|
система Т101
| |
| Bookkeeper | Дата: Суббота, 15.11.2008, 14:06 | Сообщение # 406 |
 Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Это элементарно, как Ватсон, поменьше апломба и останется побольше сил на догон  .
1) Автар никого ни приследовал, и он кстати всегда указан в шапочке .
2) MQL я не изучаю, ну его нахрен, я не программист. Все свои коды я набираю из кусков (как из блоков) - из того, что мне попадалось ранее. Поэтому всегда, когда возникает что-то новенькое, я обращаюсь к мудрым "а с этим чего делать?". И обычно получаю новый блок в свою коллекцию.
3) Если залог за один лот умножить на 100 (для всех ордеров), просуммировать все залоги, разделить на 1000 - получим суммарный залог за 0.1 лот (для всех ордеров), т.е за минлот, поскольку пока, как мне кажется, с целым лотом работы не предвидится (крестюсь, но все равно казаться продолжает). Удобнее видеть не абстрактную цифирьку, а то с чем работаешь, мне во всяком случае. Операция осталась с первых вариантов, где менялись показания и может от большого ума я решил, что после запятой слишком много знаков и ошибка лезет оттуда (где-то на форуме MQL проскальзывало о неприятностях при ловле блох после седьмого знака).
4) Абсолютно спереди - фёрсткальк пересчитывает историю только раз, а затем только при кратком сбое связи, обычным порядком пересчитываются только первый (для подстраховки - ушло ли после появления последнего котира на нулевом баре суммарное значение правильно) и нулевой бары, и чего не так?
5) Зашитый подсчет залога идет от расчета суммы залога при покупке 1.0 лота, т.е. по цене аск, как и в Африке, Поэтому и все исторические клозе на аск увеличены, для чистоты арийских рядов, не спаривать же аски с бидами, кровосмесительство, блин! а я против извращений. И чего не так? я задел чью-то ориентацию? Добавлено (15.11.2008, 14:06)
---------------------------------------------
Оттянулся, спасибо.
Просьба о "iTime, iBarShift и iClose" или почему еще, остается в силах, если кто сможет найти время.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Суббота, 15.11.2008, 13:54 |
| |
| |
| conys_sm | Дата: Суббота, 15.11.2008, 20:39 | Сообщение # 407 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Прошу прощения, не обратил внимание на шапку и не соотнёс с вашим именем, в противном случае был бы с вами помягче в своих высказываниях на счёт кода.
Quote (Bookkeeper) 5) Зашитый подсчет залога идет от расчета суммы залога при покупке 1.0 лота, т.е. по цене аск, как и в Африке, Поэтому и все исторические клозе на аск увеличены, для чистоты арийских рядов, не спаривать же аски с бидами, кровосмесительство, блин! а я против извращений. И чего не так? я задел чью-то ориентацию?
1. визуально, это сумма скользящих средних, с периудом 1 с используемой ценой Close, взятой от приведённых инструментов.
2. в плане цифровых значений, это сумма Ask всех выше упомянутых инструментов помноженная на 100.
На рисунке привёл пример, чтоб лучше видно было, для одной пары EURUSD  в верху непосредственно сам график цены, в низу ваш индикатор значения были введены только для EURUSD... Но влюбом случае это уже ваша ориентация  в низу по вашей просьбе подправленный индикатор. Пользуйтесь. Вот бало бы интересно узнать зачем он вам? PS чуть не забыл я там в настройках оставил регулируеммый объём лота, вдруг креститься перестаните
Сообщение отредактировал conys_sm - Суббота, 15.11.2008, 21:40 |
| |
| |
| очкарик | Дата: Суббота, 15.11.2008, 21:29 | Сообщение # 408 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
| добрый день,вечер
попробую изложить свою точку зрения( с позиции пользователя,а не программера)
вы понаблюдали за работой ореста хотя-бы недельку,а не поглядывая на него изредка ???
мой алгоритм работы следующий:
жду когда выстроятся пары buy и sell с учетом якорей хотябы на Н1 Н4,когда якоря начинают движение(это не очем не говорит,кроме готовности войти в сделку)ждем чтобы Т: было больше 80 (buy) или меньше -80(sell),если Н4 подтверждает движение (смотрим движение якорейи Т:) ,то держим сделку,если не подтверждает закрываем.
Открытия хороших позиций можно ждать сутки,но входы себя оправдывают,правильный вход приносит прибыли от 1000 до 6000 пипс теперь по поводу пар ,которые тянут минус
они меняются,но общий минус по ним состаляет не более 10% от залога теперь вопрос,можно ли написать индикатор который будет рисовать минус плюс и Т:(смотрим вложение) P.S. надписи внизу лонг и шорт говорят только о том какая тенденция преобладает
Сообщение отредактировал очкарик - Суббота, 15.11.2008, 22:18 |
| |
| |
| conys_sm | Дата: Суббота, 15.11.2008, 21:49 | Сообщение # 409 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| очкарик, я так понял нужно чтоб наглядно было хорошо видно эти значения... а как вы сами представляете этот индикатор, его внешний вид?
Сообщение отредактировал conys_sm - Суббота, 15.11.2008, 21:51 |
| |
| |
| nestig | Дата: Суббота, 15.11.2008, 21:55 | Сообщение # 410 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (conys_sm) очкарик, я так понял нужно чтоб наглядно было хорошо видно эти значения... а как вы сами представляете этот индикатор, его внешний вид?
Я думаю, его хорошо было бы иметь в виде линии, крутящейся около нуля.
|
| |
| |
| conys_sm | Дата: Суббота, 15.11.2008, 22:08 | Сообщение # 411 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Извени у нас уже 3:05, сильно хочу спать, уже плохо соображаю... Давай завтра я подумаю и что нибудь черкону.
|
| |
| |
| очкарик | Дата: Суббота, 15.11.2008, 22:11 | Сообщение # 412 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
| кто-то пробовал запускать монитор,в нем скорее всего считаются суммы всех переидов Quote (conys_sm) а как вы сами представляете этот индикатор, его внешний вид?
в идеале в виде линий относительно нулевой линии
две линии
первая минусовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d
вторая плюсовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d
еще две линии
третья минусовые значения Н4 Н1
четвертая плюсовые значения Н4 Н1 пятая сама линия Т: Н1
Сообщение отредактировал очкарик - Суббота, 15.11.2008, 22:40 |
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 01:59 | Сообщение # 413 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Quote (conys_sm) в низу по вашей просьбе подправленный индикатор
А вот это спасибочки, бегло просмотрел, такого еще не видел, буду разбираться. Добавлено (16.11.2008, 01:59)
---------------------------------------------
Вроде разобрался. Вводится проверка наличия данных по всем нулевым барам всех символов, а наличие i-го значения - выборкой минимального кол-ва баров на истории у одного из символов, и у остальных дальше не лезем. Пожалуй введу через iTime.
А насчет формул... сделайте простую проверку: выведите в окно свой индикатор, уберите пиктограмму "сдвиг графика", чтоб нулевой бар уперся вправо, а потом накиньте поверх мой индюк - ломанные совпадут, просветов не будет. Формулы при 0.1 - идентичны Вы ведь тоже к клозе прибавляете спред, высчитывая таким образом аск. А умножить на 100 и разделить на 1000 - можно и убрать, заменив на умножить на 0.1 - рояля не играет.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Воскресенье, 16.11.2008, 02:04 |
| |
| |
| conys_sm | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 13:38 | Сообщение # 414 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Quote (очкарик) в идеале в виде линий относительно нулевой линии две линии первая минусовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d вторая плюсовые значения от DAY WEEK 14d 21d 30d еще две линии третья минусовые значения Н4 Н1 четвертая плюсовые значения Н4 Н1 пятая сама линия Т: Н1
...зайди на Kite... Quote (Bookkeeper) выведите в окно свой индикатор
Ладно не буду вам больше не чего говорить, а то вы расстраиваетесь Quote (Bookkeeper) Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.  Хотя вполне возможно ошибаюсь и я, по крайней мере мне не известно что именно вам нужно видеть на мониторе. А для меня вот в этом  визуально большой разницы нету.
Сообщение отредактировал conys_sm - Воскресенье, 16.11.2008, 13:40 |
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:31 | Сообщение # 415 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Спасибо! Не волнуйтесь, все в порядке! Я имею именно то, что хотел, и теперь еще и проверку на баре 0.
Все очень просто: последняя формула, которую Вы приводите в посте номер 407 (уже только в виде цифири)
1269*100*(1.2687+3*0.0001)/1.269=126900
действительно для нулевого бара есть величина залога - по цене клозе нулевого бара.
Но на истории вместо выделенной цифири стоят свои клозе, а все остальное - то же самое, и таким образом получен график изменения стоимости портфеля во времени. Я просто исхожу из предположения, что с этим графиком можно делать все то же, что творят с графиками котировок отдельных символов, а именно - строить по нему индикатоы: мувинги, осцилляторы, индикаторы перекупленности/перепроданности, зигзаги, ганофибоманию и все прочее. Т.е. создать привычный теханализ, но для всего портфеля целиком, а не для составляющих его символов по отдельности. Считаете, что что-то не так?Добавлено (16.11.2008, 15:31)
---------------------------------------------
Если все еще не понятно, словесно формула расчета залоговой стоимости портфеля для i-го бара выглядит так: Залог[i]=Залог[0]*Аск[i]/Аск[0] Это все, что считает индикатор и выводит на график.
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
|
| |
| |
| conys_sm | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 18:51 | Сообщение # 416 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Quote (Borisytch) Сказочно красивый индикатор!
Прикрепления: 4990705.png(49Kb) · NewsReader.rar(10Kb)
Borisytch, может скинешь индекаторы, или они комерчиские?
|
| |
| |
| conys_sm | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 20:42 | Сообщение # 417 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Знать бы ещё как им пользоваться... говорила мне мама: "учи английски"! Смотрю какойто сигнальчик появлялси...
|
| |
| |
| Bookkeeper | Дата: Вторник, 18.11.2008, 14:37 | Сообщение # 418 |
|
Подполковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 112
Статус: Offline
| Уже писал, попробую обратить внимание еще раз.
Происходит неприятная штука - сбой равновесия по символам портфеля. Лонги и шорты портфеля - это развертка суммарных профита и лося зеленых и красных символов по Оресту. Раньше их пересечение четко ложилось на нулевой уровень по всем периодам задержки, и час, и четыре часа, и день... А теперь смещение от нуля все растет и растет. Это уже привело к несовпадению сигналов и результата, даже четкий сигнал по всем периодам может сопровождаться уходом в лось и с дальнейшим непредсказуемым результатом.
Так что господа кодеры, если кто понимает что и как - необходим принцип подбора символов портфеля, при котором профит зеленых пар, открытых в лонг, будет симметричен лосям от красных пар на всех периодах задержки по Оресту. Иначе тема похоже себя исчерпает независимо от наличия/отсутствия интереса Просто работать перестанет. 
Я знаю, что я не всегда прав. Но не надо говорить мне об этом - я расстраиваюсь.
Сообщение отредактировал Bookkeeper - Вторник, 18.11.2008, 14:38 |
| |
| |
| Eugenio | Дата: Вторник, 18.11.2008, 15:10 | Сообщение # 419 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем привет. Я тоже заметил в последнее время, например, еврофунт, стал ходить в абсолютно другую сторону... Может быть добавить больше кроссов йены?
|
| |
| |
| Borisytch | Дата: Вторник, 18.11.2008, 15:14 | Сообщение # 420 |
 Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Статус: Offline
| Quote (Bookkeeper) Происходит неприятная штука - сбой равновесия по символам портфеля.
... Bookkeeper, а смысл то в равновесии какой? ... и вообще, какой смысл в делении группы на BUY и SELL?
... ты просто привык к Орестовской схеме ... он для частного случая однажды сделал это деление и все!
... я объяснял свою точку зрения на этот вопрос ... попробуй ты изложить свою ... может я что то не понимаю. Другое дело в советнике или индикаторе сделать автоматический подбор кореллирующих, с необходимым коэффициентом пар, но думаю и в этом смысла большого нет ... только как опция ...
|
| |
| |
|
