Пятница, 16.11.2018, 05:48
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
BookkeeperДата: Воскресенье, 26.10.2008, 02:50 | Сообщение # 106
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
По якорям - ошибка. Они не постоянны. Щас не помню точно символы, но вроде в середине недели британ встал и с красным и с зеленым (кажется йена и чиф), а евройена в самом конце только вылезла, но с Н1 и Н4 вроде сменить даже еще не успела. Но точно не помню.

С советником поддержать не берусь. Я вообще к ним ... Думаю надо продолжать разборки, слишкои много непоняток по ходу жизни. Я почему, например, о скрипте попросил? У Ореста движение измеряется в пипсах. А что получится, если все потихоничку в ногу, и только пара символов-тяжеловесов, с дорогими пипсами, не в ногу, но сильно?

Прикинул, вроде оба варианта рассчета имеют право на жизнь, но:
1. Если торг фиксированным лотом (на микре иначе никак, депо не хватит) - то в рассчет надо зашивать пипсы умноженные на их стоимость.
2. Если в рассчете движение в пипсах - торговать надо еквивалентным весом, т.е. не одинаковым лотом, а это уже большой депо даже для минимальных объемов.

А сейчас в рассчете движение в пипсах, а торг фиксированным лотом. Но прежде чем что-то, надо просто посмотреть. Может достаточно будет отслеживать туда ли идут тяжеловесы, и менять ничего не надо? Конечно хочется, чтоб сразу и денюшка, а я не тороплюсь biggrin

Так что я пока только ручками - и смотреть. Нет у меня четких критериев, а перебирать алгоритмы в надежде наткнуться...


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.

Сообщение отредактировал Bookkeeper - Воскресенье, 26.10.2008, 02:55
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 02:14 | Сообщение # 107
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Согласен частично, однако выставленные в ручную ордера - субъективность ... и не могут служить достоверной статистичестической информацией ... почему я склоняюсь к формализации правил для МТС - так ведь ее работа может послужить опорой для выводов , а никак не ручная работа ... нужна МТС и ее реальная работа с последующим разбором полетов и только после этого можно делать выводы ... поменьше бы человеческого фактора ...
...
А на счет смены якорей - ну не вижу проблемы ... брать их с крайних "полок" старших ТФ ... да и не принципиально это

Добавлено (26.10.2008, 02:14)
---------------------------------------------

Quote (Bookkeeper)
1. Если торг фиксированным лотом (на микре иначе никак, депо не хватит) - то в рассчет надо зашивать пипсы умноженные на их стоимость.

... что же ты за лоты планируешь? ... у меня 0.01 и только в пятницу ставил 0.02 ... так промахнувшись впопыхах, под серьезную коррекцию попал 10% от депо просадка ... никаких волнений ... а итоговая прибыль по закрытию около 25% от депо ...




Сообщение отредактировал Borisytch - Воскресенье, 26.10.2008, 02:16
 
zIGДата: Воскресенье, 26.10.2008, 09:47 | Сообщение # 108
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую всех участников!
Возможно поздно, но все-таки внесу свои 5 копеек.. Провел небольшое исследование выбора пар для ТС, и вот результаты.

Все открытые пары SELL полностью локированы парами на BUY. Вот расклад:

GBP 2 sell - 2 buy
USD 3 sell - 3 buy
CHF 2 sell - 2 buy
JPY 3 sell - 3 buy
AUD 1 sell - 1 buy
CAD 1 sell - 1 buy
EUR 2 sell - 2 buy

В своих работах часто применяю значение средне-дневного хода пары от хай до лоу, и если посмотреть на все все пары, то получается интересная картина.
Средне-дневной ход пар группы SELL умноженый на размер пункта отличается от группы BUY незначительно.

ПАРА Цена пункта(1лот) Ход(пунты)
---------------------------------------------------------------
GBPUSD 10 358
EURGBP 15.9 258
GBPCHF 8.57 399
CHFJPY 10.6 226
AUDJPY 10.6 410
EURJPY 10.6 439
USDCHF 8.57 157
---------------------------------------------------------------
CADJPY 10.6 329
AUDUSD 10 291
USDJPY 10.6 222
EURUSD 10 258
EURCHF 8.57 192
GBPJPY 10.6 646
USDCAD 7.83 306

Если все перемножить, сложить и вычесть ( biggrin ), то разница (для 1 лота) составит ВСЕГО ~99 долларов в день. Получается, что собранный портфель, довольно таки устойчив.. При этом среднее движение одной группы составляет ~22300$ ( для 1 лота). Эту цифру можно учитывать для возможного тейк-профита при открытии (для 0.1 лота = 2230$).

