Что думаете по этому поводу?

На http://eatrade.ru появился новый советник Eurgbpips. прибыль лучше чем у советников Prizmal и Abeiks.
Вот отчет за декабрь 2008 с 30$

Спасибо за внимание!

Если текущий состав портфеля начинает выходить из равновесия, то думаю, что нужно написать скрипт по подбору портфеля.
Он должен путем простого перебора вариантов портфеля найти такой состав пар, при котором на заданном промежутке времени (например за последний месяц) отклонение от равновесия будет минимальным.

у кого есть мысли на этот счет?

Борисыч, что ты имел ввиду сказав "у МАКДИ выставь уровни около нуля ... "?

На http://eatrade.ru появился новый советник Eurgbpips. прибыль лучше чем у советников Prizmal и Abeiks.
Вот отчет за декабрь 2008 с 30$

то есть, колебания около нуля отрезать ... хоть так ...

Добавлено (30.11.2008, 19:46)
---------------------------------------------
Господа! ... у кого какие новости по стратегии на Т101?

Я все-таки отказался от всех мультивалютных индикаторов и вернулся к первоисточнику (Orest, Dashboard). На данный момент мои мысли разделились на два варианта.

Первый.

Спасибо за идею индикатора Bookkeeperу. Я переделал его i-hist (T101_hist_v1), теперь он показывает изменения в пунктах, т.е. фактически считается тот же орест (Shift - это сдвиг, т.е. для 5-минутного графика Shift = 12 будет давать 1 час на оресте; SymbolBuy и SymbolSell - перечисляются пары портфеля соответственно; limit - количество обсчитываемых баров; NameShort - краткое имя индюка).

T101_hist_v1a - по сути тот же индюк, но представлен в виде гистограммы.

T101_orest_graph_v1 - попытка представить сам Orest в виде графика. К сожалению невозможно совместить в одном окне графики всех пар портфеля, пришлось разделить портфель на две части (buy и sell). Может кто-нибудь возьмется их как-то совместить. Если наложить на окно индюка, показывающего пары buy, индюк с парами sell, то их масштаб не совпадает :-(.

На первом рисунке показано как все это выглядит.

На данный момент остановился пока на второй версии своих поделок (Т101_hist_v1a). На рисунке 2 представлено как им можно воспользоваться. Видно, что в понедельник была хорошая возможность заработать(верхний с параметром сдвига 288, т.е. 1 день, нижний с параметром 12, т.е. 1 час). Присутствовало хорошее движение вниз на дневном графике. Нижний индикатор использовался для входа и выхода. Про себя скажу, что это движение я выбрал почти все :-). Последних два дня присутствует флет и движения одноноправленного - нет, можно попипсовать корзиной, ну или как я посидеть на заборе. Наличие тренда и флета определяю по гистограмме первого - меньше больше 500 по модулю.

P.S. Никакой проверки синхронизации в данных индюках - нет. Это уже более высший пилотаж для меня на данный момент он не очень понятный, поэтому и недоступный.

Добавлено (04.12.2008, 09:33)
---------------------------------------------
Второй вариант относится больше к статистике.

Попробую объяснить, так как сие только этой ночью пришло мне в голову. Что такое групповое движение валют, т.е. именно то что мы ищеем? Это когда текущая свеча на всех графиках имеет один цвет. Какова вероятность что после свечи вниз на всех графиках нашего портфеля - следующая будет направленно так же вниз. Я понимаю что на больших выборках на одном графике такова вероятность будет стремится к 50/50. Как эта вероятность будет изменяться, если использовать не один график для анализа а несколько? Плюс к этому можно добавить еще несколько условий.
Одним из условий может быть время свечи (привет Borisytchу). Другим условием может быть сама свеча. Суть этого условия заключается в разделении свеч на несколько групп. Нужно узнать среднюю длину тела свечи(X) для каждой валюты. Зная это, можно разделить свечи на три вида - с малым телом, нормальные и длинные свечи. Допустим, свеча с малым телом - это свеча, тело которой меньше, чем X * 50%. Нормальная свеча - это свеча, тело которой находится в диапазоне от X * 50% до Х * 150%. Ну а длинная свеча - это свеча, тело которой больше, чем X * 150%. К сожалению у меня нет никаких заготовок для создания скрипта, который бы рассчитал средний диапазон тела свечи и ее хвоста (значение хвоста можно использовать как стоп).

P.S. И тут Остапа понесло :-).

Новостей нет, все болеют похоже.
По крайней мере я и Андрей.

Размер свечи показателен только на таймфремах выше H1.

Тогда можно сделать. Только это будет только в январе. В конце декабря выпишут только. А на ноутбуке неудобно, да и голова еще в норму не совсем пришла.

... уффф ... как я длинно ... простите еще раз ...

Виктор! ... пока полковника не присвоишь - так и буду разваливать основы технического анализа! ...

P.P.S. Ситуация на текущий момент. Закрыто по стоп-лоссу 78,21. На сегодня я все, завтра с утра сделаю очередной снимок, может кто и заинтересуется.

14.01.2009 04:00 МСК Ситуация почти не изменилась. Закрыто по стоп-лоссу -91,50. Средства на уровне 900 долларов.
15.01.2009 04:00 МСК Вчера на небольшой коррекции были закрыты все добавки :-( . По стоп-лоссу закрыто -124,95$, но к вечеру ситуация улучшилась. Дело идет к удвоению к депо однако :-), тьфу-тьфу-тьфу дабы не сглазить. Средства (не баланс, а именно средства) в минус не уходили, минимум был +100$. По-видимому это никого не интересует, а жаль. Как ни странно, но правила в принципе умещаются на почтовой марке.

Добавлено (21.01.2009, 19:22)
---------------------------------------------
да... руками эту систему смотреть тяжело, по одной то паре за год глядеть устанешь, а по 20 - 30 парам...жуть! пригодился бы очень эксперт... я тут посмотрел... вообще надо выставлять ТП, средний по паре, для евробакса например пунктов 500... потому как к концу недели от этих 500-600пунктового движняка хорошо бы осталась половина...!:( ну и по остальным парам...