система Т101
| |
zIG | Дата: Четверг, 30.10.2008, 18:18 | Сообщение # 241 |
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Видимо нет... Смотрите.. на примере EUR/USD.. Если идет рост пары, это значит, что EUR растет, а USD падает, теоретически график EUR идет вверх, а график USD идет вниз. И итоговый курс получается из отношения EUR к USD. Далее, у нас есть синтезированая пара A/B, и мы можем расчитать курс этой пары, который получается как отношения эквити группы А к эквити группы B в точке Х. И с этой кривой курса мы можем работать точно так же как с любой кривой цены любой пары. Т.е. посторить любые индикаторы
Сообщение отредактировал zIG - Четверг, 30.10.2008, 18:18 |
|
| |
OlegV | Дата: Четверг, 30.10.2008, 19:15 | Сообщение # 242 |
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Под эквити группы А и группы В видимо понимаются данные из индюка Bookkeeper. Я прав?
|
|
| |
zIG | Дата: Четверг, 30.10.2008, 19:19 | Сообщение # 243 |
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Quote (OlegV) Под эквити группы А и группы В видимо понимаются данные из индюка Bookkeeper. Я прав? частично.. там пляска идет от таймфрейма, а я имею ввиду ситуацию, как-будто 100 лет назад мы купили группу А и продали группу B.. И на протяжении эти 100 лет смотрим графики эквити.. помнится где-то видел индикатор от KimIV, который может показывать эквити заданного портфеля, начиная слюбого момента..
Сообщение отредактировал zIG - Четверг, 30.10.2008, 19:19 |
|
| |
SergNF | Дата: Четверг, 30.10.2008, 19:21 | Сообщение # 244 |
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Не удержался: - Индексы валют и много других вариантов, в интернете, анализа "пар A/B" (т.е. по сути "индекса валют"). - Применения "мультивалютных индикаторов"... на форуме Лайтфорекса (у меня - сервис унаваилейбл ) была ветка про торговлю по мультивалютному RSI... тоже не мало. ИМХО и для меня!!!, в стратегии T101 была!? интересна сама идея построения (косвенного) того самого "мультивалютного индикатора" (причем не только суммирование/деление пипсов, но и их "cравнение", т.е. эдакий "сложносочиненный мультивалютный индикатор"). Для других ключевым словом было "мультивалютный" и т.д., т.е. обсуждение, уже разбилось, как минимум, на 2 русла - просто "мультивалютный индикатор(ы)" и "хеджирование Orest'ом". Вот и говорят каждый о своем. К сожалению, бедой таких стратегий является "лень" (НЕ буквально и НЕ обидно) протестировать их на других участках ... истории. (для того, чтобы протестировать в MT4 - о-хо-хо) В частности у меня, по "ордерному варианту стратегии" вне последнего участка и по некоторым парам (а также по всему портфелю) профита не наблюдается. Хотя я (начинать надо с себя!!!) грешу на ошибки в своем советнике. Т.е. дай-то бог, чтобы у вас профита было не меряно, но ... главное вовремя остановиться. ЗЫ. Кстати есть принципиальное отличие между "ордерным вариантом" и Orest'ом - в первом случае медиана проводится "по балансу", а во втором - по пикселям. А разница, фактическая, не малая. Code EURCHFm_pips = (EURCHFm-EURCHFm_now)/dPoint(Sell_pair_7); где double dPoint(string sym) { int _Digits = MarketInfo(sym, MODE_DIGITS); if(_Digits == 0) _Digits = 4; double _Point = MarketInfo(sym, MODE_POINT); if(NormalizeDouble(_Point, _Digits) == 0.0) _Point = Point; return (_Point); }
Сообщение отредактировал SergNF - Четверг, 30.10.2008, 21:19 |
|
| |
ketrin | Дата: Четверг, 30.10.2008, 21:58 | Сообщение # 245 |
Лейтенант
Группа: Группа 2
Сообщений: 49
Статус: Offline
| Проще надо смотреть на вещи, идея с эквити понравилась как предложили изначально а вот дальше по тексту, мне кажется не следует лезть в дебри на 19-00МСК
Сообщение отредактировал ketrin - Четверг, 30.10.2008, 22:04 |
|
| |
Borisytch | Дата: Четверг, 30.10.2008, 23:31 | Сообщение # 246 |
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (SergNF) "мультивалютный индикатор(ы)" и "хеджирование Orest'ом" ... правильная классификация , совершенно согласен ... это две ветви ... два разных подхода ...
|
|
| |
Bookkeeper | Дата: Пятница, 31.10.2008, 04:50 | Сообщение # 247 |
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| По поводу индикаторов i_profit_t101, i_hist да и немного самовлюбленного флуда по поводу моих индикаторов вообще на сон грядусчий. Я бы все-таки рекомендовал использовать i_hist сразу в трех ипостасях - и Н1, и Н4 и Дейли, особенно если Вы только начинаете присматриваться к системе. Во-первых - совместно они вам достаточно уверено подтвердят точку захода на базар и помогут удерживать ордера открытыми, не смотря на любые сиюминутные просадки профита (вход в лонг и удержание - интервал 1, i_hist достаточно уверено подтверждает возможность удержания лонга, хотя i_profit_t101 не менее уверено танцует вверх-вниз). Во-вторых - они совмесно с i_profit_t101 подскажут Вам момент возможного соскока в не минус, если Вы сочтете свое присутствие не совсем уместным (интервалы 2 и 4 - выход от 200 не менее чем в +100..150 за время закрытия при Лот=0.1 - момент возможного "соскока" хорошо отслеживается совмесно с i_profit_t101, а уровень возможного профита - по колонке "прибыль", естественно). И, наконец, в-третьих - они вместе помогут Вам решить - соскакивать или все-таки попытаться переждать (интервал 3) в надежде дождаться большего профита, опять-таки, придавая увереность, что соскочить в не минус удастся (но тут-таки большую роль будет играть Ваше наличие чувства рынка или, как у меня, полное отсутствие оного). И по поводу моих индикаторов вообще. Аксиома Bookkeeper'а "Все индикаторы - для самообмана" - не шутка, а абсолютная уверенность. Хороший индикатор действительно может и должен всего лишь "так хорошо предсказывать прошлое, что у Вас возникнет ощущение возможности заглянуть в будущее", не более того. Это я и называю визуализацией "торгового процесса", то есть создание визуального ряда, способного помочь тому, кто не видит закономерности в движениях котировок, понять, что же происходит здесь и сейчас, не более того, а что же при этом пригрезится насчет будущего - это дело личного самообмана всех и каждого по отдельности. Все мои индикаторы нарисованы и будут рисоваться в дальнейшем только для этого. Нравится - употребляйте, нет - и опять-таки Вы абсолютно правы . И еще один совет менторским тоном: никогда не оставляйте открытых поз выключая терминал! Что бы не показывали индикаторы, и какой бы движок на базаре не был! Осенью 2005 я всего лишь на две недели выключил терминал и было то открыто всего две позы! Ну отвлекся слегка! А когда вспомнил о существовании Форекса - на моем счету был всего лишь 1 уй... не шучу! И реал, между прочим! Я расстроился. Но данный мудрый совет лично я, к огромному моему сожалению, как видите попрежнему успешно игнорирую... ох и просажу опять я счет на этих демонстрациях... опять поднимать придется... все, пошел спать, извините за внимание.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Пятница, 31.10.2008, 05:24 |
|
| |
vinin | Дата: Пятница, 31.10.2008, 06:02 | Сообщение # 248 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Андрей Исправь пожалуйста вот эту строчку double pp=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE); на double pp=MarketInfo(sm, MODE_TICKVALUE);
|
|
| |
Bookkeeper | Дата: Пятница, 31.10.2008, 07:12 | Сообщение # 249 |
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Сенкс! Во вляпнулся! И ведь что-то индюк показывал! А как поменять в пред.посте/постах? А то еще не то скачают и дальше. Сейчас еще будет чуть-чуть с добавкой - поскольку на М1, поглажу машкой, задержка на несколько минут роли не сыграет. А пока как есть с поправкой. Опять вместо названия цифирь! Это i_hist исправленый - перезаписать, кто пользуется.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Пятница, 31.10.2008, 07:19 |
|
| |
OlegV | Дата: Пятница, 31.10.2008, 07:36 | Сообщение # 250 |
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Quote (zIG) помнится где-то видел индикатор от KimIV, который может показывать эквити заданного портфеля, начиная слюбого момента.. Не подскажите где его можно посмотреть или выложите пожалуйста его.
|
|
| |
vinin | Дата: Пятница, 31.10.2008, 08:01 | Сообщение # 251 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Статус: Offline
| Quote (OlegV) Не подскажите где его можно посмотреть или выложите пожалуйста его. Самый прямой путь - это http://www.kimiv.ru/
|
|
| |
OlegV | Дата: Пятница, 31.10.2008, 08:09 | Сообщение # 252 |
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Ничего похожего не нашел к сожалению. ------------------------------------------------------------------------------- Нашел. Малость переделал. Получилась интересная штука. Индюк показывает приблизительный минимум и максимум профита по портфелю на баре. По нему можно ставить и стоп уже.
Сообщение отредактировал OlegV - Пятница, 31.10.2008, 09:18 |
|
| |
OlegV | Дата: Пятница, 31.10.2008, 12:03 | Сообщение # 253 |
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Пробой трендовой на графике эквити. Получается можно торговать не только по графикам, а по эквити портфеля. Остается вопрос когда же выходить, либо постепенно тащить долларовый стоп, либо ждать сигнала на разворот. Интересно по данным этого индюка можно сделать какой-нибудь индикатор. Хотя если исходить из того что цена первична, то должно хватить и этого. Индюк получился тяжелым, может кто-нибудь возьмется его малость оптимизировать.
Сообщение отредактировал OlegV - Пятница, 31.10.2008, 12:14 |
|
| |
OlegV | Дата: Пятница, 31.10.2008, 14:37 | Сообщение # 254 |
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| На данный момент buy. Отыгрываю двойное дно на графике эквити.
|
|
| |
OlegV | Дата: Пятница, 31.10.2008, 16:51 | Сообщение # 255 |
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Что больше всего порадовало, так это отсутствие большой просадки. Видно что в первом случае просадка составляла всего 6$, во втором случае 12$. Так что виртуальный стоп в 35$ вполне должно хватать, но я первоначальный стоп ставлю за максимальную или минимальную вершину эквити виртуального портфеля. Видимо это никого не заинтересовало, так что флудить постараюсь поменьше .
|
|
| |
|