|
система Т101
| |
| OlegV | Дата: Среда, 29.10.2008, 18:09 | Сообщение # 211 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) или так, все одно придется когда то разбираться с "разворотом" ... , а для этого предлагаю свою схему ... излогать? ... или устали от моего изложения?
Ни в коем разе, с удовольствием читаю и пытаюсь как-то осмыслить. Теперь о моих приключениях.
Незнаю кого как а меня привлекли цифры, которые указаны на рисунке. Это можно сказать меня и подвигло на подвиги. Каждую пятницу можно видеть результат, что было бы, если бы мы в понедельник купили или продали пары. Я исходил из того что почти на каждой недельной свече есть хвосты - значит можно предположить, что сначала было движение в одну сторону, потом в другую, а может еще как-то.
Сначала я как и все использовал 11 версию ореста, потом стал применять другой индюк (автор (Т101) писал, что именно он более правильно описывает принцип того, что он использует). Этот индюк в принципе ничем не отличается от Ореста, но одно но - он каждый час или 4 часа или любой промежуток времени делает как бы снимок рынка (зависит от таймфрейма на котором стоит). Я использовал тф 4 часа. Ждал пока все пары выстроятся в порядок, т.е. buy или sell внизу, другие вверху, причем это состояние должно было стать зафиксированным. Вот отсюда и начинаем плясать. Считаем что верхняя или нижняя тень сформирована. Ждем когда пары начнут меняться места, т.е. одна пара снизу пересекает экватор вверх, а другая наоборот. По закрытию свечи тф соответственно делаем либо покупку, либо продажу этих пар. Я ставил стоп в 100 пунктов и каждую пару открывал лотом 0,03 (демо-счет каждую неделю делал новый в 1000$). Если в течении следующей свечи достигался стоп (такое произошло 3 раза за 3 недели теста), а на закрытии свечи сигнал для пары оставался действительным, я снова продавал или покупал по рынку с таким же стопом. И так далее, т.е. я постепенно открывал пары когда на них формировался сигнал. Принудительно закрывал пару, если при закрытии свечи она возвращалась обратно - вниз или вверх (сигнал о работе с парой пропадал). Если мы все-таки достигаем своего нового идеального состояния, т.е. нижние пары уходили наверх, а верхние спускались вниз, я ждал сигнала о закрытии всех позиций, как только одна из пар нижнего диапазона переходила наверх и начинал все сначала. Если же такого не происходило, то в конце недели все закрывал. Прошлая неделя закончилась бы утроением депо  , но у меня стоял советник, который при удвоении депо просто закрыл все позиции.
Может быть сумбурно, но у меня пока у самого в голове это еще толком все не устаканилось.
С уважением Олег. P.S. Забыл добавить. Пары EURGBP и USDCHF не использовал.
Сообщение отредактировал OlegV - Среда, 29.10.2008, 18:11 |
| |
| |
| OlegV | Дата: Среда, 29.10.2008, 19:31 | Сообщение # 212 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Ketrin большое спасибо за подсказку. Я кажется начинаю понимать, что Вы нашли в АО. А насчет переворачивания его, я думаю этого не стоит делать. Просадка составила всего 150 пипсов.
|
| |
| |
| vinin | Дата: Среда, 29.10.2008, 21:12 | Сообщение # 213 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Мультивалютный WPR
 Осталось подобрать коэффициенты для каждого символа 1 или -1. Нужно добиться что бы кривая шла около средней линии. Тогда можно будет ловить выбросы. Так что пока экспериментирую
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Среда, 29.10.2008, 21:15 | Сообщение # 214 |
 Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Все, уже дома, щас с делами немного разберусь и подключусь. Не понял сломаных копий об АО. (код правда еще не смотрел  , ну не читатель я).
АО - это дельта - расстояние в пипсах между быстрой и медленной МА. Так? Пипсы разных символов имеют разный вес и не только из-за кол-ва знаков за запятой, так что просто просумировать полученные дельты нельзя. Но если дельты для каждого символа разделить на размер пипса и умножить на его стоимость - все пипсы будут приведены к одному размеру. Почему в этом случае нельзя их (дельты) просуммировать в тупую и получить портфельный осциллятор?
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| vinin | Дата: Среда, 29.10.2008, 21:23 | Сообщение # 215 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Не понял сломаных копий об АО. (код правда еще не смотрел , ну не читатель я).
Но если дельты для каждого символа разделить на размер пипса и умножить на его стоимость - все пипсы будут приведены к одному размеру. Почему в этом случае нельзя их (дельты) просуммировать в тупую и получить портфельный осциллятор? Я предусмотрел для этого в индикаторе параметр mode=2
|
| |
| |
| ketrin | Дата: Среда, 29.10.2008, 21:26 | Сообщение # 216 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Все, уже дома, щас с делами немного разберусь и подключусь.
Не понял сломаных копий об АО. (код правда еще не смотрел , ну не читатель я).
АО - это дельта - расстояние в пипсах между быстрой и медленной МА. Так? Пипсы разных символов имеют разный вес и не только из-за кол-ва знаков за запятой, так что просто просумировать полученные дельты нельзя. Но если дельты для каждого символа разделить на размер пипса и умножить на его стоимость - все пипсы будут приведены к одному размеру. Почему в этом случае нельзя их (дельты) просуммировать в тупую и получить портфельный осциллятор? ждем реализации
|
| |
| |
| vinin | Дата: Среда, 29.10.2008, 21:29 | Сообщение # 217 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Побольшому счету любой индикатор (консолидированный и сбалансированный) должен находиться около нуля. Его отклоние на более крупных таймфреймах говорит о несбалансированности валютной корзины. Есть перевес в одну сторону. Попытка сбалансировать
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Среда, 29.10.2008, 22:41 | Сообщение # 218 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Quote (ketrin) ждем реализации Поглядел выложеный Виктором - вроде да, мода 2 и есть долларовый осцил. Quote (OlegV) и USDCHF не использовал Да вообще - мочить урода надо! Посмотрите, у кого взяток много, по-моему всегда прет поперек! Тоже уже думаю сократить до 12, и залога поменьше надо будет
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Четверг, 30.10.2008, 00:05 | Сообщение # 219 |
 Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Чем бы заменить этих двух отщепенцев? ... блин сил нет смотреть! ... EURGBP и USDCHF ... а? ... есть мысли?
|
| |
| |
| ketrin | Дата: Четверг, 30.10.2008, 00:29 | Сообщение # 220 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) Чем бы заменить этих двух отщепенцев? ... блин сил нет смотреть! ... EURGBP и USDCHF ... а? ... есть мысли? не обращай внимание или открывайся 2м объемом в обратку практикуюсь с другими индикаторами(мульти) с ними тоже очень удобно просто и практично
Спасибо за i-hist, 4Н красиво входы делает
Сообщение отредактировал ketrin - Четверг, 30.10.2008, 00:33 |
| |
| |
| Borisytch | Дата: Четверг, 30.10.2008, 00:44 | Сообщение # 221 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (ketrin) Спасибо за i-hist, 4Н красиво входы делает
... Виктор, это что за набор у тебя?
|
| |
| |
| OlegV | Дата: Четверг, 30.10.2008, 06:02 | Сообщение # 222 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Да вообще - мочить урода надо! Посмотрите, у кого взяток много, по-моему всегда прет поперек! Тоже уже думаю сократить до 12, и залога поменьше надо будет
В принципе делал несколько заходов по нему, только позы открывал наоборот, но тогда вроде как смысл хеджа теряется.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Четверг, 30.10.2008, 07:20 | Сообщение # 223 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (OlegV) В принципе делал несколько заходов по нему, только позы открывал наоборот, но тогда вроде как смысл хеджа теряется.
... вот с хеджем то и проблема .... согласен , тоже замечал ...Добавлено (30.10.2008, 07:20)
---------------------------------------------
Quote (ketrin) i-hist, 4Н красиво входы делает
... сержант Ketrin? что это у Вас за новая схема? ... доложите старшему по званию!  @}-->--
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Четверг, 30.10.2008, 08:07 | Сообщение # 224 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Да, еще ... дамы и господа! коллеги! ... кто нибудь пробовал советник T101 v4.2_Combined_ea.mq4 ?
... полагаю что интерфейс и основные функции - на отлично сделано, кроме входов ... нои они терпимы скоро начну выкладывать скрины и отчеты ... нужно как то автоматизировать процесс ...Добавлено (30.10.2008, 07:46)
---------------------------------------------
Vinin'у отдельные поздравления и благодарность за MACDmulti очень вовремя ... сигналы пораньше чем АО при настройках ... спасает ... Добавлено (30.10.2008, 08:07)
---------------------------------------------
Да и вообще ... Виктор, отличные индикаторы ты наделал ... спасибо! ... и за форум спасибо! ... что то я расчувствовался ... после профита ...
|
| |
| |
| ketrin | Дата: Четверг, 30.10.2008, 11:07 | Сообщение # 225 |
|
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| доброе утро всем
вообщем что-то не пойму вас , что вы вцепились в этот хедж, на нем лучше не циклиться. Схема ведь простая =выявлена общая направленность-сделан вход. Еще советник этот глючный, я ручками торгую - вход увидили , скрипт запустили и нет проблем.
Используется индикатор i-hist настройка 2 хорошо показывает входы
И конечно же огромное спасибо вам уважаемые программисты за замечательные индикаторы(дополнительно предлагаю поработать с индикатором NDuet---в плане мультивалютирования)
с уважением
Сообщение отредактировал ketrin - Четверг, 30.10.2008, 11:08 |
| |
| |
|
