до сих пор и не понятно, что значит якоря снялись со своих мест и можно открывать позиции. Для этого нужен какой-то критерий, если его сформулировать, то схема действительно окажется проста.
Сообщение отредактировал OlegV - Среда, 29.10.2008, 14:41 |
| |
| |
| vinin | Дата: Среда, 29.10.2008, 14:42 | Сообщение # 205 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| На самом деле, если взять угол наклона линии регрессии, то картина останется примерно подобной. И всегда можно будет найти связь с каким-то иснтрументом. Может проблема в другом.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Среда, 29.10.2008, 15:03 | Сообщение # 206 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| ... давайте лучше над таким процессом подумаем? ... чем на ощущениях и эпирике строить свое финансовое благосостояние ... ... ну все ... меня понесло! ... :) Добавлено (29.10.2008, 14:55)
---------------------------------------------
Quote (OlegV) Уже около месяца пробую эту схему. Для меня так до сих пор и не понятно, что значит якоря снялись со своих мест и можно открывать позиции. Для этого нужен какой-то критерий, если его сформулировать, то схема действительно окажется проста.
...
а здесь мы возвращаемся к нашему "столбу на дороге" - оперделить нужно на наиболее волатильной, на данный момент валюте, момент перелома ценового движения ...
... для этого есть рейтинг "состояния покоя" нашего хеджа ... покой - это средневзвешенный показатель баланса нашей группы ... "лидеры" в покое определяются легко ... вот и алгоритм входа ... как только оба лидера сменили рейтинг - сигнал к действию!!!
...
или так, все одно придется когда то разбираться с "разворотом" ... , а для этого предлагаю свою схему ... излогать? ... или устали от моего изложения?Добавлено (29.10.2008, 15:03)
---------------------------------------------
... а вообще то Орест очень хорошо все продумал ... и любое упрощение - гибель опробированной идеи ... я не думаю , что мы готовы переделывать его ТС ... мы еще не прониклись его сутью, а пытаемся разобрать непонятное нам технологичное оборудование и использовать только знакомые детальки ... 
|
| |
| |
| ketrin | Дата: Среда, 29.10.2008, 15:05 | Сообщение # 207 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) следующее, что значит у Автора Т101 "прыжки якорей"? - значит волатильность растет и самые шустрые пары зашевелились ... и теперь вопрос - куда они обе (оба якоря) собрались, выясняем направление и "кидаем" туда всю коллекцию ... так? ... или я ошибаюсь? корзина устаканивается, определяются якоря бай и сел структуры-движение якорей навстречу друг другу-определяется направленность корзины-продажа или покупка в зависимости от направленности =ВЕРНО Предлагая использовать АО или МАКДИ я исходила из простоты входа, конечно можно копнуть глубже к якорям (якоря по сути это искра движения) как предлагает Borisytch
Сообщение отредактировал ketrin - Среда, 29.10.2008, 15:09 |
| |
| |
| Borisytch | Дата: Среда, 29.10.2008, 15:27 | Сообщение # 208 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (ketrin) Предлагая использовать АО или МАКДИ я исходила из простоты входа, конечно можно копнуть глубже к якорям
...
Да, Ketrin ... совершенно верно ... согласен ... только формализация пока не получается ... мы с тобой не очень хорошо (для кодинга) формулируем задачу ... тут ведь еще нужно знать осебенности языка MQL , что бы не ставить расплывчатых и труднорешаемых задач ... кодеры, как правило, не торгуют ... и они не испытывают ТС ... они только программируют грамотно формализованную задачу ... вот такая специализация ... и чем точнее будет поставлена задача, тем корректнее кодер выполнит свою задачу ...
|
| |
| |
| ketrin | Дата: Среда, 29.10.2008, 16:12 | Сообщение # 209 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) Да, Ketrin ... совершенно верно ... согласен ... только формализация пока не получается ... мы с тобой не очень хорошо (для кодинга) формулируем задачу ... тут ведь еще нужно знать осебенности языка MQL , что бы не ставить расплывчатых и труднорешаемых задач ... кодеры, как правило, не торгуют ... и они не испытывают ТС ... они только программируют грамотно формализованную задачу ... вот такая специализация ... и чем точнее будет поставлена задача, тем корректнее кодер выполнит свою задачу Ну главное то формализовано из 14АО или МАКД нужно сделать 1 , доларовая, МАКДАК смотрю-0,00137 йеновая-0,13236 - 5значений после запятой =почему бы просто не передвинуть у йеновых запятую получим 0,00132, ну а дальше суммируем или делаем разность Или я не права? хорошая еще идея с индикатором NDuet его сделать мультивалютным
Сообщение отредактировал ketrin - Среда, 29.10.2008, 16:43 |
| |
| |
| OlegV | Дата: Среда, 29.10.2008, 17:14 | Сообщение # 210 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Ketrin пробуйте, чуть-чуть изменил и получил MACD
|
| |
| |
|
