Воскресенье, 24.06.2018, 04:07
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
staceДата: Воскресенье, 09.11.2008, 21:15 | Сообщение # 361
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну так шо?
никто не хочет ССИ переделать в мультивалютку хотя бы как и АО был сделан?
 
BookkeeperДата: Понедельник, 10.11.2008, 02:01 | Сообщение # 362
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте Кетрин, спасибо, что заглянули.
Не обижайтесь, ладно? Если что - просто давите пять пальцев в клюв и рогами в землю. Уверяю, Вас поймут biggrin
Удачи, спать пошел.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
АРКДата: Вторник, 11.11.2008, 19:47 | Сообщение # 363
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Тишина на ветке, или дипрессия у всех после ухода Кетрин...

Я вот наконец то пробежался по всем ссылкам касающихся системы, в силу незнания англицкого пришлось в основном индюки перебирать с буржуйских сайтов, посравнивал их между собой, ну и очередной раз пришел к выводу, что примерно все одинаково реагируют, так что опередить рынок мы не сумеем, главное не отстать smile

Последние дни собрал для себя шаблон, оставив пару удобных для себя мультиков и бросил свой порыв на демку, причем сразу поверив в вариант Кетрин т.е.,не хедж как таковой, а чисто групповое движение валют. Правда просмотрев скрины Кетрин ,так и не увидел однозначных формализованных входов, но она сама писала , что точность входа не настолько важна, главное это тенденция.

Первое время входил по М1 в направлении М5 , если М5 совпадал с М15 ,то полный рабочий лот, если не совпадал ,то половиной , правда вход для себя формализовал персечением, мне так комфортнее... Вообщем вроде все как всегда и сначала даже задумался, ведь получается я делаю тоже самое что и обычно, в чем же тогда преимущество данной системы, и только сделав несколько входов и понаблюдав как цена плавает между моим 3%стопом и 8% профитом, сообразил, что я гораздо меньше волнуюсь за случайный выброс, который может снести мой стопик и потом отправиться в ожидаемом мной направлении. Ведь у многих трейдеров основная головная боль на входе куда защиту поставить, чтобы случайно не зацепило. На любой паре мы не защищены от дерганного движения, всего то надо крупному игроку затариться в данный момент, а при этой методе ну дернуло франк с новозеландцем в данный момент, но все остальные пары сгладят выброс... Вообщем для меня это главный плюс оказалося в методе, буду дальше тестить, а вот насчет "якорей" пока визуально тяжело формализуется, хотя и в групповой движении практически портфель тянут одни и те же локомотивы, так что попытаюсь для них ввести какой нибудь коофициент важности в будующем

 
BorisytchДата: Вторник, 11.11.2008, 20:20 | Сообщение # 364
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (АРК)
пробежался по всем ссылкам касающихся системы, в силу незнания англицкого пришлось в основном индюки перебирать

... перевод мало что дает, только все больше начинаешь понимать Задорнова ... Михаила ...
Quote (АРК)
причем сразу поверив в вариант Кетрин т.е.,не хедж как таковой, а чисто групповое движение валют

... просто то она находится на этом этапе понимания СХЕМЫ ...после, согласно эволюционной теории, у нее мнение поменяется ... расширится ...
... а суть в групповом движении ... в активном групповом движении и хедже ... даже не в хедже (думается мне), а в амортизации резких движений ...
... вот, не поленись разобраться - возьми советник Combined и попробуй с ним поработать в полуавтоматическом режиме ... на многое глаза раскроются ... набрось на график GBPJPY, с помощью индюка - corelation, все работающие пары ... последи за их поведением ...
... основное, как я сам это вижу, это входить в период широких ценовых движений ... и как только вся группа зашевелилась и определилось однонаправленное двидение с ускорением - вот тут и вход ... и особо не стоит обращать внимание на "якоря" ... не акцентируй на этом внимание, ... выкинь их портфеля пары с отрицательной корелляцией и терпеливо жди ... я по времени работаю ... так как рост волатильности пока не знаю чем точно определять ... тут как угодно ...
"... о сколько нам открытий чудных ...!"

Успехов!

Прикрепления: 8755622.mq4(3.2 Kb) · T101v4.2_Combin.mq4(63.5 Kb)




Сообщение отредактировал Borisytch - Вторник, 11.11.2008, 20:36
 
vininДата: Вторник, 11.11.2008, 20:30 | Сообщение # 365
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (АРК)
Тишина на ветке, или дипрессия у всех после ухода Кетрин...

