Пятница, 16.11.2018, 06:07
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
vininДата: Среда, 29.10.2008, 13:29 | Сообщение # 196
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (3way)
Здравствуйте. Обратите внимание на корелляцию мультивалютного АО c AO GBPJPY.

Для мультивалютного индикатора основная проблема это независимость. То есть подаваемые на в вход данные должны быть одинаково значимые. При использовании обычных индикаторов добиться этого очень сложно. Тем более я не автор индикатора, я его только доработал.
Основная идея осталась старая.

Нужны индикаторы, которые нормированы. Их значения находятся всегда в определенном диапазоне. Можно пробовать делать куммулятивнй ВПР, или Стохастик, может еще какой-нибудь.

 
akadexДата: Среда, 29.10.2008, 13:30 | Сообщение # 197
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую Всех!
Мультивалютный АО построенный по этому принципу не отражает корректно ситуацию.

Подчеркну НЕЛЬЗЯ просто суммировать как цены, так и их производные в ненормированном виде.
Объясню почему. Значения например АО....
У евры диапазон значений на Н1 сейчас от от -0.0300 0.0256
У йены от -4.25 до 3.7

Это никак не укладывается ни в какие рамки корректных вычислений.
Вы поглядите.....Возьмите баксойену и киньте на неё обычный АО и АОМульти.
Вы увидете, что они похожи как 2 капли воды, из-за того, что доля значений от остальных пар ничтожна мала.

Сообщение отредактировал akadex - Среда, 29.10.2008, 13:31
 
ketrinДата: Среда, 29.10.2008, 13:32 | Сообщение # 198
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (3way)
Здравствуйте. Обратите внимание на корелляцию мультивалютного АО c AO GBPJPY.

в данной корзине валют в основном фунтйена евройена направляющие

Еще вариант сделать один WPR для группы бай и один для группы сел

Сообщение отредактировал ketrin - Среда, 29.10.2008, 13:38
 
OlegVДата: Среда, 29.10.2008, 13:38 | Сообщение # 199
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Я тоже обратил на это внимание. Я думаю дело в том, что пары, количество знаков после запятой в которых всего 2, имеют больший вес, чем те, в которых 4. Думаю что исправил эту ошибку.
------------------------
P.S. Так как формула, по которой вычисляется AO есть не что иное как разница двух средних.
Прикрепления: AOmultyv4a.mq4(5.6 Kb)


Сообщение отредактировал OlegV - Среда, 29.10.2008, 13:46
 
akadexДата: Среда, 29.10.2008, 13:39 | Сообщение # 200
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ketrin)
в данной корзине валют в основном фунтйена евройена направляющие

Они направляющие только потому, что у них 2-3 цифры перед запятой в цене, а у остальных 1. biggrin

Сообщение отредактировал akadex - Среда, 29.10.2008, 13:40
 
BorisytchДата: Среда, 29.10.2008, 14:14 | Сообщение # 201
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Коллеги, есть же индикатор корелляции ... corelation.mq4 ... может с ним поработать?

Добавлено (29.10.2008, 14:05)
---------------------------------------------
... и потом, схема Ореста в чем заключается? ... ведь суть то в переходе от состояния равновесия в хедже, в дизбаланс при движении активных пар ... тут и вход и выход по стандартным индикаторам никак не подходит ... индикаторы корелляции нужны ... индикатор баланса и трейлинг дизбаланса хеджевой группы ...

Добавлено (29.10.2008, 14:14)
---------------------------------------------
... и еще ... в наших индикаторах, как правило не хватает интеллекта ... просто примитивного интеллекта ... и это грустно ... ну почему не вставить мозги то небольшие ... я не про нейро говорю ... алгоритмы есть и более открытые и понятные ...

Прикрепления: 9996480.mq4(3.2 Kb)


 
ketrinДата: Среда, 29.10.2008, 14:18 | Сообщение # 202
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
тут и вход и выход по стандартным индикаторам никак не подходит .

не согласна, схема очень простая=общая направленность портфеля ---вход. работаю только по мультивалютникам АО или МАКДИ которые делали уважаемые программисты

Прикрепления: 8909511.gif(36.7 Kb)
 
BorisytchДата: Среда, 29.10.2008, 14:40 | Сообщение # 203
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
... 21-ый век на дворе а мы все на "ампермометры" смотрим ... примитивный трал значений ... пусть сигнал вылезет какой нибудь? а?

Добавлено (29.10.2008, 14:20)
---------------------------------------------

Quote (ketrin)
не согласна, схема очень простая=общая направленность портфеля ---вход. работаю только по мультивалютникам АО или МАКДИ которые делали уважаемые программисты

... погоди, не горячись Катерина ... давай разберемся в в той схеме которой мы с тобой пользуемся? ...

Добавлено (29.10.2008, 14:29)
---------------------------------------------
... Akadex не даст соврать, пары которые мы пользуем, в спокойном рынке сбалансированы и в идеале их сумма прибыли = 0 ... так?
... следующее, что значит у Автора Т101 "прыжки якорей"? - значит волатильность растет и самые шустрые пары зашевелились ... и теперь вопрос - куда они обе (оба якоря) собрались, выясняем направление и "кидаем" туда всю коллекцию ... так? ... или я ошибаюсь?

Добавлено (29.10.2008, 14:32)
---------------------------------------------
... при чем это второй вариант работы с группой ... есть еще ... и наверное более рациональные ...

Добавлено (29.10.2008, 14:37)
---------------------------------------------
... ведь если якоря двинулись, нерационально открывать все ... открывать нужно только пары готовые дать прибыль ... вот тут похоже и может понадобится АО ... ВПР ... и другие способы определения возможного движения пар ... и соответствующего подбора инструментов на запуск сделки ...

Добавлено (29.10.2008, 14:40)
---------------------------------------------
... А? ... дамы и господа как вам подобная постановка вапроса?


 
OlegVДата: Среда, 29.10.2008, 14:40 | Сообщение # 204
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Уже около месяца пробую эту схему. Для меня так до сих пор и не понятно, что значит якоря снялись со своих мест и можно открывать позиции. Для этого нужен какой-то критерий, если его сформулировать, то схема действительно окажется проста.

Сообщение отредактировал OlegV - Среда, 29.10.2008, 14:41
 
vininДата: Среда, 29.10.2008, 14:42 | Сообщение # 205
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
На самом деле, если взять угол наклона линии регрессии, то картина останется примерно подобной. И всегда можно будет найти связь с каким-то иснтрументом. Может проблема в другом.
 
BorisytchДата: Среда, 29.10.2008, 15:03 | Сообщение # 206
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
... давайте лучше над таким процессом подумаем? ... чем на ощущениях и эпирике строить свое финансовое благосостояние ...

... ну все ... меня понесло! ... :)

Добавлено (29.10.2008, 14:55)
---------------------------------------------

Quote (OlegV)
Уже около месяца пробую эту схему. Для меня так до сих пор и не понятно, что значит якоря снялись со своих мест и можно открывать позиции. Для этого нужен какой-то критерий, если его сформулировать, то схема действительно окажется проста.

...
а здесь мы возвращаемся к нашему "столбу на дороге" - оперделить нужно на наиболее волатильной, на данный момент валюте, момент перелома ценового движения ...
... для этого есть рейтинг "состояния покоя" нашего хеджа ... покой - это средневзвешенный показатель баланса нашей группы ... "лидеры" в покое определяются легко ... вот и алгоритм входа ... как только оба лидера сменили рейтинг - сигнал к действию!!!
...
или так, все одно придется когда то разбираться с "разворотом" ... , а для этого предлагаю свою схему ... излогать? ... или устали от моего изложения?

Добавлено (29.10.2008, 15:03)
---------------------------------------------
... а вообще то Орест очень хорошо все продумал ... и любое упрощение - гибель опробированной идеи ... я не думаю , что мы готовы переделывать его ТС ... мы еще не прониклись его сутью, а пытаемся разобрать непонятное нам технологичное оборудование и использовать только знакомые детальки ... smile


 
ketrinДата: Среда, 29.10.2008, 15:05 | Сообщение # 207
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
следующее, что значит у Автора Т101 "прыжки якорей"? - значит волатильность растет и самые шустрые пары зашевелились ... и теперь вопрос - куда они обе (оба якоря) собрались, выясняем направление и "кидаем" туда всю коллекцию ... так? ... или я ошибаюсь?

корзина устаканивается, определяются якоря бай и сел структуры-движение якорей навстречу друг другу-определяется направленность корзины-продажа или покупка в зависимости от направленности =ВЕРНО

Предлагая использовать АО или МАКДИ я исходила из простоты входа, конечно можно копнуть глубже к якорям (якоря по сути это искра движения) как предлагает Borisytch

Сообщение отредактировал ketrin - Среда, 29.10.2008, 15:09
 
BorisytchДата: Среда, 29.10.2008, 15:27 | Сообщение # 208
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (ketrin)
Предлагая использовать АО или МАКДИ я исходила из простоты входа, конечно можно копнуть глубже к якорям

...
Да, Ketrin ... совершенно верно ... согласен ... только формализация пока не получается ... мы с тобой не очень хорошо (для кодинга) формулируем задачу ... тут ведь еще нужно знать осебенности языка MQL , что бы не ставить расплывчатых и труднорешаемых задач ... кодеры, как правило, не торгуют ... и они не испытывают ТС ... они только программируют грамотно формализованную задачу ... вот такая специализация ... и чем точнее будет поставлена задача, тем корректнее кодер выполнит свою задачу ...


 
ketrinДата: Среда, 29.10.2008, 16:12 | Сообщение # 209
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
Да, Ketrin ... совершенно верно ... согласен ... только формализация пока не получается ... мы с тобой не очень хорошо (для кодинга) формулируем задачу ... тут ведь еще нужно знать осебенности языка MQL , что бы не ставить расплывчатых и труднорешаемых задач ... кодеры, как правило, не торгуют ... и они не испытывают ТС ... они только программируют грамотно формализованную задачу ... вот такая специализация ... и чем точнее будет поставлена задача, тем корректнее кодер выполнит свою задачу

Ну главное то формализовано из 14АО или МАКД нужно сделать 1 , доларовая, МАКДАК смотрю-0,00137 йеновая-0,13236 - 5значений после запятой =почему бы просто не передвинуть у йеновых запятую получим 0,00132, ну а дальше суммируем или делаем разность Или я не права?

хорошая еще идея с индикатором NDuet его сделать мультивалютным

Сообщение отредактировал ketrin - Среда, 29.10.2008, 16:43
 
OlegVДата: Среда, 29.10.2008, 17:14 | Сообщение # 210
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Ketrin пробуйте, чуть-чуть изменил и получил MACD
Прикрепления: MACDmulty.mq4(5.2 Kb)
 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz