Воскресенье, 24.06.2018, 04:19
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
BookkeeperДата: Суббота, 15.11.2008, 14:06 | Сообщение # 406
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Это элементарно, как Ватсон, поменьше апломба и останется побольше сил на догон biggrin .
1) Автар никого ни приследовал, и он кстати всегда указан в шапочке biggrin .
2) MQL я не изучаю, ну его нахрен, я не программист. Все свои коды я набираю из кусков (как из блоков) - из того, что мне попадалось ранее. Поэтому всегда, когда возникает что-то новенькое, я обращаюсь к мудрым "а с этим чего делать?". И обычно получаю новый блок в свою коллекцию.
3) Если залог за один лот умножить на 100 (для всех ордеров), просуммировать все залоги, разделить на 1000 - получим суммарный залог за 0.1 лот (для всех ордеров), т.е за минлот, поскольку пока, как мне кажется, с целым лотом работы не предвидится (крестюсь, но все равно казаться продолжает). Удобнее видеть не абстрактную цифирьку, а то с чем работаешь, мне во всяком случае. Операция осталась с первых вариантов, где менялись показания и может от большого ума я решил, что после запятой слишком много знаков и ошибка лезет оттуда (где-то на форуме MQL проскальзывало о неприятностях при ловле блох после седьмого знака).
4) Абсолютно спереди - фёрсткальк пересчитывает историю только раз, а затем только при кратком сбое связи, обычным порядком пересчитываются только первый (для подстраховки - ушло ли после появления последнего котира на нулевом баре суммарное значение правильно) и нулевой бары, и чего не так?
5) Зашитый подсчет залога идет от расчета суммы залога при покупке 1.0 лота, т.е. по цене аск, как и в Африке, Поэтому и все исторические клозе на аск увеличены, для чистоты арийских рядов, не спаривать же аски с бидами, кровосмесительство, блин! а я против извращений. И чего не так? я задел чью-то ориентацию? biggrin

Добавлено (15.11.2008, 14:06)
---------------------------------------------
Оттянулся, спасибо.
Просьба о "iTime, iBarShift и iClose" или почему еще, остается в силах, если кто сможет найти время.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.

Сообщение отредактировал Bookkeeper - Суббота, 15.11.2008, 13:54
 
conys_smДата: Суббота, 15.11.2008, 20:39 | Сообщение # 407
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Прошу прощения, не обратил внимание на шапку и не соотнёс с вашим именем, в противном случае был бы с вами помягче в своих высказываниях на счёт кода.
Quote (Bookkeeper)
5) Зашитый подсчет залога идет от расчета суммы залога при покупке 1.0 лота, т.е. по цене аск, как и в Африке, Поэтому и все исторические клозе на аск увеличены, для чистоты арийских рядов, не спаривать же аски с бидами, кровосмесительство, блин! а я против извращений. И чего не так? я задел чью-то ориентацию?
Вы слишком замудренно закрутили свою формулу для этого индикатора - результат:
1. визуально, это сумма скользящих средних, с периудом 1 с используемой ценой Close, взятой от приведённых инструментов.
2. в плане цифровых значений, это сумма Ask всех выше упомянутых инструментов помноженная на 100.
На рисунке привёл пример, чтоб лучше видно было, для одной пары EURUSD

в верху непосредственно сам график цены, в низу ваш индикатор значения были введены только для EURUSD...

Но влюбом случае это уже ваша ориентация smile в низу по вашей просьбе подправленный индикатор. Пользуйтесь. Вот бало бы интересно узнать зачем он вам?

PS чуть не забыл я там в настройках оставил регулируеммый объём лота, вдруг креститься перестаните biggrin

Прикрепления: i_PortfolioClos.mq4(3.1 Kb)




Сообщение отредактировал conys_sm - Суббота, 15.11.2008, 21:40
 
очкарикДата: Суббота, 15.11.2008, 21:29 | Сообщение # 408
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
добрый день,вечер
попробую изложить свою точку зрения( с позиции пользователя,а не программера)
вы понаблюдали за работой ореста хотя-бы недельку,а не поглядывая на него изредка ???
мой алгоритм работы следующий:
жду когда выстроятся пары buy и sell с учетом якорей хотябы на Н1 Н4,когда якоря начинают движение(это не очем не говорит,кроме готовности войти в сделку)ждем чтобы Т: было больше 80 (buy) или меньше -80(sell),если Н4 подтверждает движение (смотрим движение якорейи Т:) ,то держим сделку,если не подтверждает закрываем.
Открытия хороших позиций можно ждать сутки,но входы себя оправдывают,правильный вход приносит прибыли от 1000 до 6000 пипс

теперь по поводу пар ,которые тянут минус
они меняются,но общий минус по ним состаляет не более 10% от залога

теперь вопрос,можно ли написать индикатор который будет рисовать минус плюс и Т:(смотрим вложение)

P.S. надписи внизу лонг и шорт говорят только о том какая тенденция преобладает

Прикрепления: 4243570.jpg(99.0 Kb)


Сообщение отредактировал очкарик - Суббота, 15.11.2008, 22:18
 
conys_smДата: Суббота, 15.11.2008, 21:49 | Сообщение # 409
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
очкарик, я так понял нужно чтоб наглядно было хорошо видно эти значения... а как вы сами представляете этот индикатор, его внешний вид?



Сообщение отредактировал conys_sm - Суббота, 15.11.2008, 21:51
 
nestigДата: Суббота, 15.11.2008, 21:55 | Сообщение # 410
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
очкарик, я так понял нужно чтоб наглядно было хорошо видно эти значения... а как вы сами представляете этот индикатор, его внешний вид?

Я думаю, его хорошо было бы иметь в виде линии, крутящейся около нуля.
 
conys_smДата: Суббота, 15.11.2008, 22:08 | Сообщение # 411
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Извени у нас уже 3:05, сильно хочу спать, уже плохо соображаю... Давай завтра я подумаю и что нибудь черкону.

 
очкарикДата: Суббота, 15.11.2008, 22:11 | Сообщение # 412
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
кто-то пробовал запускать монитор,в нем скорее всего считаются суммы всех переидов

Quote (conys_sm)
а как вы сами представляете этот индикатор, его внешний вид?

в идеале в виде линий относительно нулевой линии
две линии
первая минусовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d
вторая плюсовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d
еще две линии
третья минусовые значения Н4 Н1
четвертая плюсовые значения Н4 Н1

пятая сама линия Т: Н1

Сообщение отредактировал очкарик - Суббота, 15.11.2008, 22:40
 
BookkeeperДата: Воскресенье, 16.11.2008, 01:59 | Сообщение # 413
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (conys_sm)
в низу по вашей просьбе подправленный индикатор

А вот это спасибочки, бегло просмотрел, такого еще не видел, буду разбираться.

Добавлено (16.11.2008, 01:59)
---------------------------------------------
Вроде разобрался. Вводится проверка наличия данных по всем нулевым барам всех символов, а наличие i-го значения - выборкой минимального кол-ва баров на истории у одного из символов, и у остальных дальше не лезем. Пожалуй введу через iTime.
А насчет формул... сделайте простую проверку: выведите в окно свой индикатор, уберите пиктограмму "сдвиг графика", чтоб нулевой бар уперся вправо, а потом накиньте поверх мой индюк - ломанные совпадут, просветов не будет. Формулы при 0.1 - идентичны biggrin Вы ведь тоже к клозе прибавляете спред, высчитывая таким образом аск. А умножить на 100 и разделить на 1000 - можно и убрать, заменив на умножить на 0.1 - рояля не играет.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.

Сообщение отредактировал Bookkeeper - Воскресенье, 16.11.2008, 02:04
 
conys_smДата: Воскресенье, 16.11.2008, 13:38 | Сообщение # 414
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (очкарик)
в идеале в виде линий относительно нулевой линии две линии первая минусовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d вторая плюсовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d еще две линии третья минусовые значения Н4 Н1 четвертая плюсовые значения Н4 Н1 пятая сама линия Т: Н1

...зайди на Kite...

Quote (Bookkeeper)
выведите в окно свой индикатор
Это не мой индикатор, это ваш индикатор с вашей формулой, я лишь его "слегка" подправил smile
Ладно не буду вам больше не чего говорить, а то вы расстраиваетесь
Quote (Bookkeeper)
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.

Хотя вполне возможно ошибаюсь и я, по крайней мере мне не известно что именно вам нужно видеть на мониторе. А для меня вот в этом

визуально большой разницы нету.

Прикрепления: multyMA.mq4(2.9 Kb)




Сообщение отредактировал conys_sm - Воскресенье, 16.11.2008, 13:40
 
BookkeeperДата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:31 | Сообщение # 415
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо! Не волнуйтесь, все в порядке! Я имею именно то, что хотел, и теперь еще и проверку на баре 0.
Все очень просто: последняя формула, которую Вы приводите в посте номер 407 (уже только в виде цифири)
1269*100*(1.2687+3*0.0001)/1.269=126900
действительно для нулевого бара есть величина залога - по цене клозе нулевого бара.
Но на истории вместо выделенной цифири стоят свои клозе, а все остальное - то же самое, и таким образом получен график изменения стоимости портфеля во времени. Я просто исхожу из предположения, что с этим графиком можно делать все то же, что творят с графиками котировок отдельных символов, а именно - строить по нему индикатоы: мувинги, осцилляторы, индикаторы перекупленности/перепроданности, зигзаги, ганофибоманию и все прочее. Т.е. создать привычный теханализ, но для всего портфеля целиком, а не для составляющих его символов по отдельности. Считаете, что что-то не так?

Добавлено (16.11.2008, 15:31)
---------------------------------------------
Если все еще не понятно, словесно формула расчета залоговой стоимости портфеля для i-го бара выглядит так:

Залог[i]=Залог[0]*Аск[i]/Аск[0]

Это все, что считает индикатор и выводит на график.


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
 
conys_smДата: Понедельник, 17.11.2008, 18:51 | Сообщение # 416
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
Сказочно красивый индикатор!
Прикрепления: 4990705.png(49Kb) · NewsReader.rar(10Kb)

Borisytch, может скинешь индекаторы, или они комерчиские?


 
conys_smДата: Понедельник, 17.11.2008, 20:42 | Сообщение # 417
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Знать бы ещё как им пользоваться... говорила мне мама: "учи английски"! Смотрю какойто сигнальчик появлялси...

 
BookkeeperДата: Вторник, 18.11.2008, 14:37 | Сообщение # 418
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Репутация: 1
Статус: Offline
Уже писал, попробую обратить внимание еще раз.
Происходит неприятная штука - сбой равновесия по символам портфеля. Лонги и шорты портфеля - это развертка суммарных профита и лося зеленых и красных символов по Оресту. Раньше их пересечение четко ложилось на нулевой уровень по всем периодам задержки, и час, и четыре часа, и день... А теперь смещение от нуля все растет и растет. Это уже привело к несовпадению сигналов и результата, даже четкий сигнал по всем периодам может сопровождаться уходом в лось и с дальнейшим непредсказуемым результатом.
Так что господа кодеры, если кто понимает что и как - необходим принцип подбора символов портфеля, при котором профит зеленых пар, открытых в лонг, будет симметричен лосям от красных пар на всех периодах задержки по Оресту. Иначе тема похоже себя исчерпает независимо от наличия/отсутствия интереса biggrin Просто работать перестанет.

Прикрепления: 2565518.gif(23.4 Kb)


Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.

Сообщение отредактировал Bookkeeper - Вторник, 18.11.2008, 14:38
 
EugenioДата: Вторник, 18.11.2008, 15:10 | Сообщение # 419
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. Я тоже заметил в последнее время, например, еврофунт, стал ходить в абсолютно другую сторону... Может быть добавить больше кроссов йены?
 
BorisytchДата: Вторник, 18.11.2008, 15:14 | Сообщение # 420
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Bookkeeper)
Происходит неприятная штука - сбой равновесия по символам портфеля.

... Bookkeeper, а смысл то в равновесии какой? ... и вообще, какой смысл в делении группы на BUY и SELL?
... ты просто привык к Орестовской схеме ... он для частного случая однажды сделал это деление и все!
... я объяснял свою точку зрения на этот вопрос ... попробуй ты изложить свою ... может я что то не понимаю.

Другое дело в советнике или индикаторе сделать автоматический подбор кореллирующих, с необходимым коэффициентом пар, но думаю и в этом смысла большого нет ... только как опция ...


 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz