Среда, 19.12.2018, 12:12
Игрушки от Vinin
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
система Т101
tenkanДата: Вторник, 25.11.2008, 13:11 | Сообщение # 436
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
МТС-ка у меня уже готова, сигналы открытия-закрытия сделал по МАКД, который строится по i-hist для периода Н1.
Безубыток сделал на +100 пунктов в случае, если прибыль за время торговли уже побывала выше 300 пунктов.
Проблема в расчете уровней стоп-лосса при неправильном входе (не знаю на сколько пунктов ориентироваться).
Вчера без стоплосса ушел в минус на 3598 пунктов...
Еще проблемка - выход по обратному пересечению на МАКДе, но это пересечение может быть не последним, мы уже вышли, а это был всего-лишь небольшой откат...
Думаю, надо еще отслеживать положение якорей и значение Т, как предложил Очкарик.
Может, отслеживать дивергенцию между МАКД и i-hist, и входить только после нее?

Что думаете по этому поводу?


На http://eatrade.ru появился новый советник Eurgbpips. прибыль лучше чем у советников Prizmal и Abeiks.
Вот отчет за декабрь 2008 с 30$
 
BorisytchДата: Вторник, 25.11.2008, 13:23 | Сообщение # 437
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (tenkan)
Думаю, надо еще отслеживать положение якорей и значение Т, как предложил Очкарик.

... Совершенно согласен с Очкариком! ... по "Т" как раз флет и отсекать
... и еще ... у МАКДИ выставь уровни около нуля ... что бы решения не принимались на малых колебаниях
... и еще, ввести бы понятие групповое направление, а не наблюдение за "якорями", они погоду то не делают ... основную прибыль несет группа целиком ... так вот на групповое направление и нужно ориентироваться ... я уже писал об этом, если я не прав - аргументы в студию! ... я предлагаю вообще считать все инструменты выбранной группы (их эквити) суммой ... то есть считать, что все поставлены на BUY и пары с максимальным индексом - "якоря" вот за ними и можно следить ... хотя я бы все таки ориентировался на однонаправленное движение всей группы ... так и просадок то не будет ... и ввести порог волатильности группы, что бы отсеить шум ...

Спасибо за внимание!




Сообщение отредактировал Borisytch - Среда, 26.11.2008, 05:39
 
tenkanДата: Вторник, 25.11.2008, 20:32 | Сообщение # 438
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Насчет сбоя равновесия по символам в портфеле:

Если текущий состав портфеля начинает выходить из равновесия, то думаю, что нужно написать скрипт по подбору портфеля.
Он должен путем простого перебора вариантов портфеля найти такой состав пар, при котором на заданном промежутке времени (например за последний месяц) отклонение от равновесия будет минимальным.

у кого есть мысли на этот счет?

Борисыч, что ты имел ввиду сказав "у МАКДИ выставь уровни около нуля ... "?


На http://eatrade.ru появился новый советник Eurgbpips. прибыль лучше чем у советников Prizmal и Abeiks.
Вот отчет за декабрь 2008 с 30$


Сообщение отредактировал tenkan - Вторник, 25.11.2008, 20:35
 
BorisytchДата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:46 | Сообщение # 439
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (tenkan)
Борисыч, что ты имел ввиду сказав "у МАКДИ выставь уровни около нуля ... "?

то есть, колебания около нуля отрезать ... хоть так ...

Добавлено (30.11.2008, 19:46)
---------------------------------------------
Господа! ... у кого какие новости по стратегии на Т101?

Прикрепления: 7362684.png(35.7 Kb)




Сообщение отредактировал Borisytch - Среда, 26.11.2008, 04:42
 
OlegVДата: Четверг, 04.12.2008, 09:33 | Сообщение # 440
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Что-то тема совсем заглохла. Попробую внести свои 5 копеек.

Я все-таки отказался от всех мультивалютных индикаторов и вернулся к первоисточнику (Orest, Dashboard). На данный момент мои мысли разделились на два варианта.

Первый.

Спасибо за идею индикатора Bookkeeperу. Я переделал его i-hist (T101_hist_v1), теперь он показывает изменения в пунктах, т.е. фактически считается тот же орест (Shift - это сдвиг, т.е. для 5-минутного графика Shift = 12 будет давать 1 час на оресте; SymbolBuy и SymbolSell - перечисляются пары портфеля соответственно; limit - количество обсчитываемых баров; NameShort - краткое имя индюка).

T101_hist_v1a - по сути тот же индюк, но представлен в виде гистограммы.

T101_orest_graph_v1 - попытка представить сам Orest в виде графика. К сожалению невозможно совместить в одном окне графики всех пар портфеля, пришлось разделить портфель на две части (buy и sell). Может кто-нибудь возьмется их как-то совместить. Если наложить на окно индюка, показывающего пары buy, индюк с парами sell, то их масштаб не совпадает :-(.

На первом рисунке показано как все это выглядит.

На данный момент остановился пока на второй версии своих поделок (Т101_hist_v1a). На рисунке 2 представлено как им можно воспользоваться. Видно, что в понедельник была хорошая возможность заработать(верхний с параметром сдвига 288, т.е. 1 день, нижний с параметром 12, т.е. 1 час). Присутствовало хорошее движение вниз на дневном графике. Нижний индикатор использовался для входа и выхода. Про себя скажу, что это движение я выбрал почти все :-). Последних два дня присутствует флет и движения одноноправленного - нет, можно попипсовать корзиной, ну или как я посидеть на заборе. Наличие тренда и флета определяю по гистограмме первого - меньше больше 500 по модулю.

P.S. Никакой проверки синхронизации в данных индюках - нет. Это уже более высший пилотаж для меня на данный момент он не очень понятный, поэтому и недоступный.

Добавлено (04.12.2008, 09:33)
---------------------------------------------
Второй вариант относится больше к статистике.

Попробую объяснить, так как сие только этой ночью пришло мне в голову. Что такое групповое движение валют, т.е. именно то что мы ищеем? Это когда текущая свеча на всех графиках имеет один цвет. Какова вероятность что после свечи вниз на всех графиках нашего портфеля - следующая будет направленно так же вниз. Я понимаю что на больших выборках на одном графике такова вероятность будет стремится к 50/50. Как эта вероятность будет изменяться, если использовать не один график для анализа а несколько? Плюс к этому можно добавить еще несколько условий.
Одним из условий может быть время свечи (привет Borisytchу). Другим условием может быть сама свеча. Суть этого условия заключается в разделении свеч на несколько групп. Нужно узнать среднюю длину тела свечи(X) для каждой валюты. Зная это, можно разделить свечи на три вида - с малым телом, нормальные и длинные свечи. Допустим, свеча с малым телом - это свеча, тело которой меньше, чем X * 50%. Нормальная свеча - это свеча, тело которой находится в диапазоне от X * 50% до Х * 150%. Ну а длинная свеча - это свеча, тело которой больше, чем X * 150%. К сожалению у меня нет никаких заготовок для создания скрипта, который бы рассчитал средний диапазон тела свечи и ее хвоста (значение хвоста можно использовать как стоп).

P.S. И тут Остапа понесло :-).

Прикрепления: T101_hist_v1.mq4(3.6 Kb) · T101_hist_v1a.mq4(3.7 Kb) · T101_orest_graf.mq4(9.1 Kb) · 6702387.jpg(146.3 Kb) · 8178390.jpg(108.6 Kb)


Сообщение отредактировал OlegV - Четверг, 04.12.2008, 09:34
 
vininДата: Четверг, 04.12.2008, 10:21 | Сообщение # 441
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Borisytch)
Господа! ... у кого какие новости по стратегии на Т101?

Новостей нет, все болеют похоже.
По крайней мере я и Андрей.

 
vininДата: Четверг, 04.12.2008, 10:32 | Сообщение # 442
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (OlegV)
Другим условием может быть сама свеча. Суть этого условия заключается в разделении свеч на несколько групп. Нужно узнать среднюю длину тела свечи(X) для каждой валюты. Зная это, можно разделить свечи на три вида - с малым телом, нормальные и длинные свечи. Допустим, свеча с малым телом - это свеча, тело которой меньше, чем X * 50%. Нормальная свеча - это свеча, тело которой находится в диапазоне от X * 50% до Х * 150%. Ну а длинная свеча - это свеча, тело которой больше, чем X * 150%. К сожалению у меня нет никаких заготовок для создания скрипта, который бы рассчитал средний диапазон тела свечи и ее хвоста (значение хвоста можно использовать как стоп).

Размер свечи показателен только на таймфремах выше H1.

 
OlegVДата: Четверг, 04.12.2008, 10:33 | Сообщение # 443
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (vinin)
Размер свечи показателен только на таймфремах выше H1.

Я и хотел бы рассмотреть свечи от H1 и выше.
 
vininДата: Четверг, 04.12.2008, 10:38 | Сообщение # 444
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (OlegV)
Я и хотел бы рассмотреть свечи от H1 и выше.

Тогда можно сделать. Только это будет только в январе. В конце декабря выпишут только. А на ноутбуке неудобно, да и голова еще в норму не совсем пришла.

 
BorisytchДата: Пятница, 05.12.2008, 08:16 | Сообщение # 445
Полковник
Группа: Группа 2
Сообщений: 152
Репутация: 2
Статус: Offline
Не сочтите мою мысль за подрыв основ технического анализа! ... заранее извиняюсь.
... вот к свечкам я осторожно отношусь ... я считаю их индикатором и не самым корректным ... уж как то слишком грубовато обобщать движения цен по времени ...
... полагаю что есть направленное движение и оно имеет начало и конец, оно нас должно интересовать - движение! ... , а не усреднение во временных рамках ... ну поймите, мы не временем торгуем и не по времени ... так при чем здесь тогда выявление чем начался ТФ и на какой цене закончился? ...
... одно из основных правил, которого я стараюсь придерживаться в торговле, гласит: "двигайся за рынком!"
... то есть в точке, которая называется "настоящее" я должен знать:
1. скорость движения
2. ускорение
3. направление
... да, согласен, что для подсчета этих параметров я использую время как параметр и вроде как нарушаю свое же правило - не пытаться строить прогнозы , а цепко держать "хвост" движения ... однако в свече может присутствовать 90% "медвежьего" направления (к примеру) а в оставшихся 10%% - "быки" переносят CLOSE вверх и мы обмануты!!! ... свеча "растущая", а тенденция - "медвежья"!!!
... понимаете о чем я? ... простите если ошибаюсь и поправьте ...
вот как в физике бы ... используя тики, в скользящей точке - "настоящее" строить вектор ... отображающий направление, и силы, воздействующие в этой точке на цену ... тогда, на основании чистых данных (тиках) можно строить рассчеты предпологаемой траектории движения ...

... уффф ... как я длинно ... простите еще раз ...

Виктор! ... пока полковника не присвоишь - так и буду разваливать основы технического анализа! ... biggrin




Сообщение отредактировал Borisytch - Пятница, 05.12.2008, 08:35
 
OlegVДата: Вторник, 13.01.2009, 08:14 | Сообщение # 446
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 45
Репутация: 0
Статус: Offline
Что-то ветка совсем заглохла. Попробую ее чуть-чуть пошевелить своим очередным скрином и новой идеей. Идея вполне готова для советника. Итак сама идея:
1. В понедельник на открытии выставляется два ордера. Первый BUYSTOP по цене открытие недели + X пунктов, второй SELLSTOP по цене открытие недели - X пунктов. У обоих стоп-лосс на открытии недели. В течении недели оба этих ордера проверяются и, если у одного из них сработал стоп-лосс, вместо него выставляется новый. В пятницу на открытии несработавшие ордера снимаются. Назовем эти ордера основной позицией.
2. Начиная со вторника и до пятницы каждое открытие начинаем с проверки основных позиций. Рассмотрим случай, когда сработал BUYSTOP. Если на открытии дня основная позиция в плюсе, то мы выставляем новый ордер BUYSTOP по цене открытие дня + X пунктов, со стопом на открытии дня. Если ордер в течении дня закроет по стопу, то нужно снова выставить такой же. Если ордер-добавка в плюсе на X пунктов, то стоп по ордеру переносим на цену открытия. В конце дня все несработавшие ордера-добавки снимаем. Ордера-добавки, находящиеся в минусе, также закрываем.
3. В пятницу ближе к вечеру все позиции закрываем.
Вот такая нехитрая идея. Может кто возьмется за реализацию такого советника. На данный момент пробую идею на 20 парах. Количество ордеров в работе от 40 штук, следить за ними довольно неудобно. Количество пар можно использовать любое, так как неизвестно какие пары выстрелять в конкретной неделе - месяце.
P.S. Именно для расчета параметра X и нужен скрипт, который я просил в посту http://vinin.ucoz.ru/forum/11-14-692-16-1228365221

P.P.S. Ситуация на текущий момент. Закрыто по стоп-лоссу 78,21. На сегодня я все, завтра с утра сделаю очередной снимок, может кто и заинтересуется.

14.01.2009 04:00 МСК Ситуация почти не изменилась. Закрыто по стоп-лоссу -91,50. Средства на уровне 900 долларов.
15.01.2009 04:00 МСК Вчера на небольшой коррекции были закрыты все добавки :-( . По стоп-лоссу закрыто -124,95$, но к вечеру ситуация улучшилась. Дело идет к удвоению к депо однако :-), тьфу-тьфу-тьфу дабы не сглазить. Средства (не баланс, а именно средства) в минус не уходили, минимум был +100$. По-видимому это никого не интересует, а жаль. Как ни странно, но правила в принципе умещаются на почтовой марке.

Прикрепления: 5197861.jpg(128.7 Kb) · 7232157.jpg(168.4 Kb) · 0638297.jpg(137.6 Kb)


Сообщение отредактировал OlegV - Четверг, 15.01.2009, 06:06
 
chutДата: Среда, 21.01.2009, 19:22 | Сообщение # 447
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
идея интересная, где то читал про это, вроде на кроуфе. посмотрите если будет желание. Вопрос по системе - а почему у вас некоторые пары открыты не в понедельник 12 а во втроник 13 (это "доливки")? я так понимаю у вас стоит расстояние от открытия недели в 100п? можно снимочек доливки, не совсем понятно, как открываете.

Добавлено (21.01.2009, 19:22)
---------------------------------------------
да... руками эту систему смотреть тяжело, по одной то паре за год глядеть устанешь, а по 20 - 30 парам...жуть! пригодился бы очень эксперт... я тут посмотрел... вообще надо выставлять ТП, средний по паре, для евробакса например пунктов 500... потому как к концу недели от этих 500-600пунктового движняка хорошо бы осталась половина...!:( ну и по остальным парам...

 
vininДата: Среда, 21.01.2009, 19:35 | Сообщение # 448
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Т101 - как идея. А советник надо делать по другому. логика принятия решения должна быть максимально простой и понятной. При этом нужно предусмоатривать возможность тестирования и оптимизации советника.
 
chutДата: Четверг, 22.01.2009, 20:22 | Сообщение # 449
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
чем дальше тем интереснее... может закрывать не всю позицию, а только часть... а остальное или безубыток или тарал... ну и в пятницу закрываем все нафиг!!:)
 
vininДата: Четверг, 22.01.2009, 21:35 | Сообщение # 450
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 299
Репутация: 12
Статус: Offline
Пробуешь, или так говоришь?
 
Форум » Советники и индикаторы » Мультивалютник » система Т101 (Самая общая информация. Ссылки, может еще что-то)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018Бесплатный конструктор сайтов - uCoz