Она заходит, просто не выступает

 
BorisytchДата: Вторник, 11.11.2008, 20:37 | Сообщение # 366
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
... блин! ... меня опять понесло biggrin

... одно расстраивает - никто не хочет сделать полуавтомат, по типу Combined и дать народу на тестирование ... вот когда может появиться и статистика и дельные предложения ...

... да - да ... дорогой админ ... это и в твой "огород" ... biggrin

... просто классическая предреволюционная ситуация - APK разбудил Герцена, а Герцен развернул революционную агитацию ... biggrin

- "Герцен" почувствовавший предреволюционное состояние biggrin ... и заработавший 12.5% на реальный депозит одной сделкой

Прикрепления: 0963246.jpg(66.4 Kb)




Сообщение отредактировал Borisytch - Вторник, 11.11.2008, 20:57
 
conys_smДата: Среда, 12.11.2008, 08:17 | Сообщение # 367
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем здрасти!
Как и обещал, написал советник для процентного трелинга с реальным выставлением стопов (прикреплён ниже), но есть одно НО!
Не смотря на то, что условия модификации по шаговые, то есть модификация стопов происходит при изменении профита не менее чем на 1% и изменение цены на инструментах в отдельности не менее чем на 10 пунктов, всё равно получаеться вот такой список за короткое время...

...пропустит ли ДЦ такой талмуд на реальном счёте?
Если увеличивать шаг, возникает риск выбивания отдельных ордеров с рынка, что приводит к нарушению целостности корзины... думаю, вы поняли, о чём я. Предлагаю понаблюдать за работой эксперта, кому интересно, и выложить мне результаты для исправления кода. Возможно, у кого-то появятся свои мысли по этому поводу.

PS Уважаемые форумчане убедительно вас прошу не флудите!!!Подобными высказываниями

Quote (vinin)
Тишина на ветке, или дипрессия у всех после ухода Кетрин... Она заходит, просто не выступает

Quote (Bookkeeper)
Здравствуйте Кетрин, спасибо, что заглянули. Не обижайтесь, ладно? Если что - просто давите пять пальцев в клюв и рогами в землю. Уверяю, Вас поймут Удачи, спать пошел.
и т.д. мы уверенно догоним Альпари с их 140-ми без пантовыми страницами. Мне, например, не знаю как другим, не интересно читать: "Я зашёл тогда..., я вышел тогда..., у меня 20% плюса..., у меня 40% минуса..., куда делась Катрин... и т.д.
Тема имеет название "система Т101", давайте проявим уважение, не забирая друг у друга драгоценное время, и будем писать по существу. Заранее благодарен.
Прикрепления: 9979451.rar(2.1 Kb)




Сообщение отредактировал conys_sm - Среда, 12.11.2008, 08:24
 
BorisytchДата: Среда, 12.11.2008, 11:13 | Сообщение # 368
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
conys_sm,
Quote (conys_sm)
советник для процентного трелинга с реальным выставлением стопов

... вот напрасно ты это делал ... напрасно ... и никакому ДЦ или БАНКУ это не может нравится ... это не так же решается ... это же резервными каналами решают ... выделенными серверами или виртуальными ...
ПЕРВОЕ - еще не решена, хотя бы предварительно, схема входа ... для автоматизации, а не для интуитивной торговли ... а ты уже "стопы подтягиваешь" ... не думаю что это вовремя ... - это раз ...
ВТОРОЕ - еще нет осмысленного решения о наборе пар
ТРЕТЬЕ - не слышим друг друга ...




Сообщение отредактировал Borisytch - Среда, 12.11.2008, 11:17
 
conys_smДата: Среда, 12.11.2008, 16:07 | Сообщение # 369
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
ПЕРВОЕ - еще не решена, хотя бы предварительно, схема входа ... для автоматизации, а не для интуитивной торговли ... а ты уже "стопы подтягиваешь" ... не думаю что это вовремя ... - это раз ...

Стопы можно и не подтягивать, а вот оставлять депозит с не малым риском без пресмотра, полагаясь на сомнительное сетевое оборудование, ну наверно можно, если звание имееш камекадзы. Пример у меня уже есть на этом Т101, когда сразу поднял около 500%, а за одну ночь при отключении сети наступил маржинкол. И поверьте если б в тот момент стояли реальные стопы то потеря составила всего лишь 15%...

Quote (Borisytch)
ВТОРОЕ - еще нет осмысленного решения о наборе пар

Набор пар это всеголишь показатель движения группы, не чего более... это как те бараны на перегоне, одни в одну другие в другую вроде сторону движуться, а на самом деле вся отара поганяеться постухами в определённую сторону. Так что если хочешь выгадать прибыль иди походу этой "отары"...

Quote (Borisytch)
ТРЕТЬЕ - не слышим друг друга ...

Может быть, скорей всего так и есть, поэтому если не трудно то повторите пожалуйсто... здесь уж я точно "услышу".


 
BorisytchДата: Среда, 12.11.2008, 16:55 | Сообщение # 370
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
Стопы можно и не подтягивать, а вот оставлять депозит с не малым риском без пресмотра, полагаясь на сомнительное сетевое оборудование,

Для этого существует понятие "резервный канал" - GPRS или другой провайдер ... то есть если уж собираешься торговать посерьезному то и технические средства должны соответствовать ...

Quote (conys_sm)
Набор пар это всеголишь показатель движения группы, не чего более...

Часто "якоря" дают ложные сигналы и потом, кто сказал что у "якорей" опережающие движения? ... они активнее, размахи больше ... потому и кажется , что именно они определяют движения группы ... и потом, в группе есть пары с отрицательной корелляцией, это пришло еще от первой технологии Ореста, думается мне что их присутствие при торговле и индикации движения имеет сомнительную ценность.

Quote (conys_sm)
Так что если хочешь выгадать прибыль иди походу этой "отары"...

- вот именно! ... как только подобранные и хорошо кореллирующие пары Все! ... или большая часть сдвинулась - тогда и ордера открывать!
а якоря - это сигнал "Готовность №1", но никак не указание к действию.
Очень часто "якорем" становится GBPJPY ..., но фунт это валюта отдельного государства и то что с ней происходит, может быть локальным движением (очередной банк лопнул) а остальные истинно определяющие пары могут и не среагировать на это ... так что, надежнее по группе ориентироваться ... и убирать из индикации пары с отрицательной корелляцией, тут они совсе уж никчему.


 
vininДата: Среда, 12.11.2008, 16:56 | Сообщение # 371
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Предлагаю более корректно относиться к друг другу. Борисыч, тебя тоже касается
 
BorisytchДата: Среда, 12.11.2008, 16:58 | Сообщение # 372
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
поднял около 500%, а за одну ночь при отключении сети наступил маржинкол.

это понятно ... и понятно почему "на воду дуешь" ... самое главное - ТС рабочая? ... ты с этим определился для себя? ... сомнения остались?


 
conys_smДата: Среда, 12.11.2008, 17:34 | Сообщение # 373
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
... сомнения остались?

Сомнения на этом рынке будут всегда и по этой системе особенно...


 
OlegVДата: Среда, 12.11.2008, 17:50 | Сообщение # 374
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
ТС рабочая или нет - это вопрос. График эквити портфеля представляет собой не что иное как обычный график некого синтетического курса n-го количества пар. От обычного графика он отличается только наличием ни одного родителя(валютной пары), а множества таких предков. А наличие пар-изгоев возможно случайно, возможно нет, в этом портфеле просто необходимо. Ведь их наличие просто снижает просадку(их можно будет просто закрывать при достижении n-го количества профита). По поводу стопов не согласен они не должны выражаться в каких-то пунктах, по той простой причине, что множество пар может сначала разделиться на две группы: одна идет по течению, другие против течения. В последствии вторые могут развернуться и принести прибыль. Причем во время этого похода эквити всего портфеля будет расти, хотя часть пар и идет против. При торговле портфелем стопом служит все-таки процентный или долларовый убыток от баланса, а сколько при этом пройдет какая-то пара не имеет значение.
 
conys_smДата: Среда, 12.11.2008, 18:15 | Сообщение # 375
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (OlegV)
При торговле портфелем стопом служит все-таки процентный или долларовый убыток от баланса, а сколько при этом пройдет какая-то пара не имеет значение.

То что я в эксперте реализовал STOPLOSS, то он являеться динамическим а не фиксированным по отношению к парам. На каждый момент времени общая сумма убытков составит заданный процент от баланса. По умолчанию стоит 15%(пл/мин1-2%) вот пятнадцать процентов и будет поддерживаться, только в реальных стопах, на протяжении всего времени пока профит не выйдет (в процентах) в трелинговую зону.
А пары "изгои" как вы их называете, совершенно можно не держать в работе, пакет можно подобрать и без них.


 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz