|
система Т101
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 14.11.2008, 02:20 | Сообщение # 391 |
 Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Без рассчетно. Не есть то - нужен алгоритм. По данной схеме стопы у всех одни, для портфеля не годится, закроет нахрен не то. Необходим рассчет подхода к стопам примерно в одно время по всем парам, ественно только теоретически! я понимаю, что так не бывает, но нечто вроде должно иметь место. А при этом стопы у всех будут ну очень сильно друг от друга отличаться, и безубыток, и трал...
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Пятница, 14.11.2008, 04:19 | Сообщение # 392 |
 Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Не есть то - нужен алгоритм.
... а не легче GPRS организовать как резервный канал?
|
| |
| |
| conys_sm | Дата: Пятница, 14.11.2008, 04:41 | Сообщение # 393 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) По поводу стопов - кроме в деньгах программно, стопы по парам в пипсах необходимы, но с сильным запасом, т.е. все: и стоплосс, и переход в безубыток, и трал. То есть - 1) по программному соскок должен быть раньше, 2) модифицированные стоплоссы в ордерах должны не беречь от потери профита, а минимизировать убытки на случай потери связи (типа). Это то, о чем я думал , а теперь долго думаю, как это рассчитать, да чтоб стоплосс ордера не закрыл его раньше, чем программный для всех . И еще очень долго думать буду , если никто не сообразит, как это подсчитать.
А много думать и не надо  внимательней читать надо, в 369
я выложил то, что вы хотите подсчитывать. Проблема одна идёт частая модификация, но вроде бы такая частота пропускается ДЦ. Можно ещё понизить частоту, но тогда возрастает вероятность выбивания ордеров с рынка.
В коде логику надо ещё поменять, что-то типа вашегоQuote (Bookkeeper) 1) по программному соскок должен быть раньше
То есть защита от фосмажёра реальная, процентов на пять в запасе, а в остальном срабатывания тейкпрофита, трелинга и виртуального стоплосса будут производиться программно. Quote (Borisytch) ... есть такое, что то похожее ...
Прикрепления: 7092475.zip(10Kb)
Вполне возможно он и хорош, судя по описанию, но слишком много указаний в данном случае не нужных. Код писался под определённые цели и далеко не универсален, к примеру это место:
Code if(OrderMagicNumber()!=115 && OrderSymbol()!="GBPCHF")// здесь укажем экспертов, ордера которых не трогаем
{
и ещё я совершенно не нашёл места в коде отвечающего за процентный подсчёт...
Так что, для процентного ведения ордеров разных инструментов он не годиться. Quote (Bookkeeper) Необходим расчет подхода к стопам примерно в одно время по всем парам, естественно только теоретически! я понимаю, что так не бывает, но нечто вроде должно иметь место. А при этом стопы у всех будут ну очень сильно друг от друга отличаться, и безубыток, и трал...
Всё бывает, и не буду больше повторяться, приведу только пример, такого подсчёта:
Допустим у нас депозит 10000уе а стоплосс для всех ордеров в процентах от депозита должен составлять ну, например 15%, в деньгах это будет 1500уе. У нас открыто (не буду много) три ордера по инструментам EURUSD (10уе за пункт*1лот), GBPJPY (10.2344уе за пункт*1лот) и NZDCHF (8.4246уе за пункт*1лот), общий размер стоимости пункта будет равен 10*1+10.2344*1+8.4246*1=28.659уе (1 это лт), следовательно стоплосс, для всех поголовно ордеров от цены их открытия, будет находиться на расстоянии 1500/28.659=52пункта.
Теперь пошло движение цен:
1. допустим профит не изменился и остался на нуле, а цена на одном ордере поднялась на другом опустилась, здесь также будет стоплосс находиться на расстоянии 52пункта но только уже от цены.
2. профит опустился на 5% (от депозита 500уе), получаем расстояние (1500-500)/28.659=35п, также от цены уже.
3. профит поднялся на 12% (от депозита 1200уе), получается расстояние (1500+1200)/28.659=94п, тоже самое от цены.
и так далее пока профит не выйдет в трелинговую зону или в тейковую. Можете считать-пересчитывать, если не доверяете, но правильней уже не будет, это единственный подсчёт стопов по процентному соотношению к депозиту. Аналогично также считается и трелинг и тейкпрофит, но думаю что это не целесообразно, модифицировать значение этих параметров ордеров при каждом дёрганье цены. Что не скажешь по отношению защитных стоплоссов, но их можно менять, уже пошагово, например при изменении цены на пунктов 10 или изменение профита на процентов так 2-3... Но всё это хорошо когда мы правильно войдём и будем получать профиты, так что нужен хороший правильный вход Quote (Borisytch) ... а не легче GPRS организовать как резервный канал?
жипересы, тарелки, выделенки, а ещё посменное дежурство наблюдателей и компьютеры с житкой матрицей... всё это хорошо когда мельонами варочаеш, а с нашими депозитами даже стоимость инета сказываеться на процент прибыли
Borisytch, загляни в личку.
Сообщение отредактировал conys_sm - Пятница, 14.11.2008, 04:56 |
| |
| |
| Borisytch | Дата: Пятница, 14.11.2008, 05:22 | Сообщение # 394 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (GrayMan77) Стоп - также по суммарному профиту открытых позиций. Какой стоп? Тут варианты: а) процент от баланса; б) процент от залога за открытые позиции; в) опять же, какая-то зависимость от волатильности эквити.
... - вопрос для меня не очень интересный, но если уж разрабатывать механизм установки СЛ и ТП то сдается мне, что задавать нужно две общие цифры для всех , а по коэффициентам, учитывающим особенности пары, уже автоматом это пусть устанавливается Quote (GrayMan77) По составу видно, что торгуются, в сновном, EUR, GBP и AUD против JPY и CHF. Бакс и канадец почти не участвуют.
... одно и то же ... перед тем как шлифовать детали, разобраться бы однозначно в главном - в точности входа! ... Отсюда и будет понятен риск на который мы идем ... ведь одно дело когда вход делаешь "с потолка" и совсем другое когда за точность уверен на 80-90%% ... только отталкиваясь от степени уверенности в правильности ТС определяется степень риска ...
... ну действительно, господа ... ну рано этим заниматься! ... работаете на демо ... обсуждаем и вырабатываем основное - алгоритм ВХОДА ... и если не разберемся с этим то и СЛ нафиг не нужен! ... Ну не знаю как еще убеждать ... хотите заниматься отработкой систем защиты от сбоев - давайте другую ветку создадим?
Напоминаю - Т101 разбираем здесь ... и самое главное в любой ТС это ВХОД! ...
Сообщение отредактировал Borisytch - Пятница, 14.11.2008, 05:43 |
| |
| |
| conys_sm | Дата: Пятница, 14.11.2008, 06:47 | Сообщение # 395 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) ... ну действительно, господа ... ну рано этим заниматься! ... работаете на демо ... обсуждаем и вырабатываем основное - алгоритм ВХОДА ... и если не разберемся с этим то и СЛ нафиг не нужен! ...
Полностью согласен! Вопрос о стопах и выходах временно закрыть!
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Пятница, 14.11.2008, 07:21 | Сообщение # 396 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| ... кто что думает по этому поводу:
1. волатильность ... то есть одним из критериев это начало активности на рынке как один из определяющих факторов для входа - видимо индикатор нужен ... подтверждающий наличие необходимого уровня для входа
2. группа ... пока не разбирать состав! ... что есть то и есть ... единственное - не акцентировать внимание на Орестовской версии графического отображения ... ну так вот человек привык ... половина селл другая - бай ... это пусть останется делом вкуса а не обсуждений ...
... есть группа с ней и работаем ...
3. необходимо спокойно определиться - будем считать "якоря" зачинателями тенденции движения или группу целиком, учитывая особенности каждого инструмента?
4. одним из критериев для входа считаю время, то есть работать советник должен по времени ...
5.
Сообщение отредактировал Borisytch - Пятница, 14.11.2008, 08:06 |
| |
| |
| OlegV | Дата: Пятница, 14.11.2008, 11:06 | Сообщение # 397 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Borisytch тогда у меня вопрос. А что именно мы будем торговать, т.е. что будет для нас главным - это либо эквити портфеля, либо тот же самый Орест, либо еще что-то. Я думаю от этого и стоит отталкиваться. Для начала я предлагаю определимся все-таки с основой.
1. Если мы выбираем эквити. Вместо анализа нескольких пар мы получаем одну. Соответственно для одной такой пары мы создаем некий набор инструментов, т.е. опять возвращаемся к обычному тех.анализу.
2. Орест или тот же dashboard мне больше импонирует, по той простой причине, что у него отсутствуют параметры как таковые. В этом случае для нас самое главное - это цена. Однако в этом случае все упирается в расплывчатость, того что хотел автор системы донести до нас.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Пятница, 14.11.2008, 17:07 | Сообщение # 398 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (OlegV) Borisytch тогда у меня вопрос. А что именно мы будем торговать, т.е. что будет для нас главным - это либо эквити портфеля, либо тот же самый Орест, либо еще что-то. Я думаю от этого и стоит отталкиваться. Для начала я предлагаю определимся все-таки с основой.
... полагаю, что эквити портфеля ... я так думаю ... я же вопросы вынес, не утверждения ... просто я считаю что те интерфейсы которые у нас есть не отражают существа торговли по этой методике ... если я правильно понимаю сущность метода Ореста (торговля всеми парами), то деление портфеля, при индикации - излишне ... "якоря" же, как термин, забыть ... плохо подходит ... просто они лучше отображают активность ... по ним визуально легче определять нарастающую активность рынка ... и они быстрее набирают и теряют прибыль ...
думаю что легче все их считать или BUY'ями или SELL'ами и при смене знака прибыли определять групповое движение ... направление движения ... Quote (OlegV) Вместо анализа нескольких пар мы получаем одну
- да ... что бы перед глазами не рябило ... Вопрос встает о длительности начавшегося движения ... то есть вопрос входа и выхода у нас не решен и нет определений ... 
...
то есть, начавшееся движение определить не сложно ... ведь если учитывать, что нам от портфеля ничего, кроме как индикации направленного движения не получить значит на этом и остановимся в работе с группой ...
... теперь остается выяснить главное (Я ТАК ДУМАЮ) для того чтобы портфель отработал полное движение, при входе в рынок нужно знать где мы находимся (что бы не попасть в маленькую коррекцию или разворот после флэта) ... вот это уже нужно определить ... тут нужен анализ ситуации на действительно ведущих инструментах ... К примеру: я никогда не пытаюсь определить дальнейшее движение и состояние рынка по GBPJPY , хотя она и кажется ведущей, но (тут нужно Vinin'aспросить) насколько я знаю определяющей не является ...
... то есть на наш синтезированный инструмент прикручивать индикаторы и сравнивать с поведением истинно опережающей пары ... включить фильтр флэта, работу по расписанию и ... дальше я не знаю ... Добавлено (14.11.2008, 17:07)
---------------------------------------------
скорость движения цены портфеля, за три - четыре периода сделает кто нибудь? по этому параметру можно неплохо делать входы и выходы ... как пример - выход по остановке движения цены ... значит разворот будет ... (или инет пропал )
|
| |
| |
| conys_sm | Дата: Пятница, 14.11.2008, 18:24 | Сообщение # 399 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) Прикрепления: Accelerationamp.mq4(4Kb)
для этого индикатора требуеться ещё один индикатор: VininLRMA.ex4
Quote 2008.11.14 23:22:46 Cannot open file 'С:\...\experts\indicators\VininLRMA.ex4' on the EURUSD,H1
Сообщение отредактировал conys_sm - Пятница, 14.11.2008, 18:27 |
| |
| |
| OlegV | Дата: Пятница, 14.11.2008, 19:26 | Сообщение # 400 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Возвращаясь к теме о корреляции. Всю неделю смотрю на два портфелями. Первый GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, AUDUSD. Второй GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, AUDJPY. Эквити обоих портфелей похоже очень сильно коррелируют. Пока не сравнивал показания индикаторов, но пробой трендовых линий, фильтруют неплохо. На рисунке один пример, который произошел недавно совсем. Возможно для увеличения точности входа стоит основной портфель разбить таким образом на несколько и принимать сигнал, только в том случае, если они совпадают.
Сообщение отредактировал OlegV - Пятница, 14.11.2008, 19:28 |
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Пятница, 14.11.2008, 19:38 | Сообщение # 401 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| По поводу "чего торгуем".
Похоже лично меня будет интересовать только портфель. Может это субъективно, но мне показалось, что движения стоимости портфеля более плавное и предсказуемое, чем движение отдельных символов. Именно из-за разнообразного движения отдельных пар. Даже мысль родилась - а не сделать ли зигзагообразный трендовик по close портфеля по типу ZigAndZag. Чем чёрт не шутит, пока я сплю .
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Пятница, 14.11.2008, 20:11 | Сообщение # 402 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Именно из-за разнообразного движения отдельных пар. Даже мысль родилась - а не сделать ли зигзагообразный трендовик по close портфеля по типу ZigAndZag.
... ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!!!
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Пятница, 14.11.2008, 23:20 | Сообщение # 403 |
|
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Сказочно красивый индикатор! 
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Суббота, 15.11.2008, 02:25 | Сообщение # 404 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Господа, кто в кодах разбирается, помогите доработать портфельный close. При запуске/выключении-включении терминала, при сбое связи индюк иногда подвисает. Подозреваю , что дело в отсутствии проверки при чтениях iTime, iBarShift и iClose на ластэррор. Кто-нибудь может правильно организовать эти проверки (сам пока с этим не сталкмвался)? и главное, есть ли желание? Добавлено (15.11.2008, 02:25)
---------------------------------------------
И еще по комплектации портфеля. Если мои индюшата не врут, меняется характер движения по набору символов
string smbl[14]={
"GBPUSD",
"EURGBP",
"GBPCHF",
"CHFJPY",
"AUDJPY",
"EURJPY",
"USDCHF",
//------
"NZDJPY",
"AUDUSD",
"USDJPY",
"EURUSD",
"EURCHF",
"GBPJPY",
"NZDUSD"
};
все чаще и чаще происходят "несимметричности" в суммарном профите/лосе зеленого и красного наборов.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| conys_sm | Дата: Суббота, 15.11.2008, 09:02 | Сообщение # 405 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) Прикрепления: 4990705.png(49Kb) · NewsReader.rar(10Kb)
Маленькая проблемка в архиве нет тех индикаторов на которые ссылаються .tpl
А вобще интересная картинка хотелось бы покавыряться в кодах 
Если не сложно скинь сами индикаторы, а то я в английском плохо понимаю и это целая проблемма искать всё это здесь. Я так понял от туда ноги выросли... Добавлено (15.11.2008, 09:02)
---------------------------------------------
Вот правельно Quote (Bookkeeper) и главное, есть ли желание?
А этот индикатор который вы просите посмотреть, не знаю что приследовал автор при его создании но моё имхо он полный бред.
Логика внём примерно такая:
1. В коде присутствуют два блока которые считают одно и тоже (что именно чуть ниже). Первый блок запускаеться при появлении нового более одного бара, и это может произойти только если на время выключить интернет.(?) Второй блок идеинтичный первому срабатывает на каждом тике (логика отсутствует! Согласны?) добавленно в нём лишь Comment (верхний левый угол окна графика) который показывает туже информацию что и в области имени индикатора (верхний левый угол окна индикатора) (триндец миндец )
2. А счас самое интересное!!! Формула подсчёта данных: sum_c=sum_c+smbl_mrglot100[i]*(iClose(sm,0,n)+smbl_sprd[i])/smbl_ask[i]-расшифрую что она считает, с начала для одной валютной пары например возьмём EURUSD, и значение на нулевом баре (думаю знаете что это значит "нулевой бар"): smbl_mrglot100[0]=MarketInfo(sm,MODE_MARGINREQUIRED)*100;-это значение размера свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку умноженное на 100, и оно у нас равно:
smbl_mrglot100[0]=126900 iClose(sm,0,n)->iClose(EURUSD,0,0)=1.2687 - это значение клоза на данный момент smbl_sprd[i]= MarketInfo(sm,MODE_SPREAD)*smbl_pnt; - спред умноженный на роинт, smbl_sprd[0]=0.0003 ну и последнее значение smbl_ask[i]= MarketInfo(sm,MODE_ASK); - Аск и в африке аск, а его значения для нашего примера =1.269 теперь подставляем все значения в формулу: 1269*100*(1.2687+3*0.0001)/1.269=126900- результат: размер свободных средств помноженный на 100 (?) Потом такие значения со всех инструментов сумируються и вся эта бадья делиться на 1000 (?) и всё это выводиться на экран в виде линии Я незнаю, может я чтото не доганяю.
Сообщение отредактировал conys_sm - Суббота, 15.11.2008, 20:44 |
| |
| |
|