PS. Пока все.. Куда это применить и зачем - не знаю... Пока просто на этапе понимания и сбора информации.. happy

Сообщение отредактировал zIG - Воскресенье, 26.10.2008, 09:48
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 10:00 | Сообщение # 109
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Очень интересно, просто поле для выводов ... во первых это говорит о хорошем подборе групп ... хорошо сбалансированные группы ...



Сообщение отредактировал Borisytch - Воскресенье, 26.10.2008, 10:02
 
MathematДата: Воскресенье, 26.10.2008, 10:09 | Сообщение # 110
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
zIG, очень приятно видеть тебя здесь.
Вот это и интересно - как же trader101 эту корзинку собрал. И при этом утверждает, что это хедж. Заявление, мягко говоря, нетривиальное. Да, есть баланс по самим парам, если их перемножить. Но откуда аналогичный баланс при их сложении?
P.S. По каким критериям он отнес одни пары в группу Sell, а другие - в группу Buy? Я не задаю вопросы, я просто пытаюсь это понять.


Сообщение отредактировал Mathemat - Воскресенье, 26.10.2008, 10:14
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 10:50 | Сообщение # 111
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
... вот картинку подготовил ... это индикатор corelation набросал группы на Евродоллар ... вся неделя ... выделенные линии - наиболее частые якоря (у меня так) ...

zIG а по входам мысли есть?
индикатор в аттаче.

Я пробовал разные входы ... и 7-8 ... и схождение "якорей" и просто запускал скрипты в направлении движения ... работал накоротке и держал позиции по 5-6 часов ... вывод сделал один - промахнуться сложно ... только дважды я попадал под коррекцию один раз не выдержа и закрыл ... во второй раз просидел и снял в приличной прибыли ... просадка доходила до 15 % от депо
... Работаю на центовом счете (FXstart) всю прошлую неделю ... лот 0.01 и иногда повышал ...
... сейчас формулирую простую схему входа для автоматизации ...
... если есть соображения и желание принять участие в тестировании - излагай.

Прикрепления: corelation.mq4(3.2 Kb) · 3405454.png(65.1 Kb)




Сообщение отредактировал Borisytch - Воскресенье, 26.10.2008, 11:15
 
zIGДата: Воскресенье, 26.10.2008, 11:12 | Сообщение # 112
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
По входам пока мыслей нет.. Сейчас ваяю индикатор, чтоб посмотреть моменты полного выстроения группы выше/ниже середины на истории. Потом хочу посмотреть на поведение эквити, если открытся в эти моменты.
Если я все правильно понимаю, то состав групп хоть и устойчивый, но не намертво. За 8760 часов ( год) канал эквити наклонен вверх около 2-х градусов. Если бы год назад открыли все 14 пар по 1 лоту, то сейчас был бы профит ~21000$. Минимальное значение эквити было ~ -14000$ 8-9 ноября 2007г.
Если прикинуть, что это при 14-ти открытых лотах, то цифры приемлимые.. можно даже сказать более чем..


Сообщение отредактировал zIG - Воскресенье, 26.10.2008, 11:12
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 11:44 | Сообщение # 113
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (zIG)
Сейчас ваяю индикатор, чтоб посмотреть моменты полного выстроения группы выше/ниже середины на истории. Потом хочу посмотреть на поведение эквити, если открытся в эти моменты.

- подход твой понятен ... статистические исследования худших вариантов

Quote (zIG)
По входам пока мыслей нет..

- очень жаль

Quote (zIG)
Если я все правильно понимаю, то состав групп хоть и устойчивый, но не намертво.

- думаю что достаточно и того что на 5-10% в месяц не уходят ... думаю уже это можно называть устойчивостью

Quote (zIG)
За 8760 часов ( год) канал эквити наклонен вверх около 2-х градусов. Если бы год назад открыли все 14 пар по 1 лоту, то сейчас был бы профит ~21000$. Минимальное значение эквити было ~ -14000$ 8-9 ноября 2007г.
Если прикинуть, что это при 14-ти открытых лотах, то цифры приемлимые.. можно даже сказать более чем..

- ну это уже из области занимательной статистики ... конечно интересно, но не вижу практического применения

zIg вопрос у меня, как ты определил бы "якоря" ... то есть на фоне группы и что считать схождением "якорей"?


 
KoreyДата: Воскресенье, 26.10.2008, 12:37 | Сообщение # 114
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
ручная торговля не ложится на программирование и никогда не ложилась.
Причина: трейдер реактивен, его фактор времени интегрален, т.е. трейдер работает как некий фильтр,
которого еще нет в компьютере и навряд ли будет..
(В частности трейдер101 не случайно опирается на данные советников, но не индикаторов.)
Потому три направления:
1) обучение (не догоню так согреюсь)
2) ловлЯ ручных стратегий торговли.
3) ваяниЕ интрументария для мультивалютного робота.


Forex как и Судьба - Она.
 
BookkeeperДата: Воскресенье, 26.10.2008, 12:53 | Сообщение # 115
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
...что же ты за лоты планируешь? ... у меня 0.01...

Это (например) Альпари-микро. Торг фиксированным лотом и должен быть.
А у Альпари-стандарт - минлот = 0.1, а шаг изменения лота = 0.01. Значит можно для EURGBP отерыться лотом 0.1, а тогда для GBPCHF открыться надо будет лотом 0.1/8.57*15.9=0.18..0.19 - и тогда каждая пипка движения и той и другой пары даст один и тотже профит/лось. И так для всех символов. Для чего посмотреть - уже писал, чтоб не промазать.

Господа кодеры, может все-таки кто из знающий выложит - как на MQL'е получить стоимость одного пипса позы , открытой лотом 1.0? пока выходные, может чего написать успею к трудовой неделе... или хотя бы подумать, иногда полезно бывает.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
BorisytchДата: Воскресенье, 26.10.2008, 13:09 | Сообщение # 116
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
А у Альпари-стандарт - минлот = 0.1, а шаг изменения лота = 0.01.

- на FXstart - центовый счет дает полное ощущение, что работаешь на долларовом ... только еще и мини-лот 0.01 ... вот на этих условиях и нужно работать ... а 0.1 - смерть при наших депо ...

Bookkeeper - вопроск тебе ... ты разбирался со смыслом "циферок" в мониторе, те что рядом с парами ... что то можешь сказать о их источнике? ... то есть как они формируются? ... что это? я про Т101, эксперт который ...




Сообщение отредактировал Borisytch - Воскресенье, 26.10.2008, 13:35
 
zIGДата: Воскресенье, 26.10.2008, 13:13 | Сообщение # 117
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
Господа кодеры, может все-таки кто из знающий выложит - как на MQL'е получить стоимость одного пипса позы , открытой лотом 1.0? пока выходные, может чего написать успею к трудовой неделе... или хотя бы подумать, иногда полезно бывает.

Alert(MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE));

 
vininДата: Воскресенье, 26.10.2008, 13:25 | Сообщение # 118
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Надо использовать МаркетИнфо(), там все есть. Включая и это. И стоимость пипса, и стоимость лота. И многое другое.
В тестере не работает, и не всегда можно получить корректный ответ. По неизвестным причинам иногда возвращается ересь всякая.
 
BookkeeperДата: Воскресенье, 26.10.2008, 13:29 | Сообщение # 119
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
ты разбирался со смыслом "циферок" в мониторе, те что рядом с парами

Не, не смотрел. В коде что-то вроде по 5-минутному ходу пары... но не уверен.

Quote (zIG)
Pip=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);

и все??? и тихо... Спасибо!..


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
zIGДата: Воскресенье, 26.10.2008, 13:29 | Сообщение # 120
Рядовой
Группа: Группа 1
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
А у Альпари-стандарт - минлот = 0.1, а шаг изменения лота = 0.01. Значит можно для EURGBP отерыться лотом 0.1, а тогда для GBPCHF открыться надо будет лотом 0.1/8.57*15.9=0.18..0.19 - и тогда каждая пипка движения и той и другой пары даст один и тотже профит/лось. И так для всех символов. Для чего посмотреть - уже писал, чтоб не промазать.

Для полноты картины можно сюда же привязать дневной ход, и вместе со всем вычислить размер лота, отталкиваясь от какой-то базы, например EURUSD.
По формуле (Ход базы*цена пункта базы)/(Ход хеджа*цена пункта хеджа)=Лот.
Например хотим расчитать лот GBPCHF для уравновешивания EURUSD - (258*10)/(399*8.57) = 0.75
Получается 1.0 EURUSD = 0.75 GBPCHF.

 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